סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
387 מסמכים
המאמר מציג מודל מרקוב חבוי ליניארי המבוסס על אקספקטילים לחקר תשואות של מטבעות קריפטוגרפיים בהקשר של ניהול סיכונים. אקספקטילים מאפשרים למקד את הניתוח בחלקים א־סימטריים של התפלגות התשואות, בעוד מקדמי המודל משתנים לאורך זמן לפי שרשרת מרקוב בדידה שאינה נצפית.…
המאמר מציע הלוואות אטומיות, דרך ליצירת מכשירי חוב המבוטחים ביתר בין מטבעות קריפטוגרפיים בבלוקצ׳יינים שונים באמצעות טכנולוגיית החלפה אטומית. התכנון נועד לאפשר למשתתפים לבצע עסקאות בלי להסתמך על מתווך מהימן. שימושים אפשריים כוללים סיוע למחזיקי מטבעות…
סקירה שיטתית זו בוחנת מתקפות על מנגנוני הקונצנזוס והתגמול של הוכחת עבודה, כשביטקוין משמש להקשר המרכזי. היא עוסקת בכרייה אנוכית, בהוצאה כפולה ובמניעת בלוקים, שעלולות לפגוע באבטחת הבלוקצ׳יין, ביעילות התפעולית או באופן חלוקת תגמולי הכרייה. הסקירה בוחנת מתקפות…
המחקר מציג טכניקת מסחר מיטבית למסחר זוגות רב-משתני בפלטפורמת מטבעות קריפטוגרפיים. היא בוחרת קבוצת מטבעות פיאט המקושרים לקריפטו ועוקבת אחריהם יחד לאיתור הזדמנויות ארביטראז׳. כדי ליישב בין אותות מתחרים, השיטה משתמשת באופטימיזציה קמורה דו-מטרתית שמאזנת בין…
המסמך מציג את AutoQuant, מסגרת תמיכה בקבלת החלטות מבוססת כללים לבחירת תצורות מסחר בחוזים עתידיים תמידיים על מטבעות קריפטוגרפיים. היא מבהירה את תזמון הביצוע, הטיפול במימון, העמלות, הסליפג׳ ודרישות הישימות, ואז משתמשת בחיפוש בייסיאני ובסינון מדורג על פני…
המאמר מדגם הפחתת מינוף אוטומטית (ADL), מנגנון שבו פלטפורמות חוזים עתידיים תמידיים משתמשות כדי לחלק הפסדים בין המשתתפים כאשר חיסולים אינם יכולים לשמור על כושר הפירעון. הממצא התיאורטי המרכזי הוא טרילמה: מדיניות ADL אינה יכולה להבטיח בעת ובעונה אחת את כושר…
מחקר זה בוחן מסחר עצמי אפשרי בשווקי NFT המבוססים על Ethereum, שבהם סוחרים יכולים להפעיל כמה כתובות ללא בדיקות זהות. הוא מנתח מכירות ב-52 אוספי NFT הגדולים ביותר לפי נפח, מינואר 2018 ועד אמצע נובמבר 2021. החוקרים מזהים פעילות חשודה באמצעות דפוסי עסקאות, לרוב…
המסמך מציג את Grassroots Flash, מערכת תשלומים המיועדת למטבעות קריפטוגרפיים קהילתיים התומכים בכלכלות דיגיטליות מקומיות. המערכת המוצעת משתמשת בבלוקלייס, המתואר כמקבילה של גרף מכוון חסר מעגלים לבלוקצ׳יין, כדי לאפשר תשלומים בין המשתתפים. המוטיבציה הרחבה יותר היא…
המאמר מציע שעונים סטוכסטיים מווסתים למודלים פיננסיים בזמן רציף, המייצגים פעילות מסחר ומסייעים ללכוד תשואות אסימטריות ובעלות זנבות עבים. השיטה משנה שעונים המבוססים על תת־תהליכי לוי, או על תהליכים כלליים יותר עם תוספות בלתי שליליות בלתי תלויות, באמצעות גרעינים…
המחקר בוחן אם שערי החליפין של מטבעות קריפטוגרפיים נעו באופן בלתי תלוי בשערי מטבע חוץ מסורתיים. באמצעות רשומות בתדירות גבוהה של Kraken מיולי 2016 עד דצמבר 2018, הוא מנתח מתאמים צולבים רב־קנה־מידתיים בין ביטקוין, את׳ריום, האירו והדולר האמריקאי. התנהגות הסילום…
המאמר משווה התנהגות סוחרים בבורסות מרכזיות ומבוזרות לחוזים עתידיים תמידיים על ביטקוין, ומארגן את הבורסות לפי שלושה מודלים ארכיטקטוניים. הוא בוחן נפח מסחר, ריבית פתוחה, חיסולים, מינוף ותנודתיות מחירים. בזירות מבוזרות המשתמשות ביצירת שוק אוטומטית וירטואלית,…
מחקר זה מאפיין הונאות המתחזות לבורסות מטבעות קריפטוגרפיים באמצעות אתרים ואפליקציות סלולריות מטעים. החוקרים אספו דיווחים על הונאות ויצרו דומיינים סבירים עם שגיאות כתיב מכוונות כדי לזהות מקרים נוספים, ואז קיבצו אתרים ואפליקציות קשורים למשפחות. הם בחנו את…
המאמר מתייחס להתאמת יתר בבקטסט בלמידת חיזוק עמוקה (DRL) למסחר במטבעות קריפטוגרפיים כבעיית בדיקת השערות. הוא מאמן סוכני DRL, אומד את ההסתברות של כל סוכן להתאמת יתר ודוחה סוכנים שנקבע כי הותאמו יתר על המידה. המטרה היא לצמצם חיוביים שגויים בבדיקות היסטוריות…
מחקר זה בוחן בניסוי אם התנהגות מסחר גלויה יכולה להשפיע על פעילות מאוחרת יותר בשווקי מטבעות קריפטוגרפיים. החוקרים הפעילו בוטים שביצעו עסקאות בעלות נמוכה ב־217 מטבעות קריפטוגרפיים במשך שישה חודשים, וביצעו יותר ממאה אלף עסקאות. הם מדווחים שלאחר פעולות קנייה…
מחקר זה בוחן אם מודלים של למידת מכונה המשתמשים באינדיקטורים טכניים יכולים לחזות מחירי ביטקוין. הוא משתמש בנתונים היסטוריים מינואר 2012 עד אוגוסט 2019 ומשווה מודל ליניארי מוכלל עם ענישה, יער אקראי, רגרסיית וקטורים תומכים ליניארית ואנסמבל משולב. המודלים…
Bitcoin-NG מארגן כל תקופה סביב בלוק מפתח שאחריו מספר בלוקי מיקרו. כלל חלוקת עמלות העסקאות שלו מחלק את העמלות בין המוביל הנוכחי לבא אחריו. המסמך טוען שניתוחי תמריצים קודמים משמיטים אסטרטגיות יריבות מתמשכות יותר ואת האפשרות לשנות את התנהגות הכרייה כאשר מופיעה…
המאמר מציג את CausalReinforceNet, מסגרת שנועדה לשלב ניתוח סיבתי בהחלטות למידת חיזוק במסחר במטבעות קריפטוגרפיים. היא משלבת שיטות בייסיאניות ורשתות בייסיאניות דינמיות עם למידת חיזוק, במטרה לסייע לסוכנים להסיק על קשרים בשוק בעת בחירת עסקאות. המחקר מיישם את…
המחקר מפתח תחזיות הסתברותיות לשונות הממומשת של ביטקוין, מעבר לתחזיות נקודתיות, כדי לאמוד קוונטילים מותנים ולייצג אי־ודאות בתוצאות תנודתיות אפשריות. הוא משלב תחזיות ממודלים סטטיסטיים כגון HAR, GARCH ו־ARFIMA עם תחזיות משיטות למידת מכונה, ואז מיישם מסגרת של…
מחקר זה בוחן אם למידת חיזוק יכולה לשפר מסחר בזוגות של מטבעות קריפטוגרפיים, גישת ארביטראז' סטטיסטי הסוחרת בהפרשי מחירים בין נכסים מתואמים. המחברים בונים סביבות מסחר ומאמנים סוכנים לבחור מתי וכיצד לסחור בזוגות של מטבעות קריפטוגרפיים. הם גם מפתחים עיצוב תגמול,…
המאמר מציג סוג של כללי מסחר בנכסים הנקראים מדיניות ליניארית כפולה, ובוחן את עמידותם כאשר עסקאות כרוכות בעלויות. הוא משתמש ברווח מסחר צפוי חיובי בעקביות, בכל כיווני השוק, כקריטריון לעמידות. הממצא התיאורטי המרכזי הוא שעלויות עסקה עלולות לבטל את הרווח הצפוי…
מחקר זה משלב מדדי שוק של ביטקוין עם אותות חברתיים והתנהגותיים כדי לבחון מסחר אלגוריתמי. הקלטים כוללים מחיר ונפח בבורסות, אימוץ טכנולוגי ונפח עסקאות בביטקוין, לצד פעילות חיפוש, היקף המלצות מפה לאוזן, סנטימנט בציוצים וקיטוב דעות. הניתוח מכסה יותר משלוש שנים של…
עבודה זו בוחנת מודלי גורמים לחתך הרוחב של תשואות יומיות במטבעות קריפטוגרפיים ובנכסים דיגיטליים אחרים, באמצעות נתוני שוק מבורסות. היא מזהה גורם מוביל שנראה כי הוא תורם תרומה משמעותית לתשואות נכסי קריפטו. המסמך מתאר גם חומרי עזר להורדת נתונים, לחישוב גורמי…
מחקר זה בוחן כיצד אמצעי תקשורת ומשאבי לימוד קשורים להשתתפות של יחידים בשווקי מטבעות קריפטוגרפיים. הוא מתאר פלטפורמות חברתיות, משפיענים ופרשנים פיננסיים כמקורות חשיפה שעשויים לעורר עניין, בעוד חומרי לימוד נגישים עשויים לסייע לאנשים לקבל החלטות מושכלות יותר…
המאמר בוחן אם ניתן לחזות תנודתיות משתמעת בביטקוין באופק של חמש דקות מתוך התנהגות שוק עדכנית ונתונים חלופיים. המודל משתמש במחירי עבר של מדד ביטקוין ובתנועות תנודתיות, וכך לוכד מידע על המחיר ועל מומנטום התנודתיות. הוא משלב גם מדדי סנטימנט ומעורבות, ובהם Google…