סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
904 מסמכים
המסמך שואל מדוע פונקציית הקו־וריאנציה העצמית של סדרת זמן נייחת סימטרית ביחס להשהיה שלה: הקו־וריאנציה בהשהיה k שווה לקו־וריאנציה בהשהיה −k. ההסבר משתמש בשתי תכונות בסיסיות של קו־וריאנציה ונייחות, ולא בתוצאה ייחודית למודל מסוים. היפוך סדרם של שני משתנים…
המסמך מסביר כיצד להתאים נתוני מניות היסטוריים כך שאפשר יהיה להשוות מחירים ונפחי מסחר לפני פיצול מניות ואחריו. בפיצול מניות רגיל, התשובה המקובלת מחלקת את המחירים שלפני הפיצול במקדם הפיצול ומכפילה את הנפח שלפניו באותו מקדם. הדוגמה משתמשת בפיצול של שבע מניות…
מדריך זה מסביר כיצד לתרגם מערכת מסחר של My Language ל-JavaScript. הדוגמה מחשבת אינדיקטור בסגנון WaveTrend מתוך ממוצע השיא, השפל והסגירה של כל נר, מחילה ממוצעים נעים מעריכיים וסטייה מנורמלת, ואז מחליקה את התוצאה באמצעות ממוצע רקורסיבי משוקלל. המאמר מציין…
אינדיקטור זה מחשב נתוני תשואה וסיכון מתגלגלים של מכשיר נסחר ומשווה את התשואות למדד ייחוס מנייתי שניתן לבחור. הקלטים שולטים במדד הייחוס, באורך תקופת המבט לאחור, בשיטת חישוב התשואה ובקבוצת המדדים המוצגת. הפלטים כוללים תשואה ממוצעת, סטיית תקן, שונות, מתאם, מתאם…
אסטרטגיה זו משלבת הצלבות בין סדרות מחירים שעברו סינון Hann לבין אותות של מבנה השוק. היא עוקבת אחר שיאים ושפלים מקומיים, מסמנת פריצות של רמות אלה ומשתמשת במצב מגמה מבני כדי להימנע מכניסות נגד כיוון מאושר. טווח ADX מסנן משטרי שוק; מסננים אופציונליים מגבילים את…
אסטרטגיית TradingView זו משלבת שקלול כיווני של שינויי המחיר האחרונים עם מסנני מגמה, מומנטום, נפח ותנודתיות. היא גם מדרגת הטיה שורית ודובית לפי VWAP, RSI, MACD, יישור של EMA, ADX, נפח וקריאת RSI מאושרת מטווח של חמש דקות. ספים ניתנים להגדרה, מסנני פעילות וכללי…
המחבר בוחן את הסיכונים שבשינוי ידני או ביציאה מעסקאות שנוצרו במערכות אוטומטיות לחוזים עתידיים. ההמלצה המרכזית היא לתת למערכת לנהל פוזיציה פתוחה כל עוד הכללים שלה עדיין תקפים, ולשמור התערבות לסיכונים נדירים וחריגים שזוהו לפני יום המסחר. הרגלי המעקב המוצעים…
המאמר מחלק את עבודת המסחר העצמאי לארבעה תפקידים: חקר השאלה אם אפקט שוק אמיתי, הנדסת אסטרטגיה בת־מסחר, בניית תיק מאסטרטגיות ותפעול המערכת שנוצרה. כל תפקיד דורש מיקוד אחר, מחקירה פתוחה ועד לביצוע יומי חוזר. המחבר טוען שמעבר מכוון בין התפקידים יכול להקל על…
המאמר משווה אסטרטגיות שיטתיות פשוטות, כגון אותות אינדיקטורים בשווקים נזילים, לגישות מתקדמות יותר שעשויות להשתמש במכשירים ייחודיים, בניתוח סטטיסטי ובבניית תיק מפורשת. הוא ממסגר את הבחירה סביב מטרות המשקיע, שעשויות לכלול הכנסה, שימור הון, צמיחת עושר או עניין…
המאמר מסביר את שנאי ההחלטות המקוון (ODT), גישה לכוונון עדין של שנאי החלטות באמצעות אינטראקציה מתמשכת עם סביבה. הוא סוקר כיצד מודל הבסיס מתנה פעולות במצבים, בפעולות ובערכי תשואה עד סוף המסלול, ואז מתאר את המדיניות הסטוכסטית של ODT, את אילוץ האנטרופיה לצורך…
המאמר מתאר מסגרת Expert Advisor של MetaTrader עם מצבי סקאלפינג וסווינג נפרדים, הפועלים על רשימת מכשירים הניתנת להגדרה. לוגיקת הסקאלפינג המוצעת משתמשת בטווחי זמן קצרים, בממוצעים נעים מעריכיים מהירים ואיטיים, במסנני RSI ובמרחקי סטופ ויעד קטנים יחסית. תצורת…
מאמר זה מציג ספריית פונקציות לשימוש חוזר עבור Expert Advisors של MQL4. פונקציות פתיחת ההוראות תומכות ברמות סטופ-לוס וטייק-פרופיט שמוגדרות כמרחקים ממחיר הכניסה או כמחירים מוחלטים בתרשים. קיימות גרסאות נפרדות לפונקציות עבור ברוקרים שמקבלים רמות הגנה יחד עם…
חלק זה מסביר מדוע מערכת שחזור שתוכננה סביב נתוני מחירי עסקאות עלולה ליצור תרשימים ומדדים שגויים כשמשתמשים בה בפורקס או בשווקים אחרים המבוססים על Bid. בנתונים המתוארים, נפח הטיקים עשוי להישאר אפס משום שהוא קשור לשינויים במחיר Last, ולכן השגרה הקיימת שיוצרת…
מחברת זו מתארת כיצד ליצור תחזיות לחלון בדיקה עבור תצורת מודל מניות US שנבחרה קודם לכן. מכיוון שבחירות המודל והגדרות האסטרטגיה נעשו על סמך תוצאות אימות, אותן תוצאות אינן יכולות לבסס באופן עצמאי את איכות הבחירה. המחברת קוראת את תאריכי חלון הבדיקה מתצורת מקרה…
מחברת זו מציגה את GReaT, שיטה ליצירת טבלאות פיננסיות סינתטיות באמצעות מודל שפה. היא ממירה כל שורה לטקסט, מבצעת כוונון עדין למודל המבוסס על GPT בעזרת מאפייני ETF, ומנתחת את הטקסט שנוצר בחזרה לעמודות מספריות וקטגוריות מעורבות. מאפייני הדוגמה כוללים תשואות עבר,…
מחברת זו מסבירה כיצד לבנות מאפיינים המבוססים על מודל עבור פאנל מניות US, בלי שתצפיות עתידיות ישפיעו על ערכים היסטוריים. השיטה המרכזית היא לוח זמנים לאמידה: המודלים משתמשים בתקופת חימום, מותאמים רק לנתונים שקדמו לבלוק שאותו יתארו, מפיקים מאפיינים לאורך אותו…