סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
1,324 מסמכים
הפוסט בסינית מתאר מסנן מניות לחברות בתחום המטאוורס. הוא בוחר מניות עם יחס נפח מעל 1.5 ומתחת ל-6, לפחות חמישה ממוצעים נעים חופפים ושווי שוק מתחת ל-50 מיליארד יואן. הפוסט מציג את הנפח כמדד לפעילות הנוכחית ואת התכנסות הממוצעים הנעים כסימן ליציבות המחיר. הפוסט…
מסמך זה מתאר אינדיקטור ל-MetaTrader המציג ערכים של שני ממוצעים נעים על פני מספר שניתן להגדרה של נרות שהושלמו. אפשר להציג גם שינויים בין ערכים סמוכים, הבדלים בין שתי הסדרות וסימוני מחיר נבחרים, כגון פתיחה, גבוה, נמוך או סגירה. צבעי הטבלה מציינים אם הערכים…
המסמך בוחן את הקשר בין שיעור העלות השנתית באחוזים לבין ריביות נומינליות וריאליות, אינפלציה, עמלות והעלות הכוללת של הלוואה. הוא מציע חישוב קצר שמתחיל בריבית שנתית נומינלית, מפחית ממנה את האינפלציה, ואז מכפיל את הריבית הריאלית שמתקבלת ביחס שבין הקרן בתוספת…
הדיון מסביר מדוע הבחירה בין תשואות פשוטות ללוגריתמיות תלויה בחישוב. בתיק שבו משקלי הנכסים קבועים לאורך תקופה, התשואה הפשוטה של התיק היא הסכום המשוקלל של התשואות הפשוטות של נכסיו. קשר זה תומך בחישוב המקובל של שונות וקו־שונות לסיכון התיק. תשואות לוגריתמיות…
המסמך דן באמידת בטא מתשואות של 15 דקות של XLF מול SPY לאורך כמה ימים, תוך התמקדות בקפיצות לכאורה בפתיחת המסחר למחרת. התשובה מניחה שהבטא מחושבת מתשואות ולא מרמות מחירים, ומציינת שפערים ליליים לא אמורים להיכלל ברגרסיה שנועדה להשתמש בתשואות תוך־יומיות בלבד.…
המסמך מציג שאלה על שילוב תיק: כיצד לאמוד את יחס שארפ של כמה אסטרטגיות כאשר ידועים רק התשואה הצפויה, סטיית התקן, יחס שארפ ומספר העסקאות של כל אסטרטגיה. הוא מדגיש שמיצוע ישיר של סטיות תקן אינו דרך מתאימה לשלב אסטרטגיות, במיוחד כשמספר העסקאות שלהן שונה. לא…
המסמך שואל אם אפשר לטעון ישירות ל-pandas קובצי סוף יום ישנים של MetaStock. הוא מתאר את הפורמט כבינארי ומציין שהוא קשור לכמה סוגי קבצים, אך אינו מספק שיטת פענוח או פרטי מימוש. לפי התשובה שהתקבלה, ספריות Python נפוצות אינן יכולות לקרוא את הפורמט הישן ישירות,…
המסמך שואל מדוע פונקציית הקו־וריאנציה העצמית של סדרת זמן נייחת סימטרית ביחס להשהיה שלה: הקו־וריאנציה בהשהיה k שווה לקו־וריאנציה בהשהיה −k. ההסבר משתמש בשתי תכונות בסיסיות של קו־וריאנציה ונייחות, ולא בתוצאה ייחודית למודל מסוים. היפוך סדרם של שני משתנים…
המסמך שואל אם משקיע שסוחר במניה בלבד צריך להתעניין בייצוג תהליך המחיר שלה תחת מידת הסתברות ניטרלית לסיכון. התשובה מבחינה בין שאלות של ערך יחסי לבין החלטות השקעה מוחלטות. תמחור ניטרלי לסיכון מסייע לגזור את ערכו של נכס או של תביעה ביחס לנכס אחר, כאשר התמורה של…
המסמך משיב למתמטיקאי שמחפש מאמרים קלאסיים, במיוחד בנושא עשיית שוק במניות. תשובה אחת ממליצה לבנות תחילה יסודות מתמטיים רחבים: תורת המידה, אנליזה ממשית, קומבינטוריקה, ניתוח בייסיאני ותורת ההחלטות. היא גם ממליצה ללמוד מימון וכלכלה בשיתוף מומחים בתחום, ומציעה…
המסמך מסביר כיצד להתאים נתוני מניות היסטוריים כך שאפשר יהיה להשוות מחירים ונפחי מסחר לפני פיצול מניות ואחריו. בפיצול מניות רגיל, התשובה המקובלת מחלקת את המחירים שלפני הפיצול במקדם הפיצול ומכפילה את הנפח שלפניו באותו מקדם. הדוגמה משתמשת בפיצול של שבע מניות…
המסמך מראה כיצד לקבל גורמי היוון לתאריכים שבין מועדי הפירעון המצוטטים ששימשו לבניית עקומת היוון של QuantLib. לאחר בניית עקומת היוון ליניארית בחלקים במרחב הלוגריתמי מנתוני ריבית החלף, הדוגמה יוצרת רצף תאריכים עתידיים וקוראת לכל אחד מהם למתודת ההיוון של…
אינדיקטור זה מחשב נתוני תשואה וסיכון מתגלגלים של מכשיר נסחר ומשווה את התשואות למדד ייחוס מנייתי שניתן לבחור. הקלטים שולטים במדד הייחוס, באורך תקופת המבט לאחור, בשיטת חישוב התשואה ובקבוצת המדדים המוצגת. הפלטים כוללים תשואה ממוצעת, סטיית תקן, שונות, מתאם, מתאם…
הדוח סוקר השקעות הון סיכון וגיוסי כספים בקריפטו ובבלוקצ׳יין ב־Q2 2025. הוא עוקב אחר הון ומספר עסקאות לפי שלב השקעה, קטגוריית חברה, אזור גאוגרפי ושנת הקמה, ומשווה את פעילות ההשקעות למחירי הביטקוין. לפי הדוח, הושקעו $1.976 מיליארד ב־378 עסקאות, כאשר חברות…
המאמר מציג את המקרו־כלכלה באמצעות תפוקה לאומית, אבטלה, אינפלציה, ריביות ומדיניות ממשלתית. הוא מסביר שלוש דרכים לחישוב GDP, מבחין בין GDP נומינלי לבין נתון המתואם לאינפלציה, ומתאר השוואות לנפש ולפי שוויון כוח הקנייה. הוא גם מתאר כיצד היצע הכסף וההוצאות עשויים…
קטע קצר זה מעלה את השאלה כיצד סוחר יכול לדעת אם לאסטרטגיה יש יתרון. תחילה הוא מצביע על קביעת ציפיות סבירות להתפלגות הרווח וההפסד, ולאחר מכן על הערכת התוצאות לאחר תחילת המסחר. הוא גם מציע שניסיון עשוי להוביל סוחר להתאים את התנהגותו, למשל להחזיק פוזיציה זמן רב…
המסמך בוחן אם תנאי הריבית יכולים לסייע בהתאמת הקצאות CTA בין חוזים עתידיים על נכסים בעלי הכנסה קבועה לבין כללי מסחר. הוא מציע מטא־חיזוי: לקבץ תשואות אסטרטגיה היסטוריות לפי משתנה משטר ולהשוות את הביצועים בין הקבוצות. הדוגמאות משתמשות ברמות ובשינויים מנורמלים…
המאמר מציג כלים סטטיסטיים לבחינת השאלה אם סדרת מחירים נוטה לחזור לממוצע, מתנהגת כהליכה אקראית או נמצאת במגמה. הוא מסביר את מבחן Augmented Dickey-Fuller כמבחן לשורש יחידה: השערת האפס מייצגת הליכה אקראית, וסטטיסטי מבחן שלילי דיו ביחס לערכים הקריטיים תומך…
המאמר משווה אסטרטגיות שיטתיות פשוטות, כגון אותות אינדיקטורים בשווקים נזילים, לגישות מתקדמות יותר שעשויות להשתמש במכשירים ייחודיים, בניתוח סטטיסטי ובבניית תיק מפורשת. הוא ממסגר את הבחירה סביב מטרות המשקיע, שעשויות לכלול הכנסה, שימור הון, צמיחת עושר או עניין…
המאמר משתמש בספירת אירועים עדכנית ב-GitHub כדי להשוות פעילות פיתוח ב-Internet Computer, Chainlink ו-Starknet, ואז מסביר את תפקידי התשתית השונים המיוחסים להם: אירוח יישומים בשרשרת, הזנות נתונים חיצוניות לחוזים חכמים והרחבת Ethereum באמצעות רולאפים של אפס ידע.…
המאמר מסביר את שנאי ההחלטות המקוון (ODT), גישה לכוונון עדין של שנאי החלטות באמצעות אינטראקציה מתמשכת עם סביבה. הוא סוקר כיצד מודל הבסיס מתנה פעולות במצבים, בפעולות ובערכי תשואה עד סוף המסלול, ואז מתאר את המדיניות הסטוכסטית של ODT, את אילוץ האנטרופיה לצורך…
המאמר מתאר Expert Advisor של MQL5 המייצג שיאי ושפלי סווינג בתרשים כצמתים בגרף. הוא מזהה סווינגים באמצעות השוואת כל נר לנרות הסמוכים, מייחס משקלי מרחק מחיר לנתיבים בין סווינגים ואז מפעיל את אלגוריתם המסלול הקצר ביותר של דייקסטרה כדי לבחור נתיב בגרף. לוגיקת…
שיעור מבוא זה מסביר כיצד תרשימים נפוצים יכולים לסייע לחוקרים לבדוק נתונים פיננסיים ולזהות מבנה אפשרי או בעיות בנתונים. באמצעות מחירי יומיים של שתי מניות US כדוגמאות, הוא מדגים היסטוגרמות להתפלגויות אמפיריות, היסטוגרמות מצטברות לשכיחויות מצטברות, תרשימי פיזור…
מחברת זו מציגה תהליך לניטור מודל מסחר שנפרס, תוך שימוש בתחזיות מקבוצת החזקה כתחליף לא מקוון לנתונים בזמן אמת. היא מאמתת את פאנל המאפיינים הנכנס לפני חישוב הסחיפה, ואז משווה חלונות ייחוס ונוכחיים באמצעות מדד יציבות אוכלוסייה (PSI) ומבחן קולמוגורוב–סמירנוב…