סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
26 מסמכים
מדריך מערך נתונים זה מציג נתוני מחיר ונפח של חוזים עתידיים תמידיים ב־Binance לצד מדד פרמיה בן שמונה שעות. רשומות OHLCV שעתיות מתארות את פעילות השוק, ואילו הפרמיה מודדת את ההפרש בין מחיר החוזה התמידי למחיר הספוט ביחס למחיר הספוט. ערך חיובי מציין פרמיה וערך…
מחברת זו מסבירה כיצד לבנות תשואות ספוט עתידיות לטווחים של אחד, חמישה ו-21 ימי מסחר עבור יקום קבוע של FX צמדי מטבעות. תחילה היא ממפה נרות של ארבע שעות למושבי מסחר לפי לוח גלגול של ניו יורק, ואז בונה תשואות בלי להסיר שורות לפני ההזזה. בדיקות מוודאות שלכל תוצאה…
הדגמה זו מתארת לולאת מסחר בקריפטו שפועלת ברציפות ומחוברת לשוק הספוט בדולר של Alpaca, USD. היא ממפה את יקום המחקר של חוזים עתידיים תמידיים לצמדי הספוט הנתמכים בזירה, ומבהירה שניתן לסחור שם רק בחלק מהם. אות הדוגמה הוא ציון תקן מתגלגל של מומנטום מסגירה לסגירה,…
המחברת מדגימה תרגול פריסה של מודל לכיוון שיעורי מימון בקריפטו. היא מאמנת מודל LightGBM תלת־מחלקתי על נתוני חוזים תמידיים היסטוריים שמקורם ב-Binance, ואז שולפת נרות שעתיים ושיעורי מימון בזמן אמת מ-OKX, מאגדת את הנתונים למחזוריות של שמונה שעות של האסטרטגיה,…
מקרה בוחן זה מסביר כיצד לבנות תוויות של תשואה עתידית לאסטרטגיית מטבע חוץ בחתך רוחב, שמדרגת צמדי מטבעות וקונה או מוכרת בהתאם לדירוג היחסי שלהם. תחילה הוא ממפה נרות ספוט של ארבע שעות לסשני מסחר לפי מוסכמת סגירה בניו יורק, ואז מודד תשואות של סשן אחד ושל אופקים…
הדגמה זו מתארת את המבנה התפעולי של אסטרטגיית קריפטו הפועלת ברציפות ומחוברת לברוקר ספוט של USD. היא ממפה יקום גדול יותר של חוזים עתידיים תמידיים ממקרה בוחן לקבוצה הקטנה יותר של צמדי ספוט זמינים, ואז מעבירה פרוקסי לציון z של מומנטום דרך לולאה מול הברוקר. היא…
מחקר איכותני זה בוחן כיצד משתמשי בורסות מטבעות קריפטוגרפיים חווים מסחר ומעריכים את אבטחת הבורסות. הממצא המרכזי הוא שכל 15 המשתתפים הסינים השתמשו בעיקר בבורסות מרכזיות, למרות האופי המבוזר של הנכסים שבהם סחרו. המחקר בוחן את הפער לכאורה הזה באמצעות השוואה בין…
המחקר מדגם את התנודתיות הממומשת של ביטקוין באמצעות מעגל קוונטי עם פרמטרים, ובוחן אם הסדרה שנוצרה משקפת מאפיינים סטטיסטיים הנצפים בנתוני שוק. מתוך מחירי ביטקוין במרווחים של חמש דקות, המחברים מחשבים תנודתיות ממומשת יומית, מאמנים מעגל של קיוביט יחיד ומשתמשים בו…
המאמר חוקר פרמיות והנחות בקרנות סל לביטקוין ספוט בארבעת חודשי המסחר הראשונים שלהן, מ־11 בינואר 11 עד 17 במאי 17, 2024. הוא מתמקד באופן שבו תהליך היצירה והפדיון של הקרנות, המנוהל בידי משתתפים מורשים, עשוי להשפיע על סטיות המחיר מהשווי הנכסי הנקי באופן שונה…
המחקר בוחן אם תחזיות הסתברותיות טובות יותר למחירי החשמל ביום הבא מובילות לתוצאות טובות יותר במסחר בסוללות. הוא מזהה שתי מגבלות באסטרטגיות מסחר המבוססות על קוונטילים: הן אינן מתגמלות תחזיות הסתברותיות המדווחות בכנות ומתעלמות מהתלות בזמן בין מחירי החשמל.…
המחקר מיישם ניתוח אנטרופיית דיפוזיה על מחירי החשמל בשוק הספוט במדינות הנורדיות, שוק המושפע מגורמים מגוונים אך מציג גם התנהגויות מוכרות של שווקים ספקולטיביים, כגון התקבצות וחזרה לממוצע. הוא בוחן את זמני ההמתנה בין זינוקים עוקבים במחירים ומדווח על התנהגות קנה…
מאמר זה מתאים מודל מבוסס סוכנים של ספר פקודות מוגבלות לחקר חוזים עתידיים תמידיים, שבהם סוחרים בפוזיציות לונג ושורט יכולים לפעול לפי התנהגות פוזיציונית או מסחר בבסיס. השוק המדומה כולל ספר פקודות מרכזי ומרחיב מודל שתוכנן במקור לבורסה פשוטה יותר. במקום לנסות…
מחקר זה מאפיין הונאות המתחזות לבורסות מטבעות קריפטוגרפיים באמצעות אתרים ואפליקציות סלולריות מטעים. החוקרים אספו דיווחים על הונאות ויצרו דומיינים סבירים עם שגיאות כתיב מכוונות כדי לזהות מקרים נוספים, ואז קיבצו אתרים ואפליקציות קשורים למשפחות. הם בחנו את…
המאמר מציג סוג של כללי מסחר בנכסים הנקראים מדיניות ליניארית כפולה, ובוחן את עמידותם כאשר עסקאות כרוכות בעלויות. הוא משתמש ברווח מסחר צפוי חיובי בעקביות, בכל כיווני השוק, כקריטריון לעמידות. הממצא התיאורטי המרכזי הוא שעלויות עסקה עלולות לבטל את הרווח הצפוי…
המחקר משווה שני מודלים של למידת מכונה, LightGBM ו־LSTM, עם שתי אסטרטגיות המבוססות על אינדיקטורים לביטקוין: חצייה של ממוצע נע מעריכי ושילוב של MACD עם ADX. ההשוואה מוצגת על רקע קבלת אישור רגולטורי בארצות הברית לקרנות הסל הראשונות שמחזיקות ביטקוין ספוט בינואר…
המאמר בוחן חוזים בשוקי תחזיות שסליקתם תלויה במחיר נכס שסוחרים יכולים להשפיע עליו באמצעות פעילות בשוק הבסיסי. המודל צופה שחוזים כאלה עשויים להעביר עושר מספקי נזילות או מסוחרים בשוק התחזיות למניפולטורים, ובמקביל לפגוע בגילוי המחירים בנכס הבסיסי. כך המודל קושר…
מחקר זה מציג שיטה לזיהוי רצפים סבירים של ארביטראז׳ חד־כיווני (OWA) ברשומות עסקאות ספוט מבורסות קריפטוגרפיות מרכזיות, שבהן נתונים ציבוריים אינם כוללים זהויות סוחרים או כתובות ארנקים. הגישה מסיקה רצפי מסחר מקושרים מעסקאות שעברו אנונימיזציה, ומאפשרת לחוקרים…
המאמר בוחן תכונות סטטיסטיות של תשואות Bitcoin, משווה את הדינמיקה שלהן לזו של מטבעות מסורתיים ומתייחס להתנהגות בקני מידה שונים של זמן. המדגם האמפירי שלו מורכב מנתוני עסקאות מפלטפורמת Bitcoin אחת לאורך התקופה שנחקרה. להערכת תלות ארוכת טווח הוא מיישם ניתוח…
מקור זה מתאר גישת גריד ספוט המוגבלת למחירי עליון ותחתון שהמשתמש בוחר. היא מחלקת את הטווח לעשרה מפלסים המרווחים באופן שווה, וכשאין עסקאות פתוחות מציבה חמש פקודות לימיט ללונג במפלסי גריד נמוכים יותר. גודל כל פקודה הוא חמישית מההון בחשבון, לאחר המרה לפי המחיר…
אסטרטגיית רשת ספוט זו מציבה זוגות של פקודות קנייה ומכירה סביב השוק, ולאחר מילוי בונה מחדש את הרשת לפי מחיר הפקודה שמולאה והצעות הביקוש וההיצע הנוכחיות. אפשר להגדיר את מרווחי הרשת ואת גודל הפקודה. מחשבון פוזיציה עוקב אחר החשיפה נטו ומחיר הכניסה הממוצע,…
פרשנות השוק טוענת שהעלייה של Bitcoin מ־25,000 ל־38,000 נבעה במידה רבה מהציפיות לאישור US ספוט ETF. המחבר ציפה לניסיון נוסף לפרוץ מעל 38,000, אך הציע לנצל את העליות כדי להיערך לתרחישים של דשדוש או ירידה מתונה. הוא הטיל ספק באישור ברבעון הראשון של 2024, וציין…
המאמר משווה בין Bitget, Kraken, Coinbase ו־OSL למסחר ב־0.1 BTC בארצות הברית. הוא דן בעמלות ספוט, בנזילות, בתכונות אבטחה, בסוגי פקודות, במשמורת ובמשיכות, ומשווה בין בורסות קריפטו לברוקרים מסורתיים. הוא מתאר גם דרכים שבהן סוחרים עשויים להפחית עלויות, ובהן…
עלון זה מציג תמונת מצב של שוקי המטבעות הקריפטוגרפיים נכון ל־16 ביוני 2023. הוא מפרט את שווי השוק הכולל, מחזור המסחר ב־24 השעות האחרונות, וקריאה ניטרלית במדד הפחד והחמדנות, ולאחר מכן את המחירים והשינויים היומיים של Bitcoin, Ethereum ו־Bitget Token. טבלה קצרה…
עלון שוק זה מסכם את מצב שוק המטבעות הקריפטוגרפיים ב-8 בנובמבר 2022. הוא מדווח על שווי שוק כולל ונפח מסחר, תנועות המחיר של ביטקוין ואת׳ריום, מחירי מטבעות אלטרנטיביים ואסימוני בורסות נבחרים, והמובילים היומיים בעליות ובירידות. פרק הספוט מתאר את שינויי המחירים…