नॉलेज लाइब्रेरी

यह अध्ययन जाँचता है कि वाक्य-स्तरीय संदर्भ, व्यवस्थित परिसंपत्ति-मूल्य निर्धारण कारक बनाने में इस्तेमाल होने वाले समाचार विषय मॉडलों को बेहतर करता है या नहीं। यह लेटेंट डिरिख्ले आवंटन की तुलना स्थिर रखे गए वाक्य ट्रांसफ़ॉर्मर और उसके बाद के के-मीन्स…

यह नोट आइगेनरिस्क पैरिटी का परिचय देता है, जो पोर्टफोलियो निर्माण का ऐसा तरीका है जिसमें कोवेरियंस मैट्रिक्स के प्रमुख घटकों में जोखिम समान रूप से बाँटा जाता है। व्यापक विचार रिटर्न और सहसंबंध के सटीक पूर्वानुमानों पर निर्भर रहने के बजाय सममिति का उपयोग करना…

यह अध्ययन सतत समय और सीमित अवधि में परस्पर जुड़े दो परिसंपत्तियों के गतिशील पोर्टफोलियो अनुकूलन के लिए वित्तीय गणित और मशीन लर्निंग की तुलना करता है। वित्तीय गणित वाला तरीका कॉइंटेलेशन मॉडल का उपयोग करता है, जिसका उद्देश्य अल्पकालिक जोखिम को दीर्घकालिक…

यह शोधपत्र उन अर्थव्यवस्थाओं के लिए दो-कारक एसेट मूल्य निर्धारण मॉडल प्रस्तुत करता है जहाँ कंपनियों के बाज़ार पूँजीकरण का वितरण पर्याप्त रूप से भारी-पुच्छ वाला है। सामान्य बाज़ार जोखिम के साथ, मॉडल समान भार वाले पोर्टफ़ोलियो से मापे गए विविधीकरण जोखिम को…

यह दस्तावेज़ बिटकॉइन के शुरुआती बाज़ार इतिहास से शुरू करते हुए, क्रिप्टोकरेंसी बाज़ारों में ट्रेंड-फ़ॉलोइंग रणनीतियों के उपयोग पर एक दशक के साक्ष्य प्रस्तुत करता है। इसका तर्क है कि क्रिप्टो बाज़ारों में ऐतिहासिक कमोडिटी बाज़ारों जैसी विशेषताएँ हैं और…

यह अध्ययन सिमस्टॉक प्रस्तुत करता है, जो केवल पारंपरिक क्षेत्र या भौगोलिक लेबलों पर निर्भर रहने के बजाय समय-श्रृंखला व्यवहार से समान शेयरों की पहचान करता है। यह ऐसी निरूपण विधियाँ बनाने के लिए स्व-पर्यवेक्षित अधिगम को कालिक डोमेन सामान्यीकरण के साथ जोड़ता है,…

यह शोधपत्र कम-अस्थिरता विसंगति की कारक-आधारित व्याख्या देता है। यह कम और उच्च अस्थिरता वाले पोर्टफोलियो से जुड़े आधार परिसंपत्तियों की पहचान के लिए ग्रुपवाइज़ इंटरप्रिटेबल बेसिस सिलेक्शन एल्गोरिदम से अनुमानित अनुकूली बहु-कारक मॉडल लागू करता है। रिपोर्ट किए…

यह टिप्पणी मात्रात्मक वित्त में स्व-वित्तपोषित ट्रेडिंग रणनीति का अर्थ बताती है। यह अवधारणा को स्टोकेस्टिक कलन और वित्तीय ट्रेडिंग के संगम पर रखती है, जहाँ गलतफहमियाँ हो सकती हैं। दस्तावेज़ का घोषित उद्देश्य पाठकों को याद दिलाना है कि स्व-वित्तपोषण कैसे काम…

यह अध्ययन दो प्रकार की जानकारी—रिटर्न की पारस्परिक पूर्वानुमेयता और तकनीकी समानता—का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी का समय के साथ बदलने वाला नेटवर्क बनाता है। नेटवर्क के विकसित होने के साथ समूहों या समुदायों का अनुमान लगाने के लिए यह गतिशील सहचर-सहायित स्पेक्ट्रल…

यह शोधपत्र पोर्टफ़ोलियो चयन का अध्ययन करता है, जहाँ जोखिमपूर्ण परिसंपत्ति का ड्रिफ़्ट सीधे देखा नहीं जाता और अलग-अलग गति से बदलने वाले दो छिपे स्टोकेस्टिक कारकों पर निर्भर करता है। यह पिछली कीमतों पर लागू तेज़ और धीमी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्रक्रियाओं…

यह शोधपत्र ऐसे निवेशक के लिए इष्टतम पोर्टफ़ोलियो रणनीति निकालता है जो अपेक्षित लॉगरिद्मिक यूटिलिटी अधिकतम करता है, जबकि बहुचर शेयर-रिटर्न ड्रिफ़्ट छिपा होता है और ऑर्नस्टीन–उहलेनबेक प्रक्रिया के अनुसार बदलता है। निवेशक देखे गए रिटर्न और विशेषज्ञों की राय से…

यह शोधपत्र क्रिप्टोकरेंसी सूचकांक और उसमें शामिल नौ क्रिप्टोकरेंसी की समापन कीमतों का पूर्वानुमान लगाने के लिए मशीन लर्निंग विधियाँ लागू करता है। इसमें कई एल्गोरिदम और मॉडल की तुलना करके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला तरीका पहचानने की बात कही गई है; काम की तुलना…

दस्तावेज़ इक्विटी के लिए हेटेरोटिक जोखिम मॉडल बनाने की विधि बताता है। यह तरीका उद्योग वर्गीकरण को शेयर उपसमूहों के भीतर प्रमुख घटक सहप्रसरण अनुमानों के साथ जोड़ता है, फिर पुनरावर्ती रूसी गुड़िया निर्माण के ज़रिए सहप्रसरण मॉडल को घटाता है। लेखक इन मॉडलों को…

यह अध्ययन गहन सुदृढीकरण अधिगम से दिन के भीतर क्रिप्टोकरेंसी पोर्टफोलियो ट्रेडिंग के लिए समूह दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह कई सत्यापन अवधियों का उपयोग करके उम्मीदवार मॉडल चुनता है, फिर चुनी गई नीतियों को मिश्रण वितरण के ज़रिए जोड़ता है। इसका लक्ष्य अत्यधिक…

यह दस्तावेज़ जोखिम-संवेदी सुदृढीकरण अधिगम ढाँचा प्रस्तुत करता है, जिसमें एक एजेंट समय-संगत गतिशील वर्णक्रमीय जोखिम मापों का अनुकूलन करता है। यह सशर्त सूचनीयता का उपयोग करके कड़ाई से सुसंगत स्कोरिंग फलन बनाता है, जो आकलन के दौरान दंड के रूप में काम करते हैं।…

अध्ययन S&P 500 शेयरों के अवशिष्ट सहसंबंधों को गॉसियन बोसॉन सैंपलिंग के लिए आसन्नता मैट्रिसेज़ में बदलता है; यह सघन उपग्राफ सैंपल करने की फ़ोटोनिक क्वांटम विधि है। यह दो शास्त्रीय क्लस्टरिंग तरीकों, स्पेक्ट्रल और SPONGE, की तुलना क्वांटम तरीकों GBS Boost और…

यह दस्तावेज़ दो सह-एकीकृत परिसंपत्तियों के लिए पेयर ट्रेडिंग मॉडल प्रस्तुत करता है, जो स्थिर लोच विचरण विनिर्देश का उपयोग करके समय-परिवर्ती अस्थिरता को ध्यान में रखता है। यह पोर्टफ़ोलियो चयन को एक निश्चित अवधि की स्टोकेस्टिक नियंत्रण समस्या के रूप में देखता…

यह शोध पत्र मॉड्यूलर एजेंटों के लिए दावे के स्तर पर ऑडिट प्रस्तावित करता है, जो योजना बनाते, काम करते, जाँचते और सुधारते हैं। इसकी प्रेरणा केवल एक समग्र कार्य स्कोर पर निर्भर रहने की सीमाएँ हैं। ऑडिट हर निष्कर्ष के साक्ष्य दर्ज करता है, उसे समर्थित,…

यह लेख अध्ययन करता है कि ट्रेंड-फ़ॉलोइंग संकेत अलग-अलग मोमेंटम लुक-बैक अवधियों का अनुकूल रूप से उपयोग कैसे कर सकते हैं। पिछले रिटर्न के केवल स्थिर सारांशों पर निर्भर रहने के बजाय, यह जानने के लिए एक गतिशील द्विआधारी वर्गीकारक लागू करता है कि पिछले मोमेंटम और…

यह शोध पत्र माध्य-विचरण पोर्टफ़ोलियो बनाने के लिए जोड़ी ट्रेडिंग को ब्लैक-लिटरमैन रूपरेखा से जोड़ता है। इसकी प्रेरणा यह है कि विशेषकर अस्थिर या संकटग्रस्त बाज़ारों में, निवेश अवधि के भीतर जोड़ी ट्रेड संतुलन पर लौटने में विफल हो सकते हैं। व्यापक पोर्टफ़ोलियो…

यह शोधपत्र कॉइंटीग्रेशन-आधारित सांख्यिकीय आर्बिट्राज का अध्ययन करता है और कई फ़ैक्टरों का उपयोग करके संभावित इक्विटी पोर्टफोलियो खोजने के तरीकों की तुलना करता है। यह K-means क्लस्टरिंग, पूरे इक्विटी समूह पर ग्राफ़िकल लासो और दोनों को जोड़ने वाले हाइब्रिड का…

यह शोधपत्र अलग-अलग ट्रेडिंग रणनीतियों को कैलिब्रेट करने और उनके संकेतों को संयोजित करने के लिए कंडीशनल जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क प्रस्तावित करता है। यह समय-श्रृंखला डेटा के लिए cGAN को प्रशिक्षित करने और चुनने, रणनीतियों को समायोजित करने के लिए जनरेट किए…

यह लेख Signature Trading प्रस्तुत करता है, जो पोर्टफोलियो अनुकूलन की ऐसी विधि है जिसमें रणनीति को पथ सिग्नेचर के रैखिक फलन के रूप में दर्शाया जाता है। सिग्नेचर संकेतों और परिसंपत्तियों की संयुक्त चालों का इतिहास कूटबद्ध करते हैं, जिससे फ़्रेमवर्क पारंपरिक…

यह शोधपत्र पोर्टफोलियो चयन की उस स्थिति पर विचार करता है जिसमें निवेशक को अंतर्निहित परिसंपत्तियों की कोवेरिएंस संरचना का सटीक ज्ञान नहीं होता। इसका लक्ष्य अनुमेय कोवेरिएंस संरचनाओं के उपयुक्त वर्ग में मज़बूती से अधिकतम दीर्घकालिक वृद्धि देने वाली रणनीति…