नॉलेज लाइब्रेरी

यह शोधपत्र मूल्य-सीमा सिद्धांत के अंतर्गत बिजली कीमतों का मॉडल प्रस्तुत करता है, जिसमें परिसंपत्ति कीमत को जंप लेवी प्रक्रिया के घातीय फलन के रूप में दर्शाया गया है। चुनी गई प्रक्रिया का उद्देश्य बिजली बाज़ारों से जुड़ी माध्य-प्रत्यावर्तन और उछाल—दोनों…

दस्तावेज़ जाँचता है कि कमोडिटी लीवरेज्ड ETF समय के साथ अपने घोषित लक्ष्यों को कैसे ट्रैक करते हैं। लंबे समय तक रखने पर अस्थिरता क्षय के कारण दैनिक लीवरेज्ड रिटर्न लक्षित गुणक से अलग हो सकते हैं, इसलिए लेखक ऐसा बेंचमार्क प्रोसेस बनाते हैं जिसमें यह प्रभाव…

यह अध्ययन जर्मनी के इंट्राडे सतत बाज़ार में प्रति घंटा ट्रेडिंग अवधियों के मूल्य वितरण का पूर्वानुमान लगाता है और डिलीवरी से पहले के अंतिम तीन घंटों पर ध्यान देता है। केवल बिंदु पूर्वानुमान बनाने के बजाय, यह इंट्राडे ट्रेडिंग और पुनर्वितरण में सहायता के लिए…

शोधपत्र विश्वसनीयता विकल्पों को कॉल-जैसे अनुबंध मानता है, जिन्हें बिजली उत्पादक बिजली आपूर्ति की सुरक्षा में मदद के लिए सिस्टम ऑपरेटरों को बेचते हैं। यह बिजली कीमतों और स्ट्राइक मूल्य की गतिशीलता के बारे में कई मान्यताओं के तहत बंद-रूप मूल्यांकन सूत्र…

यह अध्ययन कमोडिटी फ़्यूचर्स को पदानुक्रम के रूप में मॉडल करता है: अंतर्निहित परिसंपत्तियाँ एक स्तर बनाती हैं और अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट दूसरा। संबंध हर स्तर के भीतर परिसंपत्तियों को जोड़ते हैं, जबकि स्तरों के बीच के लिंक कॉन्ट्रैक्ट को उनके अंतर्निहित बाज़ारों…

यह शोधपत्र शेयरों और कमोडिटी के लिए वेवलेट-आधारित ट्रेडिंग विचार प्रस्तुत करता है, जिसका मुख्य केंद्र न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की इक्विटी है। इसमें तीन उद्देश्य हैं: समग्र कीमत में वृद्धि के बिना कीमतों के उतार-चढ़ाव से लाभ पाने की कोशिश, अंततः बाज़ार से…

यह शोधपत्र औसत की ओर लौटने वाली स्पॉट कीमतों और तीखे मूल्य उछाल वाले बिजली बाज़ारों के लिए मूल्य निर्धारण माप विकसित करता है। इसका दो-कारक मॉडल छोटी गतिविधियों को Brownian-प्रेरित Ornstein–Uhlenbeck प्रक्रिया से और मूल्य उछाल को शुद्ध-जंप Lévy प्रक्रिया से…

यह अध्ययन Bitcoin प्रतिफलों में स्थायित्व, पूर्वानुमेयता और बाज़ार संरचना की जाँच के लिए फ्रैक्टल ज्यामिति और सांख्यिकीय विश्लेषण लागू करता है। यह नौ क्रिप्टोकरेंसी की तुलना पारंपरिक परिसंपत्तियों से करता है; इन क्रिप्टोकरेंसी का कुल बाज़ार पूंजीकरण लगभग…

यह शोध स्टोकेस्टिक अस्थिरता मॉडलों से अगले दिन की बिजली स्पॉट कीमतों के संभाव्य पूर्वानुमान विकसित करता है। यह कीमतों को ऐसी गैर-स्थिर समय-श्रृंखला मानता है जिसका प्रसरण समय के साथ बदलता है और जिसकी अस्थिरता को असतत समय में एक अप्रेक्षित स्टोकेस्टिक…

यह अध्ययन स्मूद किए गए ट्रेंड और मोमेंटम अवस्था चरों से बनी गोल्ड फ़्यूचर्स रणनीति का परीक्षण करता है। चलायमान वॉक-फ़ॉरवर्ड प्रक्रिया एक दशक के डेटा पर प्रशिक्षण देती है और 2015–2025 के दौरान लगातार छह-महीने की अवधियों पर परीक्षण करती है। संकेत को वोलैटिलिटी…

यह दस्तावेज़ Visibility Graphs Relative Strength Index प्रस्तुत करता है, जो किसी साधन की कीमत श्रृंखला में पीछे की ओर दृश्यता संबंधों पर आधारित कीमत संकेतक है। संकेतक को शून्य से 100 तक मापा जाता है और स्वचालित ट्रेडिंग रणनीति के संकेत बनाने में उपयोग किया…

यह दस्तावेज़ सीमित निवेश अवधि में कमोडिटी फ़्यूचर्स के ट्रेड चुनने के लिए स्टोकेस्टिक नियंत्रण ढाँचे का वर्णन करता है। यह Schwartz 1997 मॉडल पर आधारित है, जो स्टोकेस्टिक सुविधा प्रतिफल से कमोडिटी कीमतों को दर्शाता है, और एकल परिपक्वता वाले फ़्यूचर्स…

यह दस्तावेज़ प्रस्तावित USDCHF ट्रेडिंग रणनीति का खाका देता है, जिसमें सोने के बाज़ार की गतिशीलता को अंतर-बाज़ार फ़िल्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह दोनों बाज़ारों को युग्मित हिडन मार्कोव मॉडल से मॉडल करता है, मुद्रा जोड़े का अलग से विश्लेषण करने के…

यह अपडेट जाँचता है कि क्या अमेरिकी US में भीषण सूखा खाद्य-मूल्य संकट को पहले ला सकता है। यह खाद्य कीमतों के पहले के एक मात्रात्मक विवरण पर आधारित है, जिसमें मूल्य गतिशीलता का कारण केवल आपूर्ति और मांग को नहीं, बल्कि मकई को इथेनॉल में बदलने और वित्तीय…

दस्तावेज़ मासिक लॉन्ग-शॉर्ट रणनीति बताता है, जो कमोडिटी फ़्यूचर्स को पिछले 12 महीनों के प्रदर्शन से क्रम देती है, सबसे मज़बूत क्विंटाइल खरीदती है और सबसे कमज़ोर बेचती है। उद्धृत शोध में लाभदायक निरंतरता रणनीतियाँ मिलीं और परीक्षण की गई रणनीतियों का औसत…

दस्तावेज़ WTI और Brent कच्चे तेल के बीच मूल्य अंतर पर आधारित फ़्यूचर्स स्प्रेड रणनीति बताता है। इसमें समझाया गया है कि इन तेलों की संरचना तथा उत्पादन और परिवहन विशेषताएँ अलग हैं, जबकि अस्थायी झटकों से उनका मूल्य स्प्रेड दीर्घकालीन संतुलन से हट सकता है।…

यह दस्तावेज़ क्रॉस-सेक्शनल कमोडिटी कैरी रणनीति समझाता है, जो रोल रिटर्न के आधार पर फ़्यूचर्स की रैंकिंग करती है, सबसे मज़बूत कॉन्ट्रैक्ट खरीदती है और सबसे कमज़ोर को शॉर्ट करती है। इसका सरल मासिक उदाहरण सबसे ऊपरी और निचली क्विंटाइल को समान भार देता है और…

दस्तावेज़ बताता है कि सोने के अंतर के अनुबंध में लीवरेज पोज़िशन बनाए रखने के लिए आवश्यक मार्जिन कैसे बदलता है। यह 100x, 500x और 800x लीवरेज पर अनुमानित मार्जिन आवश्यकताओं की तुलना करता है और दिखाता है कि अधिक लीवरेज से दूसरी ज़रूरतों या बफ़र के लिए ज़्यादा…

यह दस्तावेज़ यूरोपीय बिजली बाज़ारों में AI-समर्थित ट्रेडिंग के कार्यात्मक डिज़ाइन का वर्णन करता है। इसमें फ़ॉरवर्ड, डे-आहेड, इंट्राडे और बैलेंसिंग बाज़ारों को विनियमन, एक्सचेंज नियमों, बाज़ार संयोजन, सीमा-पार हस्तांतरण सीमाओं और नेटवर्क भौतिकी से आकार पाती…