नॉलेज लाइब्रेरी

यह अध्ययन इंट्राडे बिटकॉइन रिटर्न फ़ंक्शनों का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ़ंक्शनल प्रिंसिपल कंपोनेंट विश्लेषण (FPCA) लागू करता है। यह फ़ंक्शनल अवलोकनों और असतत-समय की गतिशीलता के बीच संबंध के रूप में Karhunen–Loève डायनेमिक फ़ैक्टर मॉडल प्रस्तुत करता है और…

यह शोधपत्र पोर्टफोलियो चयन का अध्ययन करता है, जहाँ परिसंपत्ति का मूल्य रुझान एक अदृश्य ऑर्नस्टीन–उह्लेनबेक प्रक्रिया का अनुसरण करता है। यह लॉगरिदमिक उपयोगिता वाले ट्रेडर के लिए दो सूचना स्थितियों में इष्टतम रणनीतियाँ निकालता है: एक में रुझान ज्ञात है और…

यह अध्ययन आकलन करता है कि क्या वेतन वृद्धि और रोज़गार-से-जनसंख्या अनुपात Evans Rule के तहत फ़ेडरल रिज़र्व के स्थिति-आधारित अग्रिम मार्गदर्शन को बेहतर बना सकते हैं। इसमें बेरोज़गारी और मुद्रास्फीति दरों को नीति सीमाओं के रूप में उपयोग करने की कमियाँ बताई गई…

यह लेख इंट्राडे मौसमी प्रभावों और बाज़ार के विकास का अध्ययन करने के लिए स्टॉक के बीच सहसंबंधों और सह-गतियों की जाँच करता है। इंट्राडे CAC 40 डेटा का उपयोग करके यह पहले के निष्कर्षों की फिर से जाँच करता है कि ट्रेडिंग दिन के दौरान औसत स्टॉक सहसंबंध बढ़ते हैं।…

यह लेख XGB-Chiarella प्रस्तुत करता है, जो इंट्राडे मूल्य व्यवहार को पुनरुत्पादित करने के लिए विस्तारित Chiarella एजेंट-आधारित बाज़ार मॉडल का कैलिब्रेशन करने की विधि है। सिम्युलेटेड बाज़ार में फ़ंडामेंटल, मोमेंटम और नॉइज़ ट्रेडर शामिल हैं। मूल…

यह शोधपत्र अध्ययन करता है कि पेयर ट्रेड कब बंद करना चाहिए, जहाँ स्प्रेड को सीमित-गतिविधि लेवी प्रक्रिया से संचालित ऑर्नस्टीन–उह्लेनबेक-प्रकार की प्रक्रिया के रूप में मॉडल किया गया है। उछाल घटक उस स्थिति का विस्तार करता है जहाँ परिसंपत्तियों के अंतर को उछाल…

QuantNet कई इक्विटी बाज़ारों में ट्रेडिंग रणनीतियाँ बनाने के लिए एक लर्निंग आर्किटेक्चर है। हर बाज़ार का अपना एन्कोडर और डिकोडर है: एन्कोडर स्थानीय बाज़ार डेटा को निरूपित करता है, साझा वैश्विक मॉडल कई बाज़ारों की जानकारी संसाधित करता है और डिकोडर स्थानीय तथा…

यह शोधपत्र उच्च-आवृत्ति ऑर्डर प्रवाह को इंट्राडे मूल्य परिवर्तनों का स्रोत मानकर मॉडल करता है और सिंथेटिक ऑर्डर अनुक्रम बनाने के लिए अनुक्रम जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क लागू करता है। इन अनुक्रमों से मूल्य पथों का सिमुलेशन किया जाता है, फिर उत्पन्न व्यवहार की…

यह दस्तावेज़ जोखिमपूर्ण और जोखिम-मुक्त परिसंपत्तियों वाले संतुलन मॉडल को प्रस्तुत करता है, जिसमें तर्कसंगत निवेशक और नॉइज़ ट्रेडर शामिल हैं। तर्कसंगत निवेशक स्थिर सापेक्ष जोखिम-परहेज़ उपयोगिता के तहत अपेक्षित रिटर्न और जोखिम के आधार पर आवंटन चुनते हैं। नॉइज़…

यह दस्तावेज़ विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग के पूर्वानुमान मॉडल बनाने के लिए वास्तविक विनिमय दर की गतिविधियों को स्ट्रिंग जैसी संरचना में दर्शाने का प्रस्ताव रखता है। इसमें तर्क दिया गया है कि पारंपरिक दीर्घावधि अर्थमितीय पद्धतियाँ लेन-देन लागत, आर्बिट्राज के अवसर…

यह शोध टाइम-सीरीज़ विशेषताओं के रूप में पाथ सिग्नेचर उपयोग करने वाली फ़्यूचर्स पेयर ट्रेडिंग रणनीति प्रस्तावित करता है। यह सिग्नेचर को दो संकेतकों में बाँटता है: पाथ की अंतःक्रियाशीलता का खंडित सिग्नेचर माप और दिशा का इन्क्रीमेंट्स सह-परिवर्तन माप। ये संकेतक…

यह अध्ययन जाँचता है कि क्या ऑनचेन फ़्लो बिटकॉइन, Ethereum और Tether के इंट्राडे रिटर्न और अस्थिरता का पूर्वानुमान करते हैं। यह 2017–2023 के दौरान एक से छह घंटे के अंतराल देखता है और एक्सचेंज में आने वाले फ़्लो को निवेशकों के वॉलेट के बीच के फ़्लो से अलग करता…

यह लेख अनुभवजन्य परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण और निवेश प्रदर्शन मूल्यांकन में यादृच्छिक नियंत्रण लागू करता है। इसमें ज्यामितीय रैंडम वॉक—जिन्हें मार्कोव चेन मोंटे कार्लो विधियों का एक वर्ग बताया गया है—का उपयोग निवेशक की बाधाएँ पूरी करने वाले यादृच्छिक…

यह सैद्धांतिक लेख अध्ययन करता है कि सरल ट्रेडिंग रणनीतियों के अंतर्गत सख्त स्थानीय मार्टिंगेल कब आर्बिट्राज का आधार बन सकते हैं। इसकी संरचना में डबलिंग रणनीतियाँ शामिल नहीं हैं और घाटे पर कोई निचली सीमा नहीं लगाई गई है, इसलिए इसके निष्कर्ष एक विशेष और…

यह शोध क्रॉस-सेक्शनल व्यवस्थित पोर्टफ़ोलियो में परिसंपत्ति रैंकिंग के चरण पर केंद्रित है। इसका तर्क है कि सरल अनुमान-नियम और पारंपरिक रिग्रेशन या वर्गीकरण मॉडल के पूर्वानुमानों को क्रम में रखने से बनी रैंकिंग उपयुक्त नहीं हो सकती; इसकी तुलना सूचना…

यह अध्ययन पूछता है कि क्या विनियमित बिटकॉइन फ़्यूचर्स शुरू होने से बिटकॉइन की अस्थिरता और ट्रेडिंग मात्रा प्रभावित हुई। यह दिसंबर 2017 में CBOE और CME द्वारा लॉन्च किए गए अनुबंधों पर केंद्रित है और C-ARIMA नामक कारणात्मक टाइम-सीरीज़ तरीका लागू करता है।…

यह शोध क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार के विकास को जैविक विकास और पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता से लिए गए विचारों के संदर्भ में रखता है। इसमें विकासवादी वित्त की अवधारणाएँ उपयोग की गई हैं और शैलीगत बाज़ार तथ्यों के अनुरूप माने गए सरल मॉडल बनाए गए हैं। केंद्रीय प्रश्न…

यह शोध जाँचता है कि क्या REIT रिटर्न और जोखिम मापों में दीर्घकालिक स्मृति, यानी समय के साथ निर्भरता की निरंतरता, दिखाई देती है। इसमें कई परीक्षणों से दैनिक REIT डेटा का अध्ययन किया गया है; अस्थिरता के प्रतिनिधि माप के रूप में निरपेक्ष और वर्गित रिटर्न पर…

यह शोध माध्य-प्रत्यावर्ती VIX मॉडल का उपयोग करके VIX फ़्यूचर्स में इष्टतम ट्रेडिंग तैयार करता है, जिसकी गतिशीलता सीमित अवस्थाओं के बीच बदलने वाले शासन पर निर्भर करती है। यह अध्ययन करता है कि निवेशक को बाज़ार में कब प्रवेश करना और उससे कब निकलना चाहिए;…

यह दस्तावेज़ बाज़ार की स्थितियाँ बदलने पर ट्रेडिंग रणनीतियों और परिसंपत्ति आवंटन को ढालने का व्यवस्थित तरीका बताता है। इसमें वाइकॉफ़ संचय, वितरण, बढ़त और गिरावट से ढीले तौर पर जुड़े बाज़ार चरणों की पहचान और पूर्वानुमान के लिए अवस्था-परिवर्तनशील मार्कोव…

यह शोध एक अल्पतरल बाज़ार में बड़ी पोज़िशन के असतत-समय परिसमापन का मॉडल बनाता है, जहाँ आने वाले ऑर्डर स्टोकेस्टिक, स्व-उत्तेजित तीव्रता से आते हैं। मूल्य प्रभाव को बदलती ऑर्डर-फ़्लो प्रक्रिया के रैखिक फलन के रूप में मॉडल किया गया है। परिसमापन कार्य को…

यह दस्तावेज़ क्रिप्टोकरेंसी बाज़ारों के मात्रात्मक पैटर्न की तुलना स्थापित वित्तीय बाज़ारों से जुड़े शैलीगत तथ्यों से करता है। इसमें रिटर्न वितरण, अस्थिरता क्लस्टरिंग, समयगत मल्टीफ़्रैक्टल सहसंबंध, बाज़ारों के बीच सहसंबंध और ट्रेडिंग मात्रा तथा मूल्य…

यह शोधपत्र BitMEX इनवर्स परपेचुअल स्वैप कॉन्ट्रैक्टों और उनसे जुड़ी फ़ंडिंग दरों के संबंध का अध्ययन करता है। इसमें बताया गया है कि फ़ंडिंग दरों में विषम विचरण है और फ़ंडिंग दरों तथा बिटकॉइन इनवर्स परपेचुअल स्वैप कॉन्ट्रैक्टों के दिशात्मक संबंधों का आकलन करने…

दस्तावेज़ जाँचता है कि ऑर्डर की अवधि, संशोधनों की संख्या और संशोधन कब होते हैं—इन आधारों पर ऑर्डर फ़िल्टर करने के बाद क्या ऑर्डर-बुक असंतुलन (OBI) निकट-अवधि रिटर्न को बेहतर ढंग से दर्शाता है। यह ऑर्डरों की पूरी धारा से बने संकेतों की तुलना निष्पादित ट्रेडों…