उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
1,366 दस्तावेज़
यह अध्ययन ट्रेडिंग के नज़रिए से वित्तीय और जुआ बाज़ारों की तुलना करता है तथा चर्चा को प्लेटफ़ॉर्म, उत्पाद, प्रक्रियाओं, प्रतिभागियों और रणनीतियों के आधार पर व्यवस्थित करता है। यह वित्तीय एक्सचेंजों और ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफ़ॉर्म के बीच समानताएँ बताता है और…
दस्तावेज़ एक स्टोकेस्टिक बाज़ार मॉडल प्रस्तुत करता है, जो प्रतिभागियों को प्रवृत्ति-अनुसरणकर्ताओं और मूलभूत विश्लेषकों में बाँटता है। यह समूहों का उपयोग कीमतों की गतिशीलता के लिए एक सामान्य समीकरण निकालने में करता है; समाचार प्रवाह भी बाज़ार व्यवहार को…
यह अध्ययन निश्चित आय बाज़ारों से जुड़े दो अनुमानों की जाँच करता है: शेयर कीमतें और यील्ड विपरीत दिशाओं में चलते हैं, और केंद्रीय बैंक की दरों में बदलाव बाद में शेयर बाज़ार की दिशा का पूर्वानुमान लगाने में मदद करते हैं। इसमें मासिक और साप्ताहिक S&P 500,…
शोधपत्र मल्टीफ़्रैक्टल गुणों का अनुमान लगाने के तरीकों से कई समय पैमानों पर बिटकॉइन के रिटर्न ढाँचे का अध्ययन करता है। इसमें रिटर्न विचरण को समय अंतराल के साथ शक्ति-नियम संबंधों का पालन करते हुए बताया गया है, जिसे अस्थिरता और हर्स्ट घातांक से वर्णित किया…
दस्तावेज़ सार्वजनिक मूल्य और ट्रेड डेटा पर फ़िट किए गए मॉडलों से बनने वाले मूल्य पथों और वास्तविक बड़े ऑर्डर निष्पादन में देखे गए पथों के बीच अंतर समझाता है। वर्णित सार्वजनिक-डेटा मॉडल निष्पादन के दौरान लगभग रैखिक मूल्य वृद्धि और उसके बाद बहुत कम उलटाव…
दस्तावेज़ बिटकॉइन मूल्य निर्धारण मॉडल प्रस्तुत करता है जिसमें बाज़ार का ध्यान विलंब के बाद रिटर्न अस्थिरता को प्रभावित करता है। ध्यान को माध्य की ओर लौटने वाली कॉक्स-इंगरसोल-रॉस प्रक्रिया से दर्शाया गया है और परिणामी मॉडल एफ़ाइन तथा गणना योग्य है। लेखक…
यह दस्तावेज़ ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत करता है जिससे आँका जा सके कि कोई स्वायत्त ट्रेडिंग रणनीति ऐतिहासिक अनुकरण के बाद भी विश्वसनीय रहने की संभावना रखती है या नहीं। यह मूल्यांकन की उन आम कमियों पर ध्यान देता है जिनसे कोई रणनीति बैकटेस्ट में सफल दिख सकती है,…
शोधपत्र MRC-LSTM प्रस्तावित करता है, जो बिटकॉइन के दैनिक USD समापन मूल्य का पूर्वानुमान लगाने के लिए मल्टी-स्केल रेज़िडुअल कन्वोल्यूशनल मॉड्यूल को लॉन्ग शॉर्ट-टर्म मेमरी नेटवर्क के साथ जोड़ता है। बहुचर श्रृंखलाओं में अलग-अलग समय पैमानों पर विशेषताओं को…
यह अध्ययन जर्मनी के इंट्राडे सतत बाज़ार में प्रति घंटा ट्रेडिंग अवधियों के मूल्य वितरण का पूर्वानुमान लगाता है और डिलीवरी से पहले के अंतिम तीन घंटों पर ध्यान देता है। केवल बिंदु पूर्वानुमान बनाने के बजाय, यह इंट्राडे ट्रेडिंग और पुनर्वितरण में सहायता के लिए…
यह रिपोर्ट जाँचती है कि क्या BTUSD इनवर्स ऑप्शन की कीमतों को भविष्य के बिटकॉइन रिटर्न के अनुभवजन्य वितरण से दर्शाया जा सकता है। यह ऑप्शन कीमतों पर लॉजिस्टिक प्रायिकता घनत्व फ़िट करती है और बताती है कि फ़िट संतोषजनक है; वितरण को केवल तीन या यहाँ तक कि एक…
यह लेख मुक्त ऊर्जा न्यूनतमकरण सिद्धांत से दो व्यापक आकार निकालकर परिसंपत्ति कीमतों की चाल का वर्णन करने के लिए बाज़ार पोटेंशियल फलन का उपयोग करता है। जब विपरीत दिशा में ट्रेड करने वाला व्यवहार हावी होता है, तो पोटेंशियल U-आकार का होता है; जब ट्रेंड का अनुसरण…
यह अध्ययन जाँचता है कि क्या क्रिप्टोकरेंसी फ़ाउंडेशन चैनलों के सूचनाप्रद ट्वीट अगले 15 मिनटों में मूल्य बदलाव से जुड़े हैं। यह प्रकाशन के बाद रिटर्न और अतिरिक्त रिटर्न की तुलना करता है तथा संदेशों के भाव की ध्रुवता के साथ उनकी भाषा और ट्वीट की मात्रा जैसी…
यह दस्तावेज़ एक स्टोकेस्टिक अस्थिरता मॉडल का वर्णन करता है, जिसमें अस्थिरता एकल, तेज़ी से माध्य की ओर लौटने वाली Ornstein-Uhlenbeck प्रक्रिया का पाँचवीं घात का बहुपद है और अस्थिरता की अस्थिरता का स्तर पर्याप्त रूप से ऊँचा है। इसे कम प्रभावी मापदंडों और चुनी…
यह शोधपत्र जाँचता है कि क्या COVID-19 पर जन-ध्यान बिटकॉइन रिटर्न को समझाने में मदद करता है, और क्या यह संबंध व्यक्तिवादी तथा सामूहिकतावादी परंपराओं वाले देशों में अलग है। इसमें फ़रवरी 11, 2020 से मई 9, 2022 तक आठ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का विश्लेषण किया गया है।…
यह दस्तावेज़ क्रेडिट रेटिंग संक्रमणों और डिफ़ॉल्ट संभावनाओं का अनुमान लगाने के दो दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। पहला असतत और संभवतः अपूर्ण अवलोकनों से सतत-समय मार्कोव श्रृंखला का अनुमान लगाता है। यह वाल्ड विश्वास अंतरालों के लिए गणना घटाने हेतु फिशर सूचना का…
यह शोधपत्र जोड़ी ट्रेडिंग को एक संयुक्त निर्णय समस्या मानता है, न कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें पहले परिसंपत्ति जोड़ी चुनी जाए और फिर ट्रेड किया जाए। लेखकों का तर्क है कि इन चरणों को अलग करने से उपयोगी जानकारी छूट सकती है: चयन में इस बात की अनदेखी हो सकती है कि…
यह अनुभवजन्य अध्ययन जाँचता है कि दीर्घकालिक इक्विटी निवेशकों के लिए विचरण, तिरछापन और कुर्टोसिस जोखिम प्रीमियम किन कारकों से प्रभावित होते हैं। यह विचरण और लॉग रिटर्न के उच्चतर आघूर्णों पर स्वैप वर्ग के लाभ-हानि को अनुमानक के रूप में उपयोग करता है और ऐसे…
यह दस्तावेज़ ऐसा जोखिम-तटस्थ ढाँचा प्रस्तुत करता है जिसमें संपार्श्विक शर्तें, प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम और वित्तपोषण लागत नकदी प्रवाह को प्रभावित करती हैं और डेरिवेटिव का मूल्य निर्धारण किया जाता है। इसमें क्रेडिट, डेबिट, तरलता और वित्तपोषण समायोजन शामिल हैं।…
यह दस्तावेज़ बाज़ार शुल्क डिज़ाइन करने के लिए सुदृढीकरण अधिगम ढाँचा बताता है, जिसमें उन ट्रेडरों का ध्यान रखा जाता है जो शुल्क के जवाब में अपनी रणनीतियाँ बदलते हैं। यह ढाँचा लाभप्रदता और ट्रेडर वर्गों के बीच स्पष्ट समता उद्देश्य के बीच संतुलन रखते हुए शुल्क…
यह अध्ययन जाँचता है कि क्या विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में बहुफ्रैक्टल व्यवहार दिखाई देता है—यह अलग-अलग उतार-चढ़ाव आकारों में विविधता और स्केलिंग को समझने का एक तरीका है। इसमें दस्तावेज़ में बताई गई अवधि के दौरान Uniswap के Universal Router के…
यह शोधपत्र शेयरों में उच्च-आवृत्ति सांख्यिकीय आर्बिट्राज के लिए क्वांटम दृष्टिकोण प्रस्तावित करता है। इसमें परिवर्तनशील-समय कंडीशन-नंबर आकलन को क्वांटम रैखिक प्रतिगमन के साथ जोड़ा गया है और कंडीशन नंबर का आकलन तथा सह-एकीकरण परीक्षण करने के सहायक तरीके भी…
अध्ययन 2010 से 2018 तक Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin और Monero की साप्ताहिक कीमतों का ऑटोरेग्रेसिव डिस्ट्रिब्यूटेड लैग पद्धति से विश्लेषण करता है। इसमें क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार बीटा, ट्रेडिंग वॉल्यूम, अस्थिरता, क्रिप्टोकरेंसी आकर्षण और S&P 500 को संभावित…
यह दस्तावेज़ जोखिम-संवेदी सुदृढीकरण अधिगम ढाँचा प्रस्तुत करता है, जिसमें एक एजेंट समय-संगत गतिशील वर्णक्रमीय जोखिम मापों का अनुकूलन करता है। यह सशर्त सूचनीयता का उपयोग करके कड़ाई से सुसंगत स्कोरिंग फलन बनाता है, जो आकलन के दौरान दंड के रूप में काम करते हैं।…
यह दस्तावेज़ एक अनुभवजन्य बाज़ार अपरिवर्तनीय संबंध बताता है, जो किसी इंस्ट्रूमेंट की अस्थिरता को कारोबार किए गए वॉल्यूम, औसत स्प्रेड और ऑर्डर बुक में उपलब्ध वॉल्यूम से जोड़ता है। इस संबंध से लेखक तात्कालिक अस्थिरता का अनुमान लगाते हैं और इसे एल्गोरिद्मिक…