उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
158 दस्तावेज़
यह शोध जाँचता है कि पिछले मूल्य बदलाव के माप और विकल्पों से निहित अस्थिरता का भविष्य के रिटर्न और वास्तविक अस्थिरता के सशर्त वितरणों से क्या संबंध है। यह एकीकृत विचरण, ऊपर और नीचे की अर्ध-विचरण तथा छलाँग विचरण पर केंद्रित है और वितरण के अलग-अलग हिस्सों में…
यह शोधपत्र ऐसे बाजार के लिए टर्म-स्ट्रक्चर मॉडल प्रस्तुत करता है जहाँ SOFR एक केंद्रीय US डॉलर जोखिम-मुक्त बेंचमार्क है और रातोंरात दरें प्रमुख प्रेक्षणीय इनपुट हैं। यह उन अनुभवजन्य विशेषताओं पर ध्यान देता है जिन्हें लंबी परिपक्वता-दर मॉडल चूक सकते हैं,…
यह अध्ययन कमोडिटी में निम्न-बनाम-उच्च रैंक प्रभाव की जाँच करता है: कम कीमत और कम रैंक वाली कमोडिटी के बाद के रिटर्न, ऊँची रैंक वाली कमोडिटी से अधिक होते हैं। गैर-पैरामीट्रिक अर्थमितीय विधियों का उपयोग करके यह तर्क देता है कि यह प्रभाव सापेक्ष परिसंपत्ति…
DeePM को विविधीकृत मैक्रो पोर्टफोलियो प्रबंधित करने वाली एंड-टू-एंड डीप-लर्निंग प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसकी बनावट विलंब-आधारित कारणात्मक तंत्र से असमकालिक बाजार डेटा का समाधान करती है, अर्थशास्त्र-आधारित ग्राफ से परिसंपत्तियों के पार…
यह अध्ययन सतत फ़्यूचर्स में विविधीकृत समय-श्रृंखला मोमेंटम पोर्टफ़ोलियो पर डीप मल्टी-टास्क लर्निंग लागू करता है। इसका मुख्य विचार पोर्टफ़ोलियो निर्माण और अस्थिरता-संबंधी कार्यों को साथ सीखना है, बजाय इसके कि मोमेंटम संकेत और अस्थिरता अनुमान को स्वतंत्र इनपुट…
यह रिपोर्ट जाँचती है कि क्या BTUSD इनवर्स ऑप्शन की कीमतों को भविष्य के बिटकॉइन रिटर्न के अनुभवजन्य वितरण से दर्शाया जा सकता है। यह ऑप्शन कीमतों पर लॉजिस्टिक प्रायिकता घनत्व फ़िट करती है और बताती है कि फ़िट संतोषजनक है; वितरण को केवल तीन या यहाँ तक कि एक…
यह शोधपत्र सतत वायदा का अध्ययन करने के लिए एजेंट-आधारित लिमिट ऑर्डर बुक मॉडल को अनुकूलित करता है, जहाँ लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेडर पोज़िशनल या आधार-ट्रेडिंग व्यवहार अपना सकते हैं। अनुकरणित बाज़ार में एक केंद्रीय लिमिट ऑर्डर बुक शामिल है और यह मूलतः अधिक सरल शेयर…
यह लेख अध्ययन करता है कि ट्रेंड-फ़ॉलोइंग संकेत अलग-अलग मोमेंटम लुक-बैक अवधियों का अनुकूल रूप से उपयोग कैसे कर सकते हैं। पिछले रिटर्न के केवल स्थिर सारांशों पर निर्भर रहने के बजाय, यह जानने के लिए एक गतिशील द्विआधारी वर्गीकारक लागू करता है कि पिछले मोमेंटम और…
यह दस्तावेज़ सुरक्षित ओवरनाइट वित्तपोषण दर (SOFR) से जुड़े ब्याज दर स्वैप के मूल्यांकन और हेजिंग की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। LIBOR के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में पेश की गई यह अमेरिकी डॉलर संदर्भ दर है। इसमें कोलेटरल वाले और बिना कोलेटरल वाले, दोनों…
यह अध्ययन कमोडिटी फ़्यूचर्स को पदानुक्रम के रूप में मॉडल करता है: अंतर्निहित परिसंपत्तियाँ एक स्तर बनाती हैं और अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट दूसरा। संबंध हर स्तर के भीतर परिसंपत्तियों को जोड़ते हैं, जबकि स्तरों के बीच के लिंक कॉन्ट्रैक्ट को उनके अंतर्निहित बाज़ारों…
यह अध्ययन पाँच और दस वर्ष की अवधि वाले US ट्रेज़री नोट फ़्यूचर्स के पोर्टफोलियो के लिए मध्यम-आवृत्ति की रणनीति बताता है। इसमें ट्रेडिंग को वर्गीकरण कार्य के रूप में देखा गया है: आने वाले सप्ताह में पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा या नीचे, इसका पूर्वानुमान लगाना।…
यह शोधपत्र VIX फ़्यूचर्स में लॉन्ग या शॉर्ट पोज़िशन लेने की एक दिन-आगे की रणनीति प्रस्तुत करता है। यह फ़्यूचर्स की अवधि संरचना को मार्कोव प्रक्रिया मानता है और वक्र के मौजूदा आकार तथा स्तर के आधार पर अपेक्षित उपयोगिता अधिकतम करने वाली पोज़िशन चुनता है। लेखक…
दस्तावेज़ CSI 300 स्पॉट सूचकांक और उसके सूचकांक फ़्यूचर बाज़ार का उपयोग करके जाँचता है कि फ़्यूचर ट्रेडिंग से स्पॉट कीमतों की अस्थिरता प्रभावित होती है या नहीं। इस प्रश्न के अध्ययन के लिए यह थ्रेशोल्ड सामान्यीकृत ऑटोरेग्रेसिव सशर्त विषम-विचरण मॉडल को उपयुक्त…
यह शोधपत्र औसत की ओर लौटने वाली स्पॉट कीमतों और तीखे मूल्य उछाल वाले बिजली बाज़ारों के लिए मूल्य निर्धारण माप विकसित करता है। इसका दो-कारक मॉडल छोटी गतिविधियों को Brownian-प्रेरित Ornstein–Uhlenbeck प्रक्रिया से और मूल्य उछाल को शुद्ध-जंप Lévy प्रक्रिया से…
यह अध्ययन स्मूद किए गए ट्रेंड और मोमेंटम अवस्था चरों से बनी गोल्ड फ़्यूचर्स रणनीति का परीक्षण करता है। चलायमान वॉक-फ़ॉरवर्ड प्रक्रिया एक दशक के डेटा पर प्रशिक्षण देती है और 2015–2025 के दौरान लगातार छह-महीने की अवधियों पर परीक्षण करती है। संकेत को वोलैटिलिटी…
यह अध्ययन Binance के ट्रेड टिक और एक-मिनट के OHLCV डेटा से बनाए गए छह प्रकार के सूचना बार—डॉलर, वॉल्यूम, अस्थिरता, रेंज, Renko और हाइब्रिड—की तुलना करता है, जो BTCUSDT परपेचुअल फ़्यूचर्स के लिए हैं। यह टिक पाइपलाइन में टिक-आधारित गतिविधि संकेतों के साथ साझा…
यह दस्तावेज़ सीमित निवेश अवधि में कमोडिटी फ़्यूचर्स के ट्रेड चुनने के लिए स्टोकेस्टिक नियंत्रण ढाँचे का वर्णन करता है। यह Schwartz 1997 मॉडल पर आधारित है, जो स्टोकेस्टिक सुविधा प्रतिफल से कमोडिटी कीमतों को दर्शाता है, और एकल परिपक्वता वाले फ़्यूचर्स…
यह दस्तावेज़ फ़्यूचर्स बाज़ारों के लिए FutureQuant नामक Transformer मॉडल प्रस्तुत करता है। यह रियल-टाइम लिमिट ऑर्डर बुक डेटा सहित जटिल इनपुट संसाधित करने के लिए अटेंशन तंत्र का उपयोग करता है। एक भावी कीमत का पूर्वानुमान करने के बजाय, यह संभावित कीमतों की…
यह दस्तावेज़ जाँचता है कि बाज़ार स्थितियों को सीधे पोर्टफ़ोलियो वज़न में बदलने वाले मॉडल पारंपरिक क्रॉस-एसेट फ़्यूचर्स रणनीतियों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं या नहीं। इसमें सोलह तरल CME फ़्यूचर्स पर अलग-अलग नीतियों को अवकलनीय Sharpe-अनुपात उद्देश्य से…
यह अध्ययन निरंतर फ़्यूचर्स ट्रेडिंग में डीप रीइन्फोर्समेंट लर्निंग लागू करता है और असतत तथा निरंतर, दोनों प्रकार के एक्शन स्पेस की जाँच करता है। यह पुरस्कार फ़ंक्शनों में अस्थिरता स्केलिंग शामिल करता है, ताकि पोज़िशन आकार बाज़ार की अस्थिरता के अनुसार बदलें।…
यह दस्तावेज़ असतत समय में वायदा ट्रेड करने वाले निवेशक की अंतिम संपत्ति की अपेक्षित उपयोगिता को अधिकतम करने की समस्या तैयार करता है। यह समस्या को ब्राउनियन बाज़ार ढाँचे में रखता है और मार्जिन, गियरिंग और स्लिपेज जैसी वायदा की व्यावहारिक अवधारणाएँ प्रस्तुत…
यह रणनीति कॉनर्स RSI, तेज़ RSI और कैंडलस्टिक दिशा को जोड़ती है, ताकि कीमतें ओवरबॉट या ओवरसोल्ड दिखने पर ट्रेंड के विपरीत एंट्री खोजी जा सके। कॉनर्स RSI कीमत पर लागू RSI, लगातार चाल की अवधि पर लागू RSI, और हालिया रिटर्न की रैंकिंग पर आधारित माप का औसत लेता…
यह निफ़्टी इंट्राडे रणनीति हर दिन की पहली 10 कैंडल से ओपनिंग रेंज बनाती है; कैंडल की संख्या समायोजित की जा सकती है। रेंज पूरी होने पर, क्लोज़ रेंज के उच्च स्तर से ऊपर जाए तो लॉन्ग और निचले स्तर से नीचे जाए तो शॉर्ट एंट्री होती है। रोज़ की दिशा का नियम ट्रेड…
दस्तावेज़ मासिक लॉन्ग-शॉर्ट रणनीति बताता है, जो कमोडिटी फ़्यूचर्स को पिछले 12 महीनों के प्रदर्शन से क्रम देती है, सबसे मज़बूत क्विंटाइल खरीदती है और सबसे कमज़ोर बेचती है। उद्धृत शोध में लाभदायक निरंतरता रणनीतियाँ मिलीं और परीक्षण की गई रणनीतियों का औसत…