ग्राफ़ खोज और सिम्युलेटेड बाइफ़र्केशन से स्टॉक पेयर ट्रेडिंग तेज़ करना

सारांश

यह शोधपत्र ऐसे स्टॉक पेयर-ट्रेडिंग सिस्टम का वर्णन करता है जो केवल पहले से चुनी गई जोड़ी पर नज़र रखने के बजाय N-स्टॉक यूनिवर्स में खोज करता है। यह स्टॉकों को दिशात्मक ग्राफ़ के नोड के रूप में दर्शाता है, जिनकी किनारा-भार तात्कालिक मूल्य अंतरों और सांख्यिकीय सहसंबंध कारकों पर आधारित हैं। क्वांटम-प्रेरित सिम्युलेटेड बाइफ़र्केशन एल्गोरिदम का उपयोग करने वाला संयोजकीय अनुकूलन त्वरक संभावित पथ खोजता है, जबकि टैबू खोज एक ही अवसर को बार-बार पहचानने से बचाती है।

इस सिस्टम का टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पर FPGA-आधारित कार्यान्वयन से प्रदर्शन किया गया। 15 स्टॉकों के यूनिवर्स के लिए रिपोर्ट की गई विलंबता 33 माइक्रोसेकंड है, जो 210 संभावित जोड़ियों के अनुरूप है। यह कम-विलंबता अवसर-खोज कार्यान्वयन दिखाता है, लेकिन अंश में ट्रेडिंग रिटर्न, लेनदेन लागत, जोखिम नियंत्रण या सरल जोड़ी-चयन विधियों से तुलना की रिपोर्ट नहीं है। इसलिए दावा की गई निष्पादन गति गणना और सिस्टम विलंबता का साक्ष्य देती है, अपने आप में रणनीति की लाभप्रदता का नहीं।

मुख्य विचार

• यह सिस्टम दिशात्मक ग्राफ़ का उपयोग करके स्टॉक यूनिवर्स में पेयर-ट्रेडिंग अवसर खोजता है।
• किनारा-भार तात्कालिक मूल्य अंतरों और सांख्यिकीय सहसंबंध कारकों को मिलाते हैं।
• सिम्युलेटेड बाइफ़र्केशन ग्राफ़ पथ अनुकूलन खोज को तेज़ करता है।
• अवसरों की दोहराई गई पहचान घटाने के लिए टैबू खोज का उपयोग किया जाता है।
• टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के प्रदर्शन में 15 स्टॉकों के लिए 33 माइक्रोसेकंड विलंबता बताई गई, लेकिन लाभप्रदता स्थापित नहीं होती।

टैग

# 2307.05923


# Pairs-trading System using Quantum-inspired Combinatorial Optimization Accelerator for Optimal Path Search in Market Graphs









Pairs-trading is a trading strategy that involves matching a long position with a short position in two stocks aiming at market-neutral profits. While a typical pairs-trading system monitors the prices of two statistically correlated stocks for detecting a temporary divergence, monitoring and analyzing the prices of more stocks would potentially lead to finding more trading opportunities. Here we report a stock pairs-trading system that finds trading opportunities for any two stocks in an $N$-stock universe using a combinatorial optimization accelerator based on a quantum-inspired algorithm called simulated bifurcation. The trading opportunities are detected through solving an optimal path search problem in an $N$-node directed graph with edge weights corresponding to the products of instantaneous price differences and statistical correlation factors between two stocks. The accelerator is one of Ising machines and operates consecutively to find multiple opportunities in a market situation with avoiding duplicate detections by a tabu search technique. It has been demonstrated in the Tokyo Stock Exchange that the FPGA (field-programmable gate array)-based trading system has a sufficiently low latency (33 $μ$s for $N$=15 or 210 pairs) to execute the pairs-trading strategy based on optimal path search in market graphs.

स्रोत के लाइसेंस के तहत श्रेय सहित पूरा पाठ दिखाया गया है। लाइसेंस: abstract CC0

यह सारांश मूल स्रोत के आधार पर Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है; यह स्रोत की प्रति नहीं है।