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이 전략은 20기간 가격 모멘텀과 50기간 단순이동평균의 방향을 결합합니다. 거래량이 20기간 평균을 정해진 폭만큼 웃돌 때만 진입하며, 가격이 200기간 EMA의 일치하는 쪽에 있도록 요구할 수도 있습니다. 이 필터는 끌 수 있습니다. 포지션이 없는 경우에만 새 포지션을 허용합니다. 롱 포지션은 신호 봉 저점 아래, 숏 포지션은 신호 봉 고점 위에 손절을 두며 방향별로 다른 ATR 배수를 적용합니다. 이익 실현 목표는 평균 진입 가격에서 해당 손절 배수의…
이 튜토리얼은 MQL4 스크립트와 지표에서 차트 객체를 만들고 수정하고 삭제하는 방법을 설명합니다. 좌표와 유형을 사용한 객체 생성, 색상·너비·스타일 같은 시각 속성 설정, 반환값과 오류 코드 확인 과정을 안내합니다. 예시로 최신 일간 고점과 저점에 수평선을 그리고 객체 함수를 활용해 지지선 및 저항선 같은 차트 주석을 자동화합니다. 후반부에서는 여러 시간 프레임의 지표 값을 표시하는 설정 가능한 신호 화면을 만들며 기호, 색상, 크기, 배치를 조정할 수…
이 글은 차트의 스윙 고점과 저점을 그래프 노드로 나타내는 MQL5 전문가 어드바이저를 설명합니다. 각 봉을 주변 봉과 비교해 스윙을 감지하고, 스윙 사이 경로에 가격 거리 가중치를 할당한 다음 Dijkstra 최단 경로 알고리즘을 적용해 그래프 경로를 선택합니다. 제안된 매매 로직은 선택된 경로에서 방향 신호를 도출하고 손절 및 이익 실현 수준을 정하며, 차트 객체로 스윙 지점과 경로를 표시합니다. 본문은 그래프 용어, 스윙 감지, 경로 비용, 설정 가능한…
이 글은 MQL4 전문가 어드바이저를 위한 재사용 가능한 함수 라이브러리를 소개합니다. 주문 개시 함수는 진입가로부터의 거리 또는 차트상의 절대 가격으로 지정하는 손절 및 이익 실현 수준을 지원합니다. 보호 수준을 최초 주문과 함께 받는 브로커와 주문 개시 후 설정해야 하는 브로커를 각각 처리하는 함수 변형도 있습니다. 라이브러리에는 대기 주문 함수도 포함되지만, 제공된 발췌문은 자세한 내용을 보여주지 않습니다. 시간 수준 매개변수는 지정된 시간까지 같은…
이 글은 객체 지향 전문가 어드바이저 프레임워크의 업데이트를 설명합니다. 지표마다 별도의 래퍼 클래스를 만들지 않고 내장 지표와 사용자 지정 지표에 접근할 수 있는 범용 인터페이스 CUnIndicator를 소개합니다. 이어서 기존 이동평균 래퍼의 메서드와 저장 매개변수를 예로 들어 지표를 하나씩 처리할 때 반복 작업이 얼마나 필요한지 보여주고, 이를 새 접근법과 비교합니다. 또 다른 주요 변경 사항은 대기 주문 관리에서 전략 엔진의 역할을 확대합니다. 전략…
이 문서는 AI 기반 유럽 전력 시장 거래의 기능 설계를 설명합니다. 선도, 전일, 장중, 밸런싱 시장을 규제, 거래소 규칙, 시장 연계, 국경 간 송전 용량 제한, 전력망 물리에 의해 형성되는 연결된 계층으로 다룹니다. 제안된 명세에는 의사결정 상태 표현, 잔여 익스포저 회계, 제약 최적화, 허용된 행동을 위한 관문, 감사 가능한 기록을 갖춘 페일 클로즈 제어가 포함됩니다. 분석은 주요 지정 전력시장 운영자 거래소를 살펴보고 인터페이스 시점, 상이한 권한,…
이 연구는 CSI 300 지수 선물의 주문 흐름 불균형과 가격 동학 간 관계를 모델링합니다. 불균형을 시장 충격으로 보고, 일반적으로 쓰이는 Hawkes 과정 접근법 대신 점프형 Lévy 과정으로 구동되는 평균회귀 Ornstein–Uhlenbeck 과정으로 그 영향을 나타냅니다. 저자들은 기하 브라운 운동 가격 모델의 드리프트를 이 확률 과정으로 대체하고 로그 수익률과 그 평균 및 분산의 방정식을 도출하며, 불균형이 트리거 수준에 도달했을 때 거래하는 것을…