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문서 58개
이 문서는 금 시장의 움직임을 시장 간 필터로 활용하는 제안된 USDCHF 트레이딩 전략을 개괄합니다. 두 시장을 따로 분석하는 대신 결합 은닉 마르코프 모델로 상태 행동을 연결해 모형화합니다. 트레이딩 신호를 발생시키는 관측값으로 RSI와 CCI를 제시합니다. 각 단계에서 모델을 디코딩해 가장 가능성 높은 다음 상태와 관측값을 추정하며, 이를 거래 지침으로 활용하려 합니다. 금 시장이 USDCHF에 유용한 맥락을 제공하고 마르코프 구조가 최근 상태 정보를…
이 논문은 트레이딩에 Double Deep Q-Network와 Proximal Policy Optimization이라는 두 가지 심층 강화학습 방법을 평가합니다. 2019부터 2023까지의 일별 데이터로 성과를 매수 후 보유 벤치마크와 비교합니다. 분석 대상 자산에는 세 가지 통화쌍, S&P 500 지수, 비트코인이 포함됩니다. 보고된 결과에 따르면 강화학습 시스템은 불리한 상황에서 거래를 피하고 고전적인 지도학습 방식보다 위험 조정 수익률을 높일 수…
제안된 접근법은 가격 관측과 거래 체결 사이의 지연을 반영하면서 환율 예측과 통계적 차익거래를 결합합니다. 첫 단계에서는 이산 시간 시공간 그래프의 엣지 수준 회귀로 환율을 예측합니다. 통화는 노드, 환율은 엣지 특징이며 금리는 노드 특징으로 들어갑니다. 이 구조는 통화와 금리 간 관계를 표현하기 위한 것입니다. 두 번째 단계에서는 차익거래를 확률적 최적화 문제로 정식화합니다. 거래소와 그 영향 관계를 나타내는 그래프가 위험조정 포트폴리오 의사결정을…
이 연구는 현물 외환 시장의 주문 흐름에 장기기억이 있는지 살펴봅니다. 장기기억이란 행동의 의존성이 오랜 기간 지속되는 현상입니다. 유동성이 높은 세 통화쌍을 거래가 활발한 전자 플랫폼에서 분석하며, 여러 날의 관측값을 합치지 않고도 개별 거래일 안에서 안정적으로 추정할 수 있는 데이터를 사용합니다. 연구는 표본에 포함된 각 날짜에 세 통화쌍 모두의 허스트 지수가 0.7에 가깝고, 여러 날에 걸친 데이터를 사용해도 결과가 비슷하다고 보고합니다. 구조적 단절이…
달러 캐리 트레이드는 선진국 통화 바스켓의 평균 선물 할인율을 US 3개월 국채 금리와 비교해 통화 포지션을 정합니다. US 금리가 바스켓의 평균 선물 할인율보다 높으면 달러를 매수하고 바스켓을 매도하며, 낮으면 포지션을 반대로 바꿉니다. 바스켓은 동일 가중이며 포트폴리오는 매월 리밸런싱합니다. 문서에서는 평균 3개월 통화 금리를 선물 할인율 대신 사용할 수 있다고 설명합니다. 인용된 연구는 이 신호가 시간에 따라 달라질 수 있고 전통적인 통화 캐리가…
이 문서는 H1 신호와 D1 확인을 이용하는 자동 RSI 전략을 설명합니다. 매수 신호는 두 시간대 모두에서 RSI가 과매도 기준을 웃돌고 이전 값보다 상승할 때 발생합니다. 매도 신호는 두 시간대 모두에서 RSI가 과매수 기준을 밑돌고 하락할 때 발생합니다. 신호에는 완성된 캔들을 사용하므로 봉 내부에서 값이 변하는 동안이 아니라 봉이 마감된 뒤에 판단합니다. 전문가 어드바이저는 종목당 최대 한 포지션을 유지하고 반대 신호가 나타나면 포지션을 전환합니다.…
이 문서는 거래가 이익으로 전환될 때 손절매를 이동하는 전문가 어드바이저 방식을 설명합니다. 사용자는 트레일링 활성화 여부, 트레일링이 시작되는 이익 거리, 이동 간격, 매직 넘버를 설정합니다. 매 틱마다 루틴은 열려 있는 거래를 살펴보고 매직 넘버와 차트 심볼을 기준으로 필터링한 다음 매수 또는 매도 포지션을 확인합니다. 조건에 맞는 포지션은 현재 Bid 또는 Ask를 기준으로 새 손절가를 계산하고, 설정한 거리와 간격 조건이 충족되면 주문을 수정합니다.…
이 문서는 IBS_RSI_CCI_v4 지표를 사용하는 전문가 어드바이저를 설명합니다. 봉이 마감될 때 지표 구름의 색이 바뀌면 신호를 생성하며, 이 구름 전환이 시스템의 명시된 트리거입니다. 메모에는 6시간 차트의 GBPUSD와 어드바이저 기본 입력값으로 2015 테스트 결과를 제시했다고 나옵니다. 테스트 설명에 따르면 손절매와 이익 실현은 모두 사용하지 않았습니다. 수치로 된 성과 지표, 계좌 가정, 거래 비용 분석은 없으며, 세 가지 지표 구성 요소가…
이 문서는 Black–Scholes 방식의 틀에서 동일한 AUD/JPY 옵션을 평가하는 두 시스템의 시가평가 차이를 설명하는 방법을 살펴봅니다. 두 시스템은 서로 다른 내재변동성, 선도금리, 베가, USD 델타를 보고합니다. 가치 차이 중 변동성과 선도금리 입력값에서 비롯된 부분이 얼마인지, 남은 차이도 설명할 수 있는지가 쟁점입니다. 응답은 수치로 기여도를 계산하는 절차를 제시하지 않습니다. 대신 감마와 기타 고차 민감도, 서로 다른 금리 가정, 통화 간…
이 글은 설정 가능한 여러 종목에서 별도의 스캘핑 및 스윙 모드를 제공하는 MetaTrader 전문가 어드바이저 프레임워크를 설명합니다. 제안된 스캘핑 로직은 짧은 시간 프레임, 빠르고 느린 지수 이동평균, RSI 필터, 비교적 좁은 손절 및 목표가를 사용합니다. 스윙 설정은 더 긴 시간 프레임, 조회 구간, 피보나치 되돌림 수준, 선택적 일간 추세 확인을 사용합니다. 입력 항목에는 포지션 규모, 추적 손절, 최대 동시 포지션, 슬리피지, ATR를 손절 및…