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이 글은 차트의 스윙 고점과 저점을 그래프 노드로 나타내는 MQL5 전문가 어드바이저를 설명합니다. 각 봉을 주변 봉과 비교해 스윙을 감지하고, 스윙 사이 경로에 가격 거리 가중치를 할당한 다음 Dijkstra 최단 경로 알고리즘을 적용해 그래프 경로를 선택합니다. 제안된 매매 로직은 선택된 경로에서 방향 신호를 도출하고 손절 및 이익 실현 수준을 정하며, 차트 객체로 스윙 지점과 경로를 표시합니다. 본문은 그래프 용어, 스윙 감지, 경로 비용, 설정 가능한…
이 입문 강의는 일반적인 그래프로 금융 데이터를 살펴보고 잠재적 구조나 데이터 문제를 발견하는 방법을 설명합니다. 미국 US 주식 두 종목의 일별 가격을 예로 들어 경험적 분포용 히스토그램, 누적 빈도용 누적 히스토그램, 관측값 쌍의 관계를 보는 산점도, 시간에 따른 값을 나타내는 선 그래프를 보여줍니다. 또한 분포 그래프에는 가격 수준보다 수익률이 대체로 더 유용한 이유도 설명합니다. 가격은 비정상적이며 넓은 범위에서 움직일 수 있습니다. 예시는 시각적…
이 노트북은 홀드아웃 예측을 실시간 데이터의 오프라인 대용으로 사용해 배포된 트레이딩 모델을 모니터링하는 작업 흐름을 제시합니다. 드리프트를 계산하기 전에 들어오는 특성 패널을 검증한 다음, 모집단 안정성 지수(PSI)와 두 표본 Kolmogorov-Smirnov 검정을 사용해 기준 구간과 현재 구간을 비교합니다. 또한 예측 분포 변화와 론칭 기준선 대비 롤링 순위 상관, 적중률, 평균제곱오차를 추적합니다. 대시보드는 이 측정값을 감시 및 경보 상태로 통합해…
이 노트북은 미래 관측값이 과거 값에 영향을 주지 않도록 US 주식 패널의 모델 기반 특성을 구성하는 방법을 설명합니다. 핵심 방법은 추정 일정입니다. 모델은 워밍업 기간을 사용하고, 설명할 구간보다 앞선 데이터만으로 적합하며, 해당 구간의 특성을 산출한 뒤 다음 구간 전에 다시 적합합니다. 노트북은 이 원칙을 시장 국면 거리, 분수 차분 가격, 조건부 변동성에 적용하며, 개별 주식 변동성 모델과 이력이 짧은 경우를 위한 시장 수준 대체 추정치도 다룹니다.…
이 문서는 모든 자산이 하나의 연속적인 달력 시계를 공유한다는 통상적인 가정에 의문을 제기합니다. 시장은 비동기적으로 작동합니다. 주문 흐름은 사건을 통해 들어오며 사건 사이 시간은 무작위일 수 있습니다. 사건 시간, 갱신 과정, 점과정, 주문 흐름 설명을 기존 연속시간 가격 모델과 비교한 뒤, 이러한 선택이 차익거래 부재 논리와 위험 중립 옵션 가격 결정에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다. 핵심 아이디어는 이산 사건 시장에 유효한 연속시간 극한이 둘 이상…
이 연구는 CSI 300 지수 선물의 주문 흐름 불균형과 가격 동학 간 관계를 모델링합니다. 불균형을 시장 충격으로 보고, 일반적으로 쓰이는 Hawkes 과정 접근법 대신 점프형 Lévy 과정으로 구동되는 평균회귀 Ornstein–Uhlenbeck 과정으로 그 영향을 나타냅니다. 저자들은 기하 브라운 운동 가격 모델의 드리프트를 이 확률 과정으로 대체하고 로그 수익률과 그 평균 및 분산의 방정식을 도출하며, 불균형이 트리거 수준에 도달했을 때 거래하는 것을…