Quant Q&A
В документе рассматривается, как объяснить расхождение между оценками по рыночной стоимости двух систем, оценивающих один и тот же опцион AUD/JPY в рамках модели типа Black–Scholes. Системы показывают разные подразумеваемые волатильности, форвардные ставки,…
Валютный рынокОпционыОценка стоимости деривативовВолатильность