Systematic trading blog (Rob Carver)
В документе рассматривается, могут ли процентные ставки помочь корректировать распределение CTA между фьючерсами на инструменты с фиксированным доходом и торговыми правилами. Предлагается метапрогнозирование: сгруппировать историческую доходность стратегий…
ФьючерсыИнструменты с фиксированным доходомМоментумДоходность от переноса позиции