Quantpedia
Долларовый керри-трейд использует средний форвардный дисконт корзины валют развитых рынков относительно трёхмесячной казначейской ставки US, чтобы выбрать валютную позицию. Если ставка US выше среднего форвардного дисконта корзины, стратегия открывает…
Валютный рынокДоходность от переноса позицииУправление рискамиБэктестинг