Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 1,044
В этом исследовании проверяется, помогает ли информация о биржевых опционах выбирать акции S&P 500. Дневные цены акций объединяются с уровнями подразумеваемой волатильности, асимметрией, срочной структурой и показателями премии за риск дисперсии для 633…
В этой конфигурации задаётся исторический макроэкономический набор данных FRED для фильтрации режимов и межрыночного анализа. Временные ряды сгруппированы по дневной, недельной, месячной и квартальной частоте: доходность казначейских облигаций, ставка по…
В этом модуле описан рабочий процесс исследования фьючерсов CME, охватывающий запросы моделей, построение прогнозов, запуск бэктестов, наборы кандидатов и окончательный выбор. Он считывает настроенный перебор меток из общего объявления конфигурации,…
В этом ноутбуке максимальное благоприятное движение (MFE) и максимальное неблагоприятное движение (MAE) используются для калибровки ширины меток тройного барьера по наблюдаемым траекториям цены. Для позиции, открытой по цене закрытия бара, измеряются…
В этом анализе проверяется, подходят ли данные для поперечной стратегии на бессрочных криптовалютных контрактах, прежде чем обучать модель или строить прогнозы. Предлагаемый подход ранжирует контракты по премии при каждом расчёте финансирования, затем…
В этом ноутбуке показан операционный цикл для стратегии акций ETF: обновление рыночных данных, расчёт финансовых признаков, переобучение модели Ridge, формирование текущих поперечных прогнозов, их воспроизведение в механизме бэктеста и подготовка корзины с…
В документе описан перебор распределения капитала в портфеле FX, предназначенный для отделения выбора размера позиции от выбора сигнала. В качестве отправной точки используются зафиксированные кандидаты с равными весами, ранжированные по результатам…
В документе описан специализированный бэктест недельной опционной стратегии на 500 S&P. Каждая когорта выбирает компоненты с наиболее высокими рейтингами, продаёт колл- и пут-опционы около денег примерно с месячным сроком до экспирации и хеджирует дельту…
В документе описана платформа GReaT: строки со смешанными числовыми и категориальными финансовыми данными сериализуются в текст, языковая модель дообучается на этих записях, а сгенерированный текст разбирается обратно в таблицы. В примере создаются признаки…
В документе объясняется, как неопределённость модели может дать дополнительную информацию помимо точечной оценки. Сопоставляются GARCH, где волатильность определяется на основе прошлой доходности, и стохастическая модель волатильности, в которой…
Этот сравнительный анализ изучает, как прогнозная информация, измеряемая информационным коэффициентом (IC), соотносится с коэффициентом Шарпа портфеля в девяти исследованиях торговых случаев. Главный вывод: на эту связь влияет реализация стратегии — правила…
В этом ноутбуке анализ главных компонент используется для представления общих движений в широкой панели акций US. Метод PCA выделяет направления, объясняющие общую вариацию доходности; нагрузка каждой акции показывает её подверженность каждому направлению.…
В этом ноутбуке правила безопасности финансового ассистента, работающего с документами, оцениваются на шести вручную подготовленных случаях. Они охватывают внедрение инструкций в запрос, вымышленные цифры в недоверенных материалах, попытки выполнить действия…
В этом ноутбуке повторно обучается конфигурация FX, уже выбранная по результатам валидации, и регистрируются её прогнозы для последующего бэктеста на отложенной выборке. Выбор определяется по успешным валидационным бэктестам в пределах зафиксированного…
В этой записной книжке представлена временная сверточная сеть (TCN) для прогнозирования будущей доходности ETF по последовательностям признаков прошлой доходности. Причинные свёртки гарантируют, что результат использует только наблюдения на дату прогноза или…
В этой записной книжке объясняются бары дисбаланса тиков и объёма, а затем на данных сделок NVDA сравниваются адаптивный подход, фиксированный порог и скользящее окно. Бар дисбаланса тиков накапливает знаки направлений сделок до достижения порога; ожидаемый…
В этом разборе альтернативные методы расчёта размера позиций для фьючерсов CME сравниваются с базовым вариантом с равными весами. Объясняется, что при расчёте по обратной волатильности используется собственная волатильность каждого контракта, тогда как…
В этой записной книжке объясняется, как построить непрерывную историю цен фьючерсов из отдельных контрактов с экспирацией. Контракты ближайшего месяца определяются по объёму торгов, применяется ограничение, запрещающее откат к прежнему контракту, чтобы…
В этой записной книжке объясняется, как использовать обученные модели GJR-GARCH и скрытые марковские модели для построения торговых признаков, контролируя смещение заглядывания вперёд. GJR-GARCH оценивает условную волатильность и учитывает более сильное…
В этой записной книжке рассматриваются методы поиска изменений в процессе, порождающем финансовый ряд; в качестве примера используются дневные данные SPY. Сопоставляются тест Зивота—Эндрюса, который оценивает один сдвиг при проверке на единичный корень, и…
Эта записная книжка превращает ранжирование прогнозов валютных пар в базовую модель торговли. В каждый момент принятия решения формируются равные по размеру длинная и короткая части из пар с наивысшим и наименьшим рейтингом, после чего они оцениваются с…
Эта утилита подготавливает артефакты прогнозов для демонстрационных записных книжек, приводя разные имена столбцов и форматы дат к общей структуре временной метки, актива и прогноза. Она группирует повторяющиеся наблюдения по временной метке и активу,…
Этот проверочный скрипт запускает сокращённый исследовательский процесс по фьючерсам CME: от прогнозов модели до портфельных весов и бэктестинга. Он проверяет, что прогнозы охватывают в точности ожидаемые ключи инструмента, временной метки и фолда, что…
В этой записной книжке сравниваются две архитектуры Transformer для прогнозирования доходности 21 за ETF дней по признакам импульса за предшествующий период. PatchTST объединяет последовательные дни в фрагменты и помещает в каждый токен короткие…