Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 82
В документе описано построение меток будущей доходности для поперечной стратегии на фьючерсах, которая ранжирует инструменты по срочной структуре. Цены, скорректированные на перенос контрактов, подходят для расчёта доходности через смену контрактов, тогда…
В документе описаны три признака на основе керри фьючерсов: прогноз керри на следующую сессию с помощью ARIMA, скользящие показатели Фурье для выбранных длин циклов и двухсостоянийная скрытая марковская модель, определяющая рыночный режим по среднему керри.…
В документе описана базовая оценка прогнозов модели на фьючерсах CME. При каждом еженедельном решении инструменты ранжируются по прогнозируемой доходности: верхняя группа удерживается в длинных позициях, нижняя — в коротких, с равными весами внутри каждой…
В этом анализе сравниваются зарегистрированные эффекты воздействия, оценённые методом двойного машинного обучения, в девяти практических примерах трейдинга. Загружаются текущие результаты из реестра каждого исследования, проверяются целостность реестра и…
В этой записной книжке механика бэктестинга фьючерсов показана на примере моментум-стратегии с длинными и короткими позициями на нескольких классах активов. Объясняется, как спецификации контрактов с помощью множителей переводят изменения цены в прибыль или…
В документе описаны набор данных и рабочий процесс для изучения бессрочных фьючерсов на криптовалюты вместе с индексом премии. Рассматриваются почасовые наблюдения OHLCV и восьмичасовые значения премии по заданной совокупности активов, а также загрузка,…
В этом ноутбуке оценивается влияние транзакционных издержек на фиксированную конфигурацию фьючерсов CME, выбранную на другом этапе исследования. Применяется сетка совокупных издержек: каждый уровень поровну делится между комиссией и проскальзыванием;…
В документе описан набор данных по фьючерсам CME с часовыми и дневными барами, непрерывными рядами ближайшего фьючерсного контракта и двумя более дальними сроками по нескольким группам продуктов. В нем рассматриваются охват набора данных, поля, варианты…
В документе представлены скрытые факторы — общие драйверы доходности, выводимые из совместного движения фьючерсов, а не задаваемые в качестве именованных предикторов. Сравниваются два подхода, каждый из которых обучается внутри отдельного фолда. Анализ…
В записной книжке ранее выбранная конфигурация фьючерсов CME применяется к прогнозам на отложенной выборке с установленными правилами распределения активов, графиком ребалансировки, ограничениями концентрации и предположениями о транзакционных издержках.…
В записной книжке описан отбор конфигурации примера стратегии фьючерсов CME по зарегистрированным бэктестам на валидационной выборке. Объединяются кандидаты на этапах сигнала, распределения активов и управления рисками, затем выбирается конфигурация с…
В этой записке представлены сравнения соответствия Backtrader, Zipline Reloaded и внутреннего торгового фреймворка на выбранных реальных стратегиях из тематических исследований. В неё входят сравнения ETF и US по панелям акций для обоих внешних движков, а…
В исследовании оценивается TabM — нейросетевой ансамбль с эффективным использованием параметров — на тех же строках признаков фьючерсов CME, рассчитанных на конкретный момент времени, и тех же фолдах walk-forward-анализа, что и для других семейств моделей.…
В ноутбуке собран повторно используемый диагностический обзор финансовых наборов данных перед предобработкой или созданием признаков. Он проверяет тип временного индекса, пустые временные метки, порядок и уникальность; ищет точные дубликаты и дубликаты по…
При оценке признаков финансовые и полученные из моделей кандидаты проверяются по будущей доходности фьючерсов CME. Для каждого признака проверяются полнота и актуальность данных, измеряется ежедневная ранговая корреляция между признаками и будущей…
В ноутбуке изучается влияние регуляризации на модель фьючерсов CME, построенную на коррелированных семействах признаков, включая керри, скользящий коэффициент Шарпа, импульс и показатели волатильности. Сравниваются Ridge, Lasso и ElasticNet: Ridge уменьшает…
В ноутбуке настроенные правила стоп-лосса, трейлинг-стопа и выхода по времени применяются к наиболее сильной по рангу валидации стратегии сигнала или распределения для каждого горизонта доходности фьючерсов. Каждое правило проверяется на своей исходной…
В ноутбуке разрабатывается система оценки торговых издержек с учётом единиц измерения для акций, ETF, фьючерсов, валютного рынка и бессрочных криптофьючерсов. Сначала торговый объём отделяется от показателей активности, которые нельзя перевести в долларовый…
В записной книжке оцениваются модели последовательностей LSTM и NLinear для прогнозирования фьючерсов. В отличие от моделей, которые используют одну строку признаков на решение, модели последовательностей обрабатывают упорядоченные окна прошлых наблюдений и…
В этом разборе проверяются еженедельные длинно-короткие стратегии, ранжированные по доходности переноса позиции, на диверсифицированном наборе фьючерсов CME. Используются дневные данные, оценка моделей методом walk-forward и затраты на комиссии, спреды и…
В записной книжке представлена нейросетевая модель стохастического дисконт-фактора для панели фьючерсов CME. Модель использует доходности продуктов и наблюдаемые характеристики, например кэрри, моментум и волатильность, чтобы строить скрытые факторы и…
В записной книжке объясняется, как строить признаки на данных, выходящих за пределы истории цены одного актива. Годовая доходность роллирования фьючерсов рассчитывается по текущим ценам ближнего и отложенного контрактов; три срока используются для расчёта…
Эта конфигурация задаёт недельную исследовательскую совокупность фьючерсов на фондовые индексы, государственные облигации, энергоносители, металлы, валюты, сельскохозяйственные товары и скот. Снимок для принятия решения формируется по расчётам на закрытии…
В документе описан эксперимент с фьючерсами CME и TabM — экономичной по числу параметров нейросетевой моделью-ансамблем. Она использует те же сформированные строки признаков и фолды walk-forward-анализа, что и линейные модели и модели градиентного бустинга.…