Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 1,044
В этом ноутбуке создается модель распределения на основе LSTM, которая напрямую преобразует последовательности доходностей ETF и признаки скользящей волатильности в веса портфеля только для длинных позиций. Выход softmax обеспечивает неотрицательные веса и…
В этом исследовательском анализе рассматривается устаревшая панель акций США Quandl WIKI US, уделяя внимание принципам формирования цен, охвату данных и тому, что история позволяет проверить с помощью бэктеста. Различаются сырые цены, отражающие уровни…
В этом ноутбуке оценивается влияние транзакционных издержек на фиксированную конфигурацию фьючерсов CME, выбранную на другом этапе исследования. Применяется сетка совокупных издержек: каждый уровень поровну делится между комиссией и проскальзыванием;…
В документе описан набор данных по фьючерсам CME с часовыми и дневными барами, непрерывными рядами ближайшего фьючерсного контракта и двумя более дальними сроками по нескольким группам продуктов. В нем рассматриваются охват набора данных, поля, варианты…
В этом ноутбуке коэффициент Шарпа рассматривается как оценка с выборочной неопределенностью. Строятся доверительные интервалы и вероятностные расчеты коэффициента Шарпа с учетом длины выборки, асимметрии и эксцесса; затем минимальная длительность истории и…
В этом ноутбуке сравниваются три способа классификации предложений из финансовых новостей как положительных, нейтральных или отрицательных: признаки слов и пар слов TF-IDF с логистической регрессией, усредненные предварительно обученные векторы GloVe с…
Этот общий модуль распределения преобразует прогнозы по сечению в веса портфеля. Он ранжирует активы по оценке, чтобы выбрать длинные позиции или верхнюю и нижнюю корзины для длинно-короткого портфеля. Веса позиций могут учитывать ширину конформного…
Руководство по набору данных описывает получение рядов FRED, приведение наблюдений к дневному календарю и загрузку выбранных показателей для анализа. Среди примеров — доходность казначейских облигаций, спред между 10-летней и 2-летней доходностью, VIX,…
В документе обработка ордеров у брокера и на бирже моделируется как конечный автомат состояний. Задаются состояния отправки, подтверждения получения, принятия, частичного исполнения, отмены, отклонения, истечения срока и приостановки, а событиям…
В записной книжке оценивается, можно ли исследовать месячную стратегию лонг-шорт по характеристикам компаний на опубликованной панели компаний US. Проверяются кодировка данных, изменение доступной вселенной со временем, достаточность числа компаний для обеих…
В этой записной книжке показано, как анализировать граф финансовых событий, не смешивая время события, момент его публикации и момент извлечения данных конвейером графа. Загружаются связи 8-K с временными метками, измеряются задержки раскрытия и извлечения,…
В документе объясняется, как строить признаки микроструктуры на основе сделок NASDAQ, агрегированных в внутридневные бары. Рассматриваются лямбда Кайла, неликвидность Амихуда, оценка спреда Ролла, интенсивность сделок и дисбаланс потока ордеров (OFI).…
В документе представлены скрытые факторы — общие драйверы доходности, выводимые из совместного движения фьючерсов, а не задаваемые в качестве именованных предикторов. Сравниваются два подхода, каждый из которых обучается внутри отдельного фолда. Анализ…
В документе объясняется, как двойное машинное обучение (DML) оценивает влияние доли объёма сделок, инициированных покупателями, на будущую доходность с учётом спреда, краткосрочной волатильности и предшествующей доходности. С помощью кросс-фиттинга из…
В записной книжке ранее выбранная конфигурация фьючерсов CME применяется к прогнозам на отложенной выборке с установленными правилами распределения активов, графиком ребалансировки, ограничениями концентрации и предположениями о транзакционных издержках.…
В записной книжке показано, как декодировать двоичные данные NASDAQ TotalView-ITCH о сообщениях по отдельным ордерам и преобразовывать их в структурированные записи. Объясняются структура сообщений и раскладка полей для каждого типа, показана распаковка…
В записной книжке описан отбор конфигурации примера стратегии фьючерсов CME по зарегистрированным бэктестам на валидационной выборке. Объединяются кандидаты на этапах сигнала, распределения активов и управления рисками, затем выбирается конфигурация с…
В этой записной книжке одна месячная стратегия импульса ETF и рыночного режима по кривой доходности реализована двумя способами: векторизованным расчётом доходности и последовательной симуляцией счёта. В обоих случаях используются одинаковые целевые веса,…
В документе описан процесс оценки девяти примеров торговых стратегий через пять последовательных этапов: от качества сигнала до валидации, транзакционных издержек, результатов на отложенной выборке и качества доказательств. Этапы накапливаются: стратегия…
В этой записной книжке разбирается репетиция развёртывания модели, предсказывающей направление ставки финансирования криптовалют. Модель LightGBM с тремя классами обучается на исторических данных бессрочных контрактов, полученных из Binance, затем…
В ноутбуке сравниваются измерения волатильности, оценивается гетерогенная авторегрессионная модель (HAR) и измеряется шероховатость с помощью показателей Херста. Сначала внутридневная реализованная дисперсия сопоставляется с дневными оценками; доходность за…
В ноутбуке представлен условный автоэнкодер, расширяющий метод главных компонент с инструментальными переменными: линейное преобразование характеристик акций в факторные экспозиции заменено нейросетью. Сохраняется структура «экспозиция × доходность фактора»,…
Этот служебный модуль формирует таблицы и графики для оценки прогнозных моделей на валидационных и отложенных данных. Диагностика включает доверительные интервалы для информационных коэффициентов, снижение метрики от валидации к отложенной выборке,…
В ноутбуке представлен рабочий процесс получения и сопровождения финансовых временных рядов с единым менеджером, готовыми или пользовательскими наборами символов и секционированным хранением Parquet. Рассматриваются одиночная и параллельная загрузка…