Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 873
В документе объясняется, как размечать дневную будущую доходность ETF, используя скорректированные цены закрытия на дату наблюдения и в более позднюю торговую сессию. Создаются основная метка с месячным горизонтом и более короткий недельный вариант; метки…
В исследовании сравниваются распределения дневной доходности Bitcoin и S&P 500, особое внимание уделяется вероятностям в хвостах распределения и масштабу убытков и прибылей. Авторы подгоняют семипараметрическое обобщённое устойчивое распределение с…
В блокноте описаны медленно меняющиеся контекстные признаки для ежедневных торговых решений: бухгалтерские коэффициенты, макроэкономические условия и календарные кодировки. Рассматриваются показатели стоимости и качества, такие как доходность прибыли на…
В блокноте сравниваются разделённое конформное предсказание, конформная квантильная регрессия и адаптивный конформный вывод для прогноза будущей доходности ETF. В walk-forward-фолдах модель обучается на одной подвыборке, ошибки интервалов калибруются на…
В статье сравниваются портфели, оптимизированные для минимизации недополученного дохода, и портфели, оптимизированные для минимизации дисперсии. В эмпирическом исследовании используются модель экстремального риска Barra и стилевые факторы, такие как Value,…
В этом ноутбуке прогнозы на валидационных данных оцениваются как портфели акций без коротких позиций: применяется выбор верхних K инструментов с равными весами и график принятия решений, заданный частотой меток. Последовательность событий от закрытия до…
В ноутбуке исследуется, прогнозирует ли активность в книге заявок краткосрочную доходность NVDA. Строится взвешенная по расстоянию мера давления в книге на основе добавлений, отмен и исполнений заявок с разбивкой по типу рыночного сообщения; затем знаковая…
В этом исследовании сравниваются модели последовательностей на панели признаков акций и опционов S&P 500. Модель LSTM, сохраняющая состояние с управляющими механизмами в окне ретроспективного анализа, сопоставляется с базовой моделью N-Linear, которая…
В ноутбуке описана пятичастная архитектура TimeGAN: кодировщик и сеть восстановления отображают исходные наблюдения в латентное пространство и обратно, супервизор обучается временным переходам, а генератор и дискриминатор обучаются состязательно. Описано…
В ноутбуке показано подключение общего интерфейса стратегии моментума ETF к Alpaca; по умолчанию доступен автономный симулированный режим. Объясняется, как можно менять адаптеры брокера и рыночных данных, сохраняя неизменными стратегию, журнал ордеров и…
В этом ноутбуке скользящие окна доходности ETF преобразуются в двухканальные изображения для свёрточной нейронной сети. Поле угловых сумм Граммиана масштабирует значения внутри каждого окна, переводит их в углы и фиксирует тригонометрические зависимости…
В этом ноутбуке измеряется, как меняются результаты выбранной стратегии на основе характеристик компаний из US на валидационных данных при разных допущениях о комиссиях и проскальзывании. Одна и та же конфигурация повторно запускается на заданной сетке…
В этом ноутбуке описано, как получить прогнозы для нетронутого отложенного периода после выбора конфигурации на валидационных данных. Он определяет выбранную конфигурацию, заново формирует её спецификацию обучения для отложенного периода и рассчитывает…
Эта конфигурация описывает внутридневное исследование сигналов потока заявок на основе состава индекса NASDAQ-100 в каждый конкретный момент времени. В ней задаётся подмножество акций, отобранное по издержкам с использованием данных о ликвидности, доступных…
В этой тетради по разработке признаков объясняется, как более медленная информация о фундаментальных показателях, макроэкономике и календарном контексте может уточнять более быстрые торговые сигналы. Описаны стоимостные коэффициенты, например отношение…
В этой тетради описано формирование прогнозов на отложенной выборке для выбранной конфигурации микроструктуры NASDAQ-100 после выбора модели и стратегии по валидационным фолдам. Восстанавливается выбранная спецификация обучения, отложенный фолд определяется…
В этой тетради объясняется, как лимит участия в объёме ограничивает количество родительского ордера, которое можно исполнить за каждый рыночный интервал. Брокер рассчитывает допустимую часть по наблюдаемому объёму торгов и переносит неисполненный остаток на…
В документе описан ежедневный набор данных ETF, предназначенный для отбора кандидатов в исследования импульса и межрыночных связей. Он охватывает девять категорий, в том числе акции US и других стран, инструменты с фиксированным доходом, товары,…
В этой тетради показана оценка отдельного фактора на реальных данных ETF и примере импульса, рассчитанного по ценам. Измеряются поперечные информационные коэффициенты Спирмена относительно будущей доходности, сравниваются горизонты и объясняется разница…
В этом разборе кандидаты в финансовые признаки и признаки на основе моделей проверяются относительно будущей доходности стратегии микроструктуры NASDAQ-100. Рассчитываются поперечные ранговые информационные коэффициенты во времени, выводы корректируются с…
В этой главе генерация с дополнением на основе поиска представлена как способ повысить полезность языковых моделей для открытых финансовых исследований, где неподтверждённые утверждения и галлюцинации могут дорого обойтись. Рассматривается весь процесс: от…
В этой тетради объясняется, как формировать метки будущей внутридневной доходности для акций NASDAQ-100, используя минутные бары и котировки NBBO. Доходность определяется от следующего после сигнала бара до заданного будущего момента; для снижения эффекта…
В документе представлен рабочий процесс поддержания актуальности ежедневных рыночных данных: загрузить начальную историю, получить небольшой перекрывающийся массив новых данных, проверить пропущенные даты и отслеживать актуальность и ошибки проверки.…
В ноутбуке обучается трансформер с патчами для предсказания основной целевой переменной в исследовании акций и опционов S&P 500. Историческое входное окно каждой акции делится на последовательные неперекрывающиеся фрагменты, и каждый фрагмент рассматривается…