Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 855
В исследовании онлайн-обучение на основе экспертных оценок в условиях противодействия используется для выбора параметров портфельных стратегий с нулевыми издержками и объединения технических торговых стратегий в сводный портфель. Изучаются наборы стратегий…
В исследовании описан подход машинного обучения для классификации вероятного направления цены криптовалюты — роста или падения. Модель обучается на исторических данных о ценах закрытия биткоина с использованием известных технических индикаторов:…
В статье предложен не зависящий от модели способ восстановить динамику низкой размерности из многомерных временных рядов, искаженных белым шумом наблюдений. Предполагается, что скрытый процесс развивается в линейном динамическом подпространстве низкой…
В документе описано применение деревьев решений для создания внутридневных правил торговли отдельными акциями индекса NIFTY50. Вместо применения единой комбинации технических индикаторов, разработанной трейдером для всех акций, метод ищет индивидуальные для…
В статье изучается, как сигналы следования за трендом могут адаптивно использовать разные периоды ретроспективного анализа импульса. Вместо того чтобы полагаться только на фиксированные сводные показатели прошлой доходности, применяется динамический бинарный…
В статье представлена линейная экспектильная скрытая марковская модель для изучения доходности криптовалют в контексте управления рисками. Экспектили позволяют сосредоточить анализ на асимметричных частях распределения доходности, а коэффициенты модели…
В исследовании выясняется, меняют ли трейдеры с обучением с подкреплением свои стратегии после опыта торговли в периоды пузырей на рынках активов и влияет ли такое обучение на последующие пузыри. Исследователи обучают агентов в мультиагентной рыночной…
В статье разработана тонтина для пенсионного дохода домохозяйства, защищающая пережившего супруга. Первая смерть меняет статус домохозяйства, но не приводит к переводу средств из общего пула; счет остается в рамках договора и может финансировать продолжение…
В статье предлагается использовать Soft Actor-Critic (SAC) и Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) для управления криптовалютными портфелями. Агенты обучаются совершать непрерывные торговые действия в симулируемой среде на исторических рыночных данных,…
В статье рассматривается ограничение бэктестов на исторических данных: они не моделируют возможную реакцию рынка на действия стратегии. В ней описывается мультиагентное моделирование как способ представить взаимодействия трейдеров с разными стратегиями,…
В исследовании товарные фьючерсы моделируются как иерархия: базовые активы образуют один уровень, отдельные контракты — другой. Связи соединяют активы внутри каждого уровня, а межуровневые связи соединяют контракты с базовыми рынками. Иерархическая модель…
В статье предлагаются регулируемые стохастические часы для финансовых моделей в непрерывном времени, которые отражают торговую активность и помогают учитывать асимметричные доходности с тяжёлыми хвостами. Метод модифицирует часы, построенные на…
В исследовании оцениваются способы адаптации универсальных языковых моделей для генерации исполняемых стратегий в среде Backtrader. Подход сочетает дополнительное предварительное обучение на коде фреймворка с обучением под контролем на примерах…
В статье переобучение на бэктесте при глубоком обучении с подкреплением (DRL) для торговли криптовалютами рассматривается как задача проверки гипотез. Авторы обучают DRL агентов, оценивают вероятность переобучения каждого и отбраковывают агентов, признанных…
В статье предлагаются условные генеративно-состязательные сети для настройки отдельных торговых стратегий и объединения их сигналов. Описан процесс обучения и выбора cGAN для временных рядов: сгенерированные выборки используются для настройки стратегий, а…
В исследовании динамическая байесовская сеть используется для формализации оценок фундаментальных коэффициентов цена/прибыль, которые часто основаны на экспертных суждениях. Выведенный коэффициент PE предназначен для поддержки инвестиционных решений человека…
В исследовании проверяется, могут ли модели машинного обучения с техническими индикаторами прогнозировать цену Bitcoin. Используются исторические данные с января 2012 по август 2019; сравниваются обобщённая линейная модель со штрафом, случайный лес, линейная…
В статье представлен метод на основе ядер для построения динамических торговых стратегий со средне-дисперсионным критерием. Стратегии представляются функциями в воспроизводящем ядерном гильбертовом пространстве, благодаря чему решения могут зависеть от…
NoxTrader использует исторические данные о ценах и объёмах торгов акциями US для создания таких признаков, как доходность, недельная цена и месячный ценовой моментум. Модель LSTM прогнозирует доходность и выявляет устойчивые ценовые тренды, динамически…
В документе торги в реальном времени (RTB) представлены как способ покупать и продавать отдельные показы медийной рекламы во время посещения сайта пользователем. Объединяя рекламный инвентарь издателей и принимая решения для каждого показа, RTB обеспечивает…
В статье представлена CausalReinforceNet — схема, предназначенная для включения причинного анализа в процесс принятия решений агентами, обучаемыми с подкреплением, при торговле криптовалютами. Она объединяет байесовские методы и методы динамических…
В статье фильтрация Калмана объясняется на упрощенном финансовом примере, через математическую формулировку и вероятностное представление в виде графической модели. Графическое представление связывает фильтры Калмана со скрытыми марковскими моделями и служит…
В исследовании разрабатываются вероятностные прогнозы реализованной дисперсии Bitcoin: помимо точечных прогнозов оцениваются условные квантили и представляется неопределенность возможных значений волатильности. Прогнозы статистических моделей, таких как HAR,…
В исследовании проверяется, может ли обучение с подкреплением улучшить парный трейдинг криптовалют — подход статистического арбитража, при котором торгуют разницей цен коррелированных активов. Авторы создают торговые среды и обучают агентов выбирать, когда и…