Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 93
В ноутбуке анализируются восстановленные книги лимитных ордеров NASDAQ: описываются внутридневные спреды и глубина на лучших ценах, а также проверяется связь дисбаланса потока ордеров с доходностью последующих временных интервалов. Спреды выражаются в…
В этом ноутбуке представлена генеративная модель для финансовых рядов, сформированных по тикам, объёму или долларовым барам и имеющих неравномерные интервалы между наблюдениями; модель вдохновлена GT-GAN. В энкодере, генераторе, дискриминаторе и декодере…
В этом ноутбуке классификация сделок Lee-Ready сравнивается с метками стороны агрессора в данных Nasdaq по отдельным событиям заявок. Книга лимитных заявок восстанавливается по сообщениям о добавлении, изменении, отмене, исполнении и сбросе, после чего…
В документе представлен событийный метод удержания ограниченного числа внутридневных позиций. Прогнозы совмещаются с ценовыми барами по самой свежей доступной оценке, при необходимости с ограничением её возраста. Для сигналов входа используется скользящий…
В документе сравниваются четыре источника рыночных данных по акциям для изучения сделок, котировок и книг лимитных заявок: AlgoSeek TAQ, Databento market by order, NASDAQ ITCH и IEX HIST. Объясняются детализация и охват каждого источника, стоимость или…
В этой главе рыночные данные рассматриваются как результат правил торговли, ликвидности и поведения участников. Описываются данные от котировок лучшего спроса и предложения до потоков данных по отдельным заявкам, а затем разбор сообщений биржи и их…
В ноутбуке строятся показатели рыночной микроструктуры по данным сделок NASDAQ ITCH; сделки агрегируются во внутридневные бары, а прокси ликвидности отделяются от сигналов потока заявок и состояния книги заявок. Перед агрегацией отдельные сделки…
В этой записной книжке описано обучение сети долгой краткосрочной памяти на минутных признаках микроструктуры NASDAQ-100 для прогнозирования будущей доходности на нескольких горизонтах. Модель пошагово обрабатывает последовательность прошлых наблюдений и…
В этой записной книжке сравниваются прогностические модели для ранжирования акций NASDAQ-100 по доходности за следующие 15 минут, используя внутридневные данные о микроструктуре, такие как спреды, дисбаланс глубины стакана, направленный объём и влияние на…
В ноутбуке описана архитектура на основе GT-GAN для генерации временных рядов с действительно нерегулярными временными метками, например тиковыми, объёмными или долларовыми барами. Энкодер GRU-ODE преобразует наблюдения в латентные состояния, а генератор и…
В документе описаны инструменты для загрузки разобранных сообщений NASDAQ ITCH и восстановления книги лимитных ордеров по добавлениям, удалениям, отменам, исполнениям и заменам ордеров. Остаток акций отслеживается для каждого ордера, чтобы последующие…
В записной книжке показано, как декодировать двоичные данные NASDAQ TotalView-ITCH о сообщениях по отдельным ордерам и преобразовывать их в структурированные записи. Объясняются структура сообщений и раскладка полей для каждого типа, показана распаковка…
В этом анализе восстанавливается история отдельных лимитных заявок NASDAQ по сообщениям ITCH о добавлении, удалении, частичной отмене, замене и исполнении. Измеряется, отменяются или исполняются заявки и сколько времени проходит до этих событий; используются…
В исследовании глубокое обучение с подкреплением используется для преобразования краткосрочного торгового прогноза в решения о размещении лимитных ордеров и управлении запасом в книге лимитных ордеров. Агент обучается в симулируемой среде торговли акциями…
В документе используются недавние высокочастотные данные, чтобы изучить плавность изменений волатильности во времени. Согласно результатам, логарифм волатильности на разумных временных масштабах ведёт себя приблизительно как дробное броуновское движение с…
В исследовании моделируются последовательности высокочастотных заявок по акциям из шести секторов во время торговой войны 2018 US года. Используется однородная по времени дискретная цепь Маркова первого порядка; предположение Маркова проверяется критерием…
В документе представлен метод оценки квадрантной корреляции с субвыборкой для высокочастотных финансовых данных. Он решает проблему измерения корреляции при меняющейся во времени волатильности: стандартная оценка квадрантной корреляции устойчива к динамике…
В статье разрабатываются разреженные оценки высокочастотной волатильности, устойчивые к резким изменениям спотовой волатильности. Предложенные оценки добавляют штраф ℓ1 к существующим методам, уделяя особое внимание оценкам степенной вариации — базовому…
Исследование анализирует повторяющиеся всплески волатильности и торгового объёма на границах минутных, пятиминутных и пятнадцатиминутных интервалов на рынках криптовалют. В нём изучаются данные о сделках по шести бессрочным контрактам Binance, а изменение…
В статье предлагается генеративный подход к созданию потока заявок на финансовом рынке с возможностью управлять поведением рынка. Авторы исходят из того, что существующие методы генерации потока заявок могут плохо воспроизводить рыночные данные и…
В статье высокочастотное поведение на рынке связывается с двумя наблюдаемыми свойствами цен активов: эффектом плеча, при котором доходность связана с волатильностью, и шероховатой волатильностью, траектории которой нерегулярны. Авторы строят микроскопическую…
В статье используются масштабные свойства агрегированной высокочастотной доходности S&P 500 для построения стохастической модели мартингального типа. Модель должна воспроизводить условные ожидания для утренней сессии, а затем расширяется на дневную торговлю.…
В работе представлен предварительно обученный генеративный трансформер для моделирования финансовых временных рядов как последовательностей сообщений об ордерах. Модель служит механизмом генерации ордеров внутри симулятора с дискретными событиями,…
В исследовании рассматриваются высокочастотные стратегии на опционах SPY по пятиминутным наблюдениям, собранным за один месяц. Рассчитываются греки опционов и подразумеваемая волатильность, американские опционы оцениваются с помощью биномиального дерева, а…