Стратегия пересечения двух скользящих средних: сигналы лонг и шорт

Сводка

Эта стратегия использует две простые скользящие средние цен закрытия для формирования направленных сделок. На каждом баре она сравнивает быструю среднюю с медленной и определяет бычье пересечение, когда быстрая средняя поднимается выше медленной, или медвежье, когда опускается ниже. Периоды быстрой и медленной средних можно настроить; значения по умолчанию — 10 и 20 баров.

При бычьем пересечении стратегия открывает длинную позицию, если позиции нет, либо закрывает короткую и открывает длинную. При медвежьем пересечении она открывает короткую позицию, если позиции нет, либо закрывает длинную и открывает короткую. В примере заявки отправляются по цене закрытия текущего бара, по одной единице на заявку. Код не содержит результатов бэктеста, предположений о транзакционных издержках, правил определения размера позиции или контролей риска, поэтому по нему нельзя сделать выводы о прибыльности или поведении при реальном исполнении.

Ключевые идеи

• Стратегия формирует сигналы по пересечениям быстрой и медленной простых скользящих средних.
• Бычье пересечение открывает длинную позицию или разворачивает существующую короткую.
• Медвежье пересечение открывает короткую позицию или разворачивает существующую длинную.
• Периоды скользящих средних можно настраивать; значения по умолчанию — 10 и 20 баров.
• В примере нет данных о результатах или явных правил управления риском.

Теги

Материал из частной учебной коллекции; оригинал не опубликован.