Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 59
В этом ноутбуке анализ главных компонент применяется к изменениям доходности казначейских облигаций разных сроков. Стандартизация изменений придаёт каждому сроку равный вес, а полученные компоненты интерпретируются как сдвиги уровня, увеличение или…
В этом ноутбуке объясняется, как интерпретировать контракты Kalshi на ставку по федеральным фондам и подготавливать их цены для количественных исследований. Цена бинарного контракта отражает подразумеваемую вероятность события, но в потоке данных указана…
В этой записной книжке сравниваются шесть методов распределения активов ETF только в длинные позиции, призванных уменьшить зависимость от нестабильных оценок. Ковариационные оценки используют сжатие ковариации Ледуа—Вольфа; сравниваются максимизация…
В этом событийном исследовании модели байесовских структурных временных рядов используются для оценки влияния заявлений Федеральной резервной системы на облигационный ETF. На предсобытийном окне модель оценивает связь целевого актива с доходностями выбранных…
В заметке описана диверсифицированная подборка биржевых фондов, используемая в стратегии импульса и других примерах финансовых исследований. Она содержит дневные значения открытия, максимума, минимума, закрытия и объёма начиная с 2006; фонды сгруппированы по…
В ноутбуке иерархический паритет риска рассматривается как альтернатива распределению по средней дисперсии при шумных оценках ковариации. HRP кластеризует активы по расстояниям корреляции, упорядочивает их по иерархии, затем рекурсивно делит упорядоченный…
В ноутбуке применяется метод главных компонент к изменениям доходности восьми казначейских облигаций с постоянным сроком погашения от одного до тридцати лет. Календарные строки, заполненные переносом предыдущих значений и не содержащие изменений доходности,…
В этой записной книжке рассматривается экономическая панель, построенная на рядах Федерального резервного банка из базы Federal Reserve Economic Data. Показано, что исходная панель использует календарные даты, включая выходные и праздники, а метаданные…
В этой конфигурации задаётся исторический макроэкономический набор данных FRED для фильтрации режимов и межрыночного анализа. Временные ряды сгруппированы по дневной, недельной, месячной и квартальной частоте: доходность казначейских облигаций, ставка по…
В документе описан рабочий процесс сбора казначейских доходностей и экономических индикаторов FRED, выравнивания рядов с разной периодичностью относительно дневного календаря, а также загрузки и фильтрации полученного набора данных. Индикаторы включают…
В ноутбуке применяются байесовские методы событийного анализа на структурных временных рядах для оценки влияния заявлений Федеральной резервной системы на облигационный ETF. Контрфактический сценарий строится на связях до события между дневной…
В ноутбуке объясняется, как изучать предоставленную панель экономических рядов FRED и интерпретировать её календарную сетку, метаданные и производные столбцы. Поскольку панель преобразована к ежедневному календарю, число строк скрывает графики публикации…
Руководство по набору данных описывает получение рядов FRED, приведение наблюдений к дневному календарю и загрузку выбранных показателей для анализа. Среди примеров — доходность казначейских облигаций, спред между 10-летней и 2-летней доходностью, VIX,…
В документе зафиксирован многоэтапный прогноз о том, повысит ли Федеральная резервная система ставки в 2026. Три агента ищут подтверждения и оценивают вероятности, после чего проводят обсуждение и передают обновлённую оценку руководителю. Их мнения…
Эта запись фиксирует один запуск прогнозирования в LangGraph: повысит ли Федеральная резервная система целевую ставку в 2026. Три агента рассчитали вероятности, после чего состоялись дебаты и обновление оценки руководителем. В журнале приведены совокупная…
В документе записана структурированная дискуссия сторонников и противников повышения целевой ставки Федеральной резервной системой в течение 2026. Три агента оценивают этот вопрос, опираясь на экономические прогнозы ФРС, инфляцию, условия на рынке труда,…
В документе представлен основанный на симуляции метод управления портфелями облигаций на нескольких временных периодах с учётом процентного риска и пропорциональных торговых издержек. Движения кривой доходности моделируются с помощью динамических факторов…
В документе описан ежедневный набор данных ETF, предназначенный для отбора кандидатов в исследования импульса и межрыночных связей. Он охватывает девять категорий, в том числе акции US и других стран, инструменты с фиксированным доходом, товары,…
В статье изучается выбор портфеля на протяжении жизни человека при случайном доходе и вложениях в акции, облигацию и страхование жизни. Целевая функция учитывает потребление, выплаты при смерти и капитал на конец периода. Выпуклое торговое ограничение…
В документе представлена аналитически разрешимая стохастическая модель динамики акций с переключением между нормальным и кризисным режимами. С её помощью наблюдаемые спреды кредитных дефолтных свопов связываются с ожидаемой доходностью акций: спреды…
В документе описан подход к прогнозированию кредитных спредов, объединяющий ансамблевое обучение с отбором признаков на основе взаимной информации. Кредитные спреды рассматриваются как полезные данные для инвестиционных решений по облигациям, а предложенная…
FedNLP представлен как многофункциональная система обработки естественного языка для анализа коммуникаций Федеральной резервной системы, которые могут быть длинными и сложными для интерпретации. Система объединяет методы от классического машинного обучения…
В статье повторно оценивается правило Тейлора: ставка по федеральным фондам оценивается с помощью линейной регрессии и нелинейной модели машинного обучения. В линейном подходе методом наименьших квадратов оцениваются коэффициенты при инфляции, разрыве…
В статье объясняется, как нулевая нижняя граница процентных ставок помогает выявлять причинные эффекты денежной политики. Основная идея состоит в том, что эта граница ограничивает традиционное снижение ставок, поэтому степень воздействия политики на…