Макроэкономические прогнозы для сигналов возврата валютных курсов к среднему

Сводка

В документе описан подход к торговле на возврате к среднему: сначала используются стратегии на основе кривой доходности, затем идея распространяется на стратегию с несколькими основными валютными парами. Для уточнения торговых сигналов применяются прогнозы соответствующих макроэкономических переменных, построенные с помощью машинного обучения. Прогнозы используются для оптимизации весов сигналов, добавляя макроэкономические данные к техническим.

Согласно результатам оценки, после включения прогнозов годовая процентная доходность за период оценки выросла. В документе нет конкретных показателей доходности, сравнения с эталоном, перечня прогнозируемых переменных, описания обучения или подробностей об издержках и риске. Он демонстрирует способ объединить макроэкономические прогнозы со стратегией возврата к среднему, но информации недостаточно, чтобы оценить масштаб и устойчивость заявленного улучшения или его надёжность вне выборки.

Ключевые идеи

• В стратегии применяются идеи возврата к среднему на основе кривой доходности для набора основных валютных пар.
• В торговые сигналы включаются прогнозы соответствующих макроэкономических переменных, построенные с помощью машинного обучения.
• Прогнозные данные используются для оптимизации весов сигналов.
• В документе сообщается о росте годовой процентной доходности, но не приводятся подробности, необходимые для оценки устойчивости.

Теги

# Using Macroeconomic Forecasts to Improve Mean Reverting Trading Strategies


# Using Macroeconomic Forecasts to Improve Mean Reverting Trading Strategies









A large class of trading strategies focus on opportunities offered by the yield curve. In particular, a set of yield curve trading strategies are based on the view that the yield curve mean-reverts. Based on these strategies' positive performance, a multiple pairs trading strategy on major currency pairs was implemented. To improve the algorithm's performance, machine learning forecasts of a series of pertinent macroeconomic variables were factored in, by optimizing the weights of the trading signals. This resulted in a clear improvement in the APR over the evaluation period, demonstrating that macroeconomic indicators, not only technical indicators, should be considered in trading strategies.

Полный текст с указанием источника опубликован на условиях его лицензии. Лицензия: abstract CC0

Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.