Tóm tắt và ý chính do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ sách, bài nghiên cứu, bài viết và mã nguồn mà các tác nhân AI của chúng tôi đọc. Mỗi trang đều liên kết đến tài liệu gốc.
83 tài liệu
Sổ ghi chép này so sánh các cách thoát lệnh mua ETF: mục tiêu chốt lời và dừng lỗ cố định, dừng lỗ bám đuổi, ngưỡng theo ATR, tín hiệu học máy và các cách kết hợp. Sổ ghi chép xây dựng chỉ báo và mô phỏng giao dịch, sau đó tổng hợp lợi nhuận giao dịch, tỷ lệ…
Notebook giới thiệu cơ chế backtesting hợp đồng tương lai qua ví dụ động lượng mua bán hai chiều trên nhiều nhóm tài sản. Notebook giải thích cách thông số hợp đồng chuyển biến động giá thành lãi lỗ bằng đô la thông qua hệ số nhân, và cách mức phơi nhiễm…
Notebook đánh giá cắt lỗ theo vị thế, trailing stop và thoát lệnh theo thời gian trên nhánh phân bổ xếp hạng cao nhất theo Sharpe kiểm định trong số các ứng viên đủ điều kiện có độ bao phủ đầy đủ. Mỗi lớp phủ được so sánh với nhánh cha tương ứng không có lớp…
Notebook so sánh các quy tắc phân bổ danh mục cho chiến lược quyền chọn S&P 500 bán straddle. Các mã được chọn và những thiết lập chiến lược khác được giữ cố định; đường cơ sở phân bổ đều được thay bằng các bộ phân bổ sử dụng dự đoán mô hình hoặc ước lượng…
Chương này trình bày quản trị rủi ro như một phần của thiết kế chiến lược và hoạt động thực tế. Nội dung bao gồm đo lường rủi ro đuôi bằng giá trị rủi ro và giá trị rủi ro có điều kiện, độ sâu và thời gian phục hồi của mức sụt giảm, phân rã mức độ phơi…
Notebook này cho thấy cách tinh chỉnh quy tắc cắt lỗ, chốt lời và dừng lỗ kéo theo cho danh mục động lượng, đồng thời giữ lại một giai đoạn theo thứ tự thời gian để kiểm tra. Notebook so sánh các lượt quét tham số một chiều, lưới quy tắc kết hợp và các giá…
Mô-đun phân bổ dùng chung này chuyển dự báo chéo giữa các tài sản thành tỷ trọng danh mục. Mô-đun xếp hạng tài sản theo điểm số để chọn vị thế mua hoặc các nhóm đứng đầu và cuối cho danh mục mua bán hai chiều. Tỷ trọng vị thế có thể dựa trên độ rộng dự báo…
Notebook này so sánh các phương pháp xác định quy mô danh mục cho những cấu hình tín hiệu cổ phiếu S&P 500 hàng đầu. Trước tiên, notebook chọn điểm kiểm tra có độ bao phủ đầy đủ tốt nhất của từng cấu hình bằng Sharpe trên tập xác thực, sau đó áp dụng các…
Notebook này nghiên cứu ảnh hưởng của các quy tắc phân bổ đến chiến lược ETF sau khi mô hình đã xếp hạng tài sản. Notebook giữ nguyên các tập dự báo và lịch tái cân bằng, chọn cùng một rổ top-k cho mỗi phép so sánh, rồi thay đổi trọng số trong rổ đó. Các…
Notebook này kiểm tra liệu xây dựng danh mục có thể cứu một chiến lược NASDAQ-100 giao dịch ở mọi nến và bị chi phí làm cho thua lỗ hay không. Notebook chọn các dự báo cơ sở hàng đầu theo tập tài sản đã công bố để lựa chọn, rồi thực hiện phép so sánh phân bổ…
Tài liệu giải thích ba quy tắc đóng vị thế trước kỳ tái cân bằng theo lịch của danh mục: lệnh dừng lỗ cố định, lệnh dừng lỗ động tính từ mức giá tốt nhất của vị thế và lệnh thoát theo thời gian đóng vị thế sau một thời gian nắm giữ xác định. Vì các biện pháp…
Notebook này trình bày quy trình đặt câu hỏi liệu động lượng bỏ qua giai đoạn gần nhất trong sáu tháng có ảnh hưởng đến lợi suất kỳ hạn 21 ngày hay không, và tác động có thay đổi theo biến động thị trường hay không. Notebook ước lượng tác động trên dữ liệu…
Notebook này mô tả cách đánh giá một chiến lược FX đã được chọn trước đó trên các dự báo giữ lại. Notebook dùng lại đặc tả backtest đã đăng ký của cấu hình được chọn, giữ cố định tín hiệu, phân bổ, kiểm soát rủi ro, quy tắc tái cân bằng, chi phí và cài đặt…
Sổ tay chạy cấu hình cổ phiếu US đã chọn trước đó trên các dự báo tập giữ lại. Mô hình, dự báo, bộ phân bổ, mức độ tập trung, lớp phủ rủi ro, nhịp tái cân bằng và giả định chi phí giao dịch được kế thừa từ các giai đoạn trước. Phương pháp chính là tạo tập dự…
Sổ tay này minh họa cách lớp bao quanh môi giới có thể từ chối lệnh không an toàn bằng cách dùng giới hạn quy mô lệnh và vị thế, giới hạn tần suất lệnh, hạn chế tài sản và công tắc ngắt khẩn cấp duy trì trạng thái. Môi giới tổng hợp giúp quan sát các quyết…
Notebook này kết nối việc xác định quy mô vị thế với phân tích mức biến động bất lợi và thuận lợi tối đa. Notebook minh họa phương pháp xác định quy mô theo tỷ lệ cố định, trong đó số cổ phiếu được quyết định bởi ngân sách rủi ro danh mục và khoảng cách từ…
Notebook này xây dựng các khoảng bất định cho lợi suất tương lai ETF bằng hồi quy Ridge và ba phương pháp conformal: dự báo conformal tách mẫu, hồi quy phân vị được conformal hóa và suy luận conformal thích ứng. Notebook đánh giá các phương pháp bằng các…
Notebook này lấy các cấu hình dự báo xác thực hàng đầu từ mốc cơ sở giai đoạn tín hiệu với trọng số bằng nhau, rồi kiểm tra các phương pháp phân bổ thay thế trên cùng dự báo. Notebook so sánh phân bổ theo điểm số và conformal với nghịch đảo biến động, cân…
Sổ tay này so sánh các lớp kiểm soát cắt lỗ, dừng lỗ động và thoát theo thời gian trên các bộ kiểm thử lịch sử vi cấu trúc NASDAQ-100 cố định. Chiến lược ra quyết định mỗi mười lăm phút, trong khi các quy tắc rủi ro theo dõi giá mỗi phút, cho phép lớp kiểm…
Notebook này so sánh dự báo conformal tách biệt, hồi quy phân vị đã conformal hóa và suy luận conformal thích ứng để dự báo lợi suất tương lai của ETF. Trong các tập kiểm định cuốn chiếu, notebook huấn luyện trên một tập con, hiệu chỉnh sai số khoảng trên…
Bài nghiên cứu áp dụng lý thuyết giá trị cực trị tổng quát vào lợi suất ở phần đuôi của thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin để khảo sát rủi ro thanh lý bắt buộc, đòn bẩy và mức ký quỹ cho cả vị thế mua lẫn bán. Phân tích thực nghiệm dùng hợp đồng tương lai…
Tài liệu mô hình hóa giao dịch cặp thành một bài toán tối ưu hóa danh mục động. Chênh lệch giữa hai chứng khoán có liên quan tuân theo một quá trình hồi quy về trung bình Gaussian, trong khi tốc độ trôi thay đổi theo một chuỗi Markov thời gian liên tục, hữu…
Bài nghiên cứu đề xuất một phương pháp đầu tư có hệ thống nhằm tích lũy tài sản trong dài hạn thông qua chuỗi quyết định mua ETF ngắn hạn. Phương pháp kết hợp thuật toán tiến hóa với mô hình học sâu để cải thiện thời điểm đóng góp vốn so với đầu tư định kỳ…
Bài nghiên cứu phân tích lựa chọn danh mục đầu tư khi xu hướng giá của một tài sản tuân theo quá trình Ornstein–Uhlenbeck không quan sát được. Bài nghiên cứu suy ra các chiến lược tối ưu cho nhà giao dịch có hàm hữu dụng logarit trong hai bối cảnh thông tin:…