Thư viện kiến thức

Nghiên cứu đề xuất một khung giao dịch Bitcoin tần suất cao tự động, kết hợp mô hình giá bộ nhớ dài-ngắn hạn (LSTM) với phương pháp tối ưu hóa chính sách lân cận (PPO). Mô hình biểu diễn giá là trạng thái của tác nhân, giao dịch là hành động và lợi nhuận là…

Bài viết giới thiệu quá trình Gaussian (GP) và tối ưu Bayes, giải thích cách hồi quy GP hỗ trợ học máy Bayes và cách lựa chọn siêu tham số. Tối ưu Bayes dùng mô hình xác suất để tìm cực trị của hàm hộp đen mà không cần đạo hàm, đặc biệt khi số tham số nhỏ.…

Bài báo đề xuất quy trình chọn chiến lược có tên DNN-forwardtesting. Thay vì chỉ chọn chiến lược giao dịch dựa trên kết quả với giá lịch sử, quy trình trước tiên dự báo một đường giá tương lai khả dĩ bằng mạng nơ-ron truyền thẳng sâu rồi đánh giá các chỉ báo…

Nghiên cứu giới thiệu phương pháp không giám sát để phân tích các cú nhảy giá cổ phiếu thông qua biểu diễn được xây dựng từ hệ số wavelet. Phương pháp nhằm phân biệt các kiểu cú nhảy gắn với động lực nội tại của hệ thống với những kiểu liên quan đến cú sốc…

Bài báo trình bày Deep Momentum Networks, kết hợp học sâu với khuôn khổ điều chỉnh theo biến động được dùng trong động lượng chuỗi thời gian. Mạng nơ-ron đồng thời học các ước lượng xu hướng và quy mô vị thế, với các tham số được huấn luyện để tối ưu hóa tỷ…

Nghiên cứu xem thời điểm và chủ đề của các cuộc thảo luận về tiền mã hóa trên mạng xã hội có liên quan đến diễn biến giá sau đó hay không. Nghiên cứu áp dụng mô hình chủ đề động cho các cuộc trao đổi trong cộng đồng mạng xã hội, rồi dùng mô hình Hawkes để…

Bài nghiên cứu đề xuất phương pháp hai giai đoạn để nhận diện và giao dịch các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá thống kê trên thị trường quyền chọn. Trước tiên, bài nghiên cứu xác định mục tiêu dự báo nhằm cô lập cơ hội kinh doanh chênh lệch giá thuần túy…

Nghiên cứu này trình bày một khung học tăng cường phi mô hình cho hoạt động kinh doanh chênh lệch giá thống kê giữa các cặp cổ phiếu. Trước tiên, nghiên cứu xây dựng chênh lệch giá hồi quy về trung bình bằng cách chọn hệ số tài sản nhằm tối thiểu hóa thước…

Tài liệu này mô tả CREDIT, một phương pháp học tăng cường cho giao dịch cặp, sử dụng đơn vị hồi quy có cổng hai chiều và cơ chế chú ý theo thời gian. Kiến trúc này nhằm nắm bắt các mối quan hệ theo thời gian trong biến động giá của hai tài sản, bao gồm cả…

Bài nghiên cứu đề xuất Mid-LSTM, một mô hình học sâu nhằm dự báo giá cổ phiếu trong trung hạn đồng thời tính đến các dị thường của thị trường. Thiết kế mô hình biểu diễn xu hướng thị trường dưới dạng trạng thái ẩn. Cách tiếp cận được mô tả trước tiên xây…

Bài báo mô tả phương pháp học sâu để lựa chọn danh mục cổ phiếu US. Mạng chuyển chế độ phần dư dùng một mô-đun nhận diện điều kiện thị trường và mô-đun khác tạo dự báo động lượng và đảo chiều, chuyển đổi giữa hai loại tín hiệu khi chế độ thay đổi. Kiến trúc…

MacroHFT là phương pháp học tăng cường cho giao dịch tiền mã hóa ở khung thời gian từng phút. Phương pháp giải quyết hai thách thức được nêu trong các phương pháp hiện có: tác nhân có thể khớp quá mức và không điều chỉnh chính sách theo bối cảnh tài chính,…

Nghiên cứu này dự báo biến động hướng ngắn hạn của một hợp đồng tương lai bằng các đặc trưng từ phân tích kỹ thuật, dòng lệnh và dữ liệu sổ lệnh. Nghiên cứu huấn luyện mô hình học sâu TabNet trên hợp đồng tương lai bạc niêm yết tại Sở Giao dịch Hàng hóa…

Nghiên cứu mô hình hóa biến động thực tế của Bitcoin bằng mạch lượng tử có tham số và xem xét liệu chuỗi được tạo ra có phản ánh những đặc điểm thống kê quan sát được trong dữ liệu thị trường hay không. Từ giá Bitcoin theo khoảng năm phút, các tác giả tính…

Nghiên cứu đề xuất phương pháp xây dựng danh mục cổ phiếu dựa trên dự báo phân phối của các nhân tố phần dư, vốn nắm bắt thông tin ngoài mức độ tiếp xúc chung với thị trường và có thể giúp phòng hộ các mức độ tiếp xúc đó. Nghiên cứu mô tả hai thành phần…

Nghiên cứu này dự báo vỡ nợ doanh nghiệp bằng mô hình dạng rút gọn, trong đó cường độ vỡ nợ của các công ty cùng phụ thuộc vào một nhân tố tiềm ẩn chung. Nghiên cứu kết hợp ước lượng Bayes với Particle Markov Chain Monte Carlo và đưa nhận định chuyên gia vào…

E-TRENDS đề xuất khuôn khổ dự báo LSTM cho những thay đổi xu hướng cổ phiếu vào ngày kế tiếp. Nghiên cứu tập trung vào 30 cổ phiếu lớn nhất trong S&P 500 và mô tả việc kiểm định qua các chu kỳ thị trường từ 2005 đến 2025. Thay vì dự báo trực tiếp mức xu…

Nghiên cứu này xem xét các yếu tố định hình thanh khoản thị trường cổ phiếu, tập trung vào mối liên hệ giữa luồng lệnh có dấu và tác động giá. Nghiên cứu kết nối các mô hình lý thuyết kiểu Kyle về giao dịch và thanh khoản với các mô hình trong dữ liệu giao…

Nghiên cứu kiểm tra liệu thông tin liên lạc của Cục Dự trữ Liên bang có bổ sung thông tin hữu ích cho dự báo các quyết định về lãi suất quỹ liên bang hay không. Nghiên cứu so sánh các mô hình chỉ dùng chỉ báo kinh tế, chỉ dùng đặc trưng văn bản và kết hợp cả…

Nghiên cứu sử dụng khuôn khổ tác nhân không đồng nhất để khảo sát cách giao dịch theo xu hướng và định giá cơ bản có thể cùng tồn tại trên thị trường tài chính. Nghiên cứu mở rộng mô hình Chiarella với nhà giao dịch nhiễu và phản ứng nhu cầu phi tuyến từ các…

Nghiên cứu kiểm tra liệu mô hình ngôn ngữ lớn có thể dùng tin tức doanh nghiệp để cải tiến chiến lược động lượng chéo hay không. Nghiên cứu kết hợp lợi suất hằng ngày của các thành phần S&P 500 với tin tức tần suất cao, rồi yêu cầu ChatGPT đánh giá liệu tin…

Bài nghiên cứu đề cập đến tối ưu hóa lồi trực tuyến có bộ nhớ, trong đó mỗi hàm mất mát phụ thuộc vào cả quyết định hiện tại lẫn các quyết định trước đó. Sự phụ thuộc này có thể mô hình hóa những bối cảnh mà hành động trong quá khứ ảnh hưởng đến kết quả hiện…

WebCryptoAgent là khuôn khổ giao dịch tiền mã hóa trong khung thời gian ngắn, kết hợp nội dung web, tâm lý mạng xã hội và dữ liệu thị trường OHLCV. Khuôn khổ này giao cho các tác nhân chuyên biệt theo từng phương thức phân tích những nguồn thông tin khác…

Bài tổng quan đánh giá các ứng dụng AI trên cổ phiếu, ETF, thị trường tiền mã hóa tập trung, hợp đồng tương lai vĩnh cửu và hoạt động trên chuỗi. Bài viết mô tả con đường dẫn đến lợi nhuận đầu tư theo từng bước: dữ liệu tại đúng thời điểm phải tạo cơ sở cho…