Tóm tắt và ý chính do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ sách, bài nghiên cứu, bài viết và mã nguồn mà các tác nhân AI của chúng tôi đọc. Mỗi trang đều liên kết đến tài liệu gốc.
1,798 tài liệu
Notebook này so sánh tìm kiếm lưới toàn diện với bộ lấy mẫu TPE của Optuna để tinh chỉnh mô hình LightGBM dự báo lợi suất. Trước tiên, hai phương pháp có cùng ngân sách thử nghiệm trên cùng một lưới tham số rời rạc; phương pháp liệt kê bao phủ mọi tổ hợp,…
Nghiên cứu tình huống này xem xét liệu thông tin từ quyền chọn niêm yết có thể giúp chọn cổ phiếu S&P 500 hay không. Nghiên cứu kết hợp giá cổ phiếu hằng ngày với mức biến động hàm ý, độ lệch, cấu trúc kỳ hạn và các thước đo phần bù rủi ro phương sai của…
Notebook này dùng mức biến động thuận lợi tối đa (MFE) và mức biến động bất lợi tối đa (MAE) để xác định độ rộng nhãn ba rào cản dựa trên đường đi giá quan sát được. Với vị thế vào lệnh tại giá đóng cửa của một thanh giá, notebook đo biến động thuận lợi nhất…
Phân tích này xem xét liệu dữ liệu có thể hỗ trợ một chiến lược hợp đồng vĩnh cửu tiền mã hóa chéo mặt cắt trước khi khớp mô hình hoặc tạo dự báo hay không. Cách tiếp cận được đề xuất xếp hạng hợp đồng theo mức premium tại mỗi lần thanh toán funding, sau đó…
Notebook này minh họa một chu trình vận hành cho chiến lược cổ phiếu ETF: làm mới dữ liệu thị trường, tính các đặc trưng tài chính, huấn luyện lại mô hình Ridge, tạo dự báo chéo mặt cắt hiện tại, chạy lại chúng qua công cụ backtest và chuẩn bị một rổ được…
Notebook này so sánh hai thiết kế Transformer để dự báo lợi suất ETF trong kỳ hạn 21 ngày từ các đặc trưng động lượng quá khứ. PatchTST nhóm các ngày liên tiếp thành từng đoạn, đưa những chuỗi ngắn thể hiện hình dạng cục bộ vào mỗi token. Ngược lại,…
Notebook huấn luyện mô hình Skip-gram Word2Vec trên một kho tin tức tài chính nhỏ được gán nhãn sắc thái cảm xúc, rồi khảo sát những gì các từ lân cận cho thấy. Phương pháp biểu diễn từ dựa trên ngữ cảnh mà chúng xuất hiện. Trong ví dụ, lợi nhuận và thua lỗ…
Notebook giải thích cách mã hóa tự động có điều kiện mở rộng PCA có biến công cụ để mô hình hóa lợi suất ETF. Cả hai phương pháp đều ánh xạ đặc trưng quỹ thành mức phơi nhiễm với nhân tố rồi kết hợp mức phơi nhiễm đó với lợi suất nhân tố; mã hóa tự động thay…
Phép đối chiếu này so sánh CSV, Parquet, Feather (Arrow IPC) và HDF5 trên cùng một bảng dữ liệu OHLCV được tạo theo cách tất định. Phép đo gồm thời gian ghi, thời gian đọc và vật chất hóa dữ liệu, kích thước tệp và tác động của việc chỉ đọc các cột được…
Nghiên cứu đặc trưng ETF này xây dựng ba đầu vào suy ra từ mô hình: mô hình Markov ẩn (HMM) để ước tính chế độ thị trường, giá đã được lấy sai phân phân số của các quỹ tham chiếu và biến động có điều kiện 1,1(GARCH) cho từng ETF. Nghiên cứu nhấn mạnh rằng để…
Hướng dẫn này so sánh các ngưỡng cắt lỗ và chốt lời cố định, lệnh dừng lỗ trượt, lệnh thoát theo ATR, tín hiệu thoát lệnh bằng học máy và các cách kết hợp trên dữ liệu SPY hằng ngày. Các ngưỡng cố định được thiết lập tương đối với giá vào lệnh; khoảng trống…
Nghiên cứu này so sánh cây được huấn luyện bằng phương pháp tăng cường gradient với mô hình tuyến tính có phạt để xếp hạng các cặp tiền tệ theo lợi suất tương lai. Động cơ là cây có thể biểu diễn các quan hệ có điều kiện, chẳng hạn dùng động lượng ở một chế…
Phân tích thăm dò này mô tả bộ dữ liệu OANDA bốn giờ bao phủ 20 cặp tiền tệ. Phân tích giải thích trường khối lượng đếm số lần cập nhật báo giá tại một địa điểm, chứ không phải quy mô giao dịch tổng hợp, nên không thể dùng để xếp hạng thanh khoản trên toàn…
Hướng dẫn vận hành này minh họa các biện pháp bảo vệ lúc chạy cho hệ thống giao dịch trực tiếp bằng một nhà môi giới tổng hợp. Hướng dẫn cho thấy SafeBroker từ chối lệnh khi dữ liệu thị trường đã quá cũ hoặc khoản lỗ trong ngày vượt giới hạn đã cấu hình,…
Notebook kiểm tra liệu bốn chiến lược danh mục được quản lý có giải thích lợi suất SPY sau khi kiểm soát đồng biến động chung của ETF hay không. Các chiến lược xếp hạng ETF theo động lượng trễ, biến động hoặc lợi suất gần đây. Mười thành phần chính từ một…
Tài liệu mô tả bộ dữ liệu cổ phiếu US theo ngày, bao phủ khoảng 3,200 công ty từ 1962 đến tháng Ba 2018. Dữ liệu có cả các công ty đã bị hủy niêm yết, hữu ích cho nghiên cứu lịch sử khi việc loại bỏ các công ty thất bại hoặc bị hủy niêm yết có thể làm sai…
Tài liệu mô tả bộ dữ liệu cổ phiếu US theo ngày, lấy từ kho Wiki Prices của NASDAQ Data Link. Bộ dữ liệu bao phủ hàng nghìn công ty từ 1962 đến tháng Ba 2018 và có cả các công ty đã bị hủy niêm yết, nên hữu ích cho nghiên cứu lịch sử cần giảm thiên lệch sống…
Notebook này giải thích cách xây dựng đặc trưng từ dữ liệu vượt ra ngoài lịch sử giá của một tài sản đơn lẻ. Notebook tính lợi suất cuộn hợp đồng tương lai thường niên hóa từ giá đồng thời của hợp đồng tương lai kỳ hạn gần và kỳ hạn xa, đồng thời dùng ba kỳ…
Phân tích này xem xét sự sụp đổ của dự án Terra vào tháng Năm 2022, tập trung vào mối quan hệ giữa TerraUSD, Luna và giao thức Anchor. Phân tích tổng hợp tin tức từ nhiều nguồn mạng xã hội để sắp xếp các sự kiện quanh vụ sụp đổ, sau đó dùng dữ liệu theo giờ…
Tài liệu so sánh giao dịch lưới truyền thống với một phương pháp động trên thị trường tiền mã hóa. Trước tiên, tài liệu phân tích giá trị kỳ vọng của lưới thông thường theo các giả định đơn giản và kết luận lợi nhuận kỳ vọng xấp xỉ bằng không. Sau đó, tài…
Bài nghiên cứu dự báo biến động thực tế ngắn hạn của Bitcoin bằng cách biểu diễn các ảnh chụp nhanh dữ liệu dòng lệnh thành hình ảnh. Quy mô và hướng giao dịch cùng thông tin sổ lệnh giới hạn được ánh xạ vào các kênh màu, sau đó dùng để huấn luyện mạng…
Notebook so sánh tìm kiếm từ khóa BM25, embedding dày đặc, hợp nhất thứ hạng tương hỗ (RRF) và xếp hạng lại bằng cross-encoder trên các đoạn trích từ hồ sơ 10-K của công ty. Notebook xây dựng từng phương pháp truy xuất và đánh giá kết quả xếp hạng với truy…
Notebook này tìm hiểu vì sao hai hệ thống kiểm thử lịch sử có thể cho kết quả khác nhau từ các tín hiệu giống hệt nhau. Notebook giữ cố định một chiến lược ETF ETF đã tính trước, tạo danh mục xác định từ dự báo và thay đổi từng cài đặt thực thi một. Các cài…
Notebook so sánh các mô hình LightGBM trên bảng dữ liệu cổ phiếu US qua ba kỳ hạn lợi suất. Lưới kiểm định thay đổi số lá cây và hàm mất mát, sau đó chấm điểm mỗi cấu hình tại nhiều mốc số lượng cây. Phần thảo luận giải thích cách cây nông có thể học tương…