Sử dụng dữ liệu cổ phiếu US lịch sử không thiên lệch sống sót
Tóm tắt
Tài liệu mô tả bộ dữ liệu cổ phiếu US theo ngày, bao phủ khoảng 3,200 công ty từ 1962 đến tháng Ba 2018. Dữ liệu có cả các công ty đã bị hủy niêm yết, hữu ích cho nghiên cứu lịch sử khi việc loại bỏ các công ty thất bại hoặc bị hủy niêm yết có thể làm sai lệch kết quả. Dữ liệu gồm các trường OHLCV tiêu chuẩn và giá đóng cửa đã điều chỉnh, có thể tải theo mã, ngày hoặc một mẫu ngẫu nhiên nhỏ hơn để tạo nguyên mẫu.
Bộ dữ liệu đã cố định vì nhà cung cấp ngừng cập nhật vào tháng Ba 2018. Do đó, nhà nghiên cứu nên xem đây là nguồn lịch sử cố định chứ không phải luồng dữ liệu thị trường hiện tại. Tài liệu giải thích cách tải xuống và nạp dữ liệu parquet, đồng thời nêu các ví dụ sử dụng trong nghiên cứu, nhưng không trình bày phân tích giao dịch hay bằng chứng hiệu quả. Giá trị nghiên cứu chính là phạm vi lịch sử được nêu và tập dữ liệu không thiên lệch sống sót; tài liệu không giải thích cách biểu diễn chứng khoán đã bị hủy niêm yết, cách xử lý các sự kiện doanh nghiệp hoặc những kiểm tra chất lượng dữ liệu khác có thể cần thiết.
Ý chính
- Bộ dữ liệu chứa lịch sử OHLCV theo ngày của khoảng 3,200 US công ty, gồm cả các công ty đã bị hủy niêm yết.
- Chuỗi lịch sử kéo dài từ 1962 đến tháng Ba 2018 và không còn được cập nhật.
- Nhà nghiên cứu có thể tải toàn bộ tập dữ liệu hoặc lọc theo mã, khoảng thời gian hay quy mô mẫu.
- Tài liệu mô tả cách truy cập và tải dữ liệu, nhưng không cung cấp kết quả chiến lược hay phân tích chất lượng dữ liệu.
Thẻ
Toàn văn
# US Equities (NASDAQ Data Link WIKI Prices) # US Equities (NASDAQ Data Link WIKI Prices) Historical US equity OHLCV for ~3,200 companies from 1962-01-02 to 2018-03-27. Survivorship-bias free — includes delisted issuers. The dataset is frozen (NASDAQ Data Link stopped updating it in March 2018), so the downloader writes once and you never re-pull. ## Dataset - **Source**: NASDAQ Data Link (formerly Quandl) `WIKI/PRICES` - **Coverage**: 1962-01-02 → 2018-03-27 daily OHLCV, ~3,199 US tickers - **Size on disk**: ~650 MB parquet - **Access**: Free with a NASDAQ Data Link API key (https://data.nasdaq.com/sign-up) - **Canonical schema**: `symbol`, `timestamp` (Date), `open`, `high`, `low`, `close`, `volume`, `adj_close`, … ## Download ```bash # One-off: ~several minutes, 650 MB uv run python data/equities/market/us_equities/download.py # Preview without hitting the API uv run python data/equities/market/us_equities/download.py --dry-run # Re-download even if the parquet is already on disk uv run python data/equities/market/us_equities/download.py --force ``` API key resolution order (first match wins): 1. `--api-key <key>` CLI flag 2. `QUANDL_API_KEY` environment variable 3. `NASDAQ_DATA_LINK_API_KEY` environment variable 4. Same keys in a `.env` file at the repo root Output: `$ML4T_DATA_PATH/equities/us_equities/us_equities.parquet`. ## Loading ```python from data import load_us_equities df = load_us_equities() # full universe df = load_us_equities(symbols=["AAPL", "MSFT"]) df = load_us_equities(start_date="2000-01-01", end_date="2010-12-31") df = load_us_equities(max_symbols=50) # random 50 for prototyping ``` If the parquet is missing, the loader raises `DataNotFoundError` with the exact download command. ## Consumers - `case_studies/us_equities_panel/` — the dedicated case study (Ch7 → Ch20 pipeline) operates on this universe. - Chapter 2 EDA notebook `01_us_equities_eda.py` — coverage survey. - Any chapter that needs a long, survivor-free US equities history.
Hiển thị toàn văn kèm ghi nguồn theo giấy phép của tài liệu gốc. Giấy phép: MIT
Bản tóm tắt này do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ tài liệu gốc; đây không phải bản sao của tài liệu.