Tóm tắt và ý chính do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ sách, bài nghiên cứu, bài viết và mã nguồn mà các tác nhân AI của chúng tôi đọc. Mỗi trang đều liên kết đến tài liệu gốc.
411 tài liệu
Hướng dẫn này xây dựng chuỗi hợp đồng tương lai liên tục từ các hợp đồng ES riêng lẻ. Hướng dẫn xác định tháng đáo hạn gần nhất bằng khối lượng giao dịch, kèm ràng buộc chuyển kỳ hạn đơn điệu, rồi so sánh cách chuyển đổi dựa trên khối lượng với cách xác định…
Notebook xem xét hồ sơ giao dịch và báo giá AAPL trong đợt sụp đổ thị trường tháng 16, 2020 để cho thấy vi cấu trúc thị trường thay đổi thế nào khi căng thẳng. Notebook lọc dữ liệu giao dịch theo giờ giao dịch thông thường, phân biệt các bản ghi giao dịch…
Notebook này xây dựng khuôn khổ chuyển hoạt động thị trường thành chi phí giao dịch và năng lực chiến lược được mô hình hóa. Notebook giới thiệu mô hình tác động căn bậc hai, xác định biến động và khối lượng giao dịch trung bình hằng ngày là đầu vào chính,…
Tài liệu này so sánh bốn nguồn dữ liệu thị trường cổ phiếu để nghiên cứu giao dịch, báo giá và sổ lệnh giới hạn: AlgoSeek TAQ, Databento market by order, NASDAQ ITCH và IEX HIST. Tài liệu giải thích độ chi tiết, phạm vi bao phủ, điều kiện chi phí hoặc truy…
Nghiên cứu này xây dựng thước đo áp lực dòng lệnh theo phút từ dữ liệu thị trường theo từng lệnh của NVDA. Nghiên cứu gán dấu theo phía cho lệnh bổ sung, hủy và khớp; đặt trọng số cho sự kiện theo quy mô và khoảng cách đến trung điểm; rồi làm mượt chuỗi áp…
Tài liệu này giải thích cách tạo dự báo cho giai đoạn giữ lại vi cấu trúc NASDAQ-100 được dành riêng, bằng một cấu hình đã chọn trên dữ liệu kiểm định. Mô hình được chọn được khớp lại chỉ bằng lịch sử kết thúc trước tập giữ lại, với khoảng đệm nhãn đủ rộng…
Ghi chú cấu hình này giải thích lựa chọn bộ giải saga và dung sai hội tụ chặt hơn cho hồi quy logistic L1 với nhãn ba lớp. Ghi chú so sánh saga với liblinear, viện dẫn số đo thời gian chạy trên tập dữ liệu vi cấu trúc Nasdaq cùng log loss và độ chính xác…
Mô-đun này mô tả các kiểm tra xem đầu vào dự báo và backtest có bao phủ các phiên và fold mà nghiên cứu quy định hay không. Kiểm tra tương đối so sánh các mô hình ứng viên với nhau nên có thể bỏ sót lỗi chung: ranh giới fold đã cũ hoặc phép nối ở bước trước…
Notebook này khảo sát cách lấy mẫu dựa trên thông tin bằng cách tạo thanh mất cân bằng tick và khối lượng từ dữ liệu giao dịch. Notebook đối chiếu cách triển khai mất cân bằng tick thủ công với bộ lấy mẫu của thư viện, sau đó thử nhiều quy mô thanh kỳ vọng…
Mô-đun này xác định môi trường mô phỏng theo thời điểm để thực thi lệnh bán lớn trên hợp đồng tương lai vĩnh cửu tiền mã hóa. Các quan sát kết hợp lượng tồn kho còn lại và thời gian với biến động thị trường, chỉ số premium, khối lượng tương đối, giờ trong…
Chương này trình bày dữ liệu thị trường như kết quả của quy tắc giao dịch, thanh khoản và hành vi người tham gia. Chương khảo sát dữ liệu từ báo giá ở mức tốt nhất của sổ lệnh đến luồng dữ liệu cấp lệnh, sau đó mô tả cách phân tích thông điệp của sở giao…
Tài liệu tham khảo tổng hợp các tháng hợp đồng được niêm yết cho 35 sản phẩm hợp đồng tương lai CME thuộc các nhóm chỉ số cổ phiếu, trái phiếu Kho bạc, năng lượng, kim loại, tiền tệ, lãi suất, nông sản, gia súc và crypto. Tài liệu giải thích hệ thống mã…
Tài liệu giải thích cách bốn mô hình tác động thị trường ước tính biến động giá bất lợi trên mỗi cổ phiếu gắn với một lệnh: không có tác động, tác động tuyến tính, tác động căn bậc hai và luật lũy thừa có thể cấu hình. Tài liệu làm rõ quy ước dấu, vai trò…
Notebook giải thích cách đọc các hợp đồng nhị phân về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trên Kalshi dưới dạng xác suất và cách chuyển một dãy ngưỡng lãi suất thành phân phối hàm ý. Notebook nhấn mạnh rằng luồng dữ liệu chứa giá mua YES, nên giá là cận dưới…
Notebook này minh họa giao diện OHLCV thống nhất trên Yahoo Finance, WikiPrices và FRED, sau đó dùng các nguồn này cho dữ liệu ETF hiện tại, cổ phiếu có lịch sử dài và chuỗi kinh tế vĩ mô. Notebook phác thảo cách thu thập dữ liệu dự phòng theo thứ tự ưu tiên…
Notebook này khớp một mạng bộ nhớ dài-ngắn hạn với các đặc trưng vi cấu trúc của NASDAQ-100 để dự đoán lợi suất tương lai ở một số kỳ hạn tính bằng phút. Khác với mô hình tuyến tính đã làm phẳng dữ liệu, LSTM xử lý từng quan sát theo trình tự và học cách lưu…
Ghi chép này mô tả cách tái dựng sổ lệnh giới hạn NASDAQ từ các thông điệp theo lệnh của DataBento cho một mã và một ngày giao dịch. Ghi chép trình bày một bộ máy dạng mô-đun theo dõi trạng thái từng lệnh, tổng hợp lệnh theo mức giá và duy trì hai phía mua…
Ghi chép này mô tả quy trình backtest 15 phút cho dự báo trên cổ phiếu NASDAQ-100. Trước tiên, ghi chép chạy kiểm tra quy trình bằng tín hiệu ngẫu nhiên: vì giao dịch ngẫu nhiên sẽ thua lỗ sau chi phí, kết quả có lãi dai dẳng có thể cho thấy các vấn đề như…
Ghi chép này xây dựng các thước đo vi cấu trúc thị trường từ dữ liệu giao dịch NASDAQ ITCH, tổng hợp giao dịch thành các thanh trong ngày và phân biệt đại diện thanh khoản với tín hiệu luồng lệnh và trạng thái sổ lệnh. Ghi chép phân loại từng giao dịch bằng…
Ghi chép này nghiên cứu cách chi phí giao dịch ảnh hưởng đến chiến lược NASDAQ-100 được tái cân bằng thường xuyên. Trước tiên, ghi chép áp dụng các giả định chi phí tính bằng điểm cơ bản vào các backtest chưa tính chi phí để cho thấy Sharpe thay đổi thế nào…
Sổ tay khám phá này mô tả cấu trúc và cách diễn giải thanh giá phút của AlgoSeek NASDAQ-100. Sổ tay sắp xếp các trường được tính sẵn của tập dữ liệu thành giá và khối lượng báo giá, giá giao dịch, chênh lệch giá, khối lượng, nhóm vị trí giao dịch, hướng biến…
Sổ tay giải thích cách tách biến động giá liên tục khỏi các cú nhảy trong lợi nhuận cổ phiếu nội phiên. Sổ tay ước tính phương sai thực hiện hằng ngày từ bình phương lợi nhuận và dùng biến thiên lũy thừa kép làm ước tính bền vững trước cú nhảy cho thành phần…
Sổ tay này so sánh cơ sở dữ liệu nhúng, máy chủ, đa dụng và chuyên về giao dịch trên các tác vụ chuỗi thời gian tài chính: ghi hàng loạt, quét toàn bộ, truy vấn theo cửa sổ thời gian, tổng hợp OHLCV và căn chỉnh giao dịch với báo giá. Bài học chính là bố cục…
Notebook này tách biến động giá liên tục khỏi các cú nhảy rời rạc trong lợi suất cổ phiếu trong phiên. Notebook ước tính phương sai thực hiện hằng ngày từ bình phương lợi suất log và dùng biến thiên lưỡng lũy thừa làm ước tính thành phần liên tục vững trước…