Tóm tắt và ý chính do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ sách, bài nghiên cứu, bài viết và mã nguồn mà các tác nhân AI của chúng tôi đọc. Mỗi trang đều liên kết đến tài liệu gốc.
180 tài liệu
Notebook này điều chỉnh thiết kế hệ số chiết khấu ngẫu nhiên đối kháng cho cổ phiếu Hoa Kỳ theo ngày. Mạng trọng số danh mục tạo một nhân tố từ lợi suất vượt mức của ngày kế tiếp, trong khi mạng mômen cạnh tranh hỗ trợ huấn luyện nhân định giá; một mạng beta…
Notebook xem xét hồ sơ giao dịch và báo giá AAPL trong đợt sụp đổ thị trường tháng 16, 2020 để cho thấy vi cấu trúc thị trường thay đổi thế nào khi căng thẳng. Notebook lọc dữ liệu giao dịch theo giờ giao dịch thông thường, phân biệt các bản ghi giao dịch…
Notebook đánh giá một chiến lược cổ phiếu và quyền chọn S&P 500 được lựa chọn bằng cách dựng lại cấu hình xác thực từ các ứng viên đã đăng ký, có độ bao phủ đầy đủ. Notebook theo dõi quy trình từ danh mục cơ sở có trọng số bằng nhau qua phân bổ, kiểm soát…
Sổ tay này so sánh hai mô hình embedding trọng số mở chạy cục bộ trong một tác vụ truy xuất, sử dụng các đoạn trích từ hồ sơ 10-K gần đây của một nhóm nhỏ công ty lớn US. Cả hai mô hình nhận cùng các đoạn văn hai câu và một tập truy vấn cố định về chủ đề kỹ…
Sổ tay này xây dựng ma trận mô hình theo tháng cho nghiên cứu đặc trưng doanh nghiệp US từ một tập dữ liệu đã công bố, trong đó các đặc trưng đã được xếp hạng giữa các doanh nghiệp. Sổ tay bổ sung các đặc trưng tổng hợp và tương tác bằng các giá trị trong…
Phân tích tính khả thi này kiểm tra liệu có thể đánh giá chiến lược mua bán hai chiều theo tháng dựa trên đặc trưng doanh nghiệp US bằng tập dữ liệu dạng bảng hiện có hay không. Phân tích xác minh các thước đo được mã hóa dưới dạng thứ hạng, mô tả thời gian…
Tài liệu mô tả mô hình chuỗi LSTM cho nghiên cứu quyền chọn S&P 500. Khác với mô hình chéo dựa vào các đặc trưng được thiết kế để tóm tắt lịch sử của một mã, LSTM nhận các cửa sổ theo trình tự thời gian và học phần nào của chuỗi là quan trọng. Cơ chế cổng…
Sổ tay đánh giá mức dừng lỗ theo vị thế, dừng lỗ trượt và thoát lệnh theo thời gian trên các cấu hình ở giai đoạn phân bổ hàng đầu trong chiến lược nội ngày NASDAQ-100. Quyết định được đưa ra mỗi mười lăm phút, trong khi công cụ kiểm thử lịch sử theo dõi vị…
Nghiên cứu tình huống này xây dựng đặc trưng để so sánh phần bù rủi ro phương sai giữa các cổ phiếu S&P 500, dùng quyền chọn straddle ngang giá có kỳ hạn 30 ngày và dữ liệu giá tài sản cơ sở. Nghiên cứu đo biến động hàm ý so với biến động thực tế ở một số kỳ…
Sổ tay này giới thiệu EdgarTools để khám phá hồ sơ SEC theo công ty và loại hồ sơ. Sổ tay hướng dẫn tra cứu tổ chức phát hành bằng mã định danh CIK ổn định, lấy báo cáo năm và quý, trích xuất báo cáo tài chính XBRL, và xem dữ liệu Form 4 của người nội bộ…
Sổ tay mô tả mô hình chuỗi LSTM để dự đoán lợi suất cổ phiếu từ các cửa sổ đặc trưng gần đây được sắp theo thứ tự. Mỗi ví dụ dùng 60 phiên liên tiếp của một cổ phiếu; các cửa sổ vượt qua khoảng trống niêm yết, tạm ngừng giao dịch hoặc gián đoạn khác bị loại…
Sổ tay xác định mục tiêu lợi suất kỳ hạn để xếp hạng cổ phiếu US và giải thích cách làm cho các chân trời tương ứng với những phiên giao dịch thực tế. Sổ tay dùng giá đã điều chỉnh theo chia tách và cổ tức để tính lợi suất, nhưng dùng giá đóng cửa được niêm…
Nghiên cứu tình huống này áp dụng ước lượng nhân quả cho động lượng ETF và xem xét liệu tác động của nó lên lợi suất kỳ hạn có thay đổi theo biến động thị trường hay không. Nghiên cứu dùng động lượng liên tục làm biến can thiệp, lợi suất kỳ hạn 21 ngày làm…
Sổ tay này giới thiệu NLinear như một mô hình chuỗi cơ sở đơn giản để dự đoán lợi suất trên US cổ phiếu. Mỗi ví dụ dùng cửa sổ gồm 60 phiên liên tiếp của một cổ phiếu, với các đặc trưng được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Với mỗi đặc trưng, mô hình trừ đi…
Notebook này khám phá một bảng dữ liệu kinh tế được xây dựng từ các chuỗi Federal Reserve Economic Data. Notebook xác định rằng bảng dữ liệu được cung cấp sử dụng ngày dương lịch, bao gồm cả cuối tuần và ngày lễ, đồng thời cho thấy siêu dữ liệu đi kèm xác…
Tài liệu trình bày bộ kiểm tra chẩn đoán có thể tái sử dụng cho dữ liệu tài chính, bao gồm tính toàn vẹn của chỉ mục, dữ liệu trùng lặp, dữ liệu thiếu, giá trị ngoại lệ, khoảng trống lịch và bất thường đặc thù theo lĩnh vực. Tài liệu kiểm tra kiểu thời gian,…
Tài liệu giới thiệu một nhóm mô hình lợi nhuận doanh nghiệp giả định rằng một số ít nhân tố chung không quan sát được giải thích phần lớn khác biệt giữa các doanh nghiệp. Thay vì dự báo trực tiếp lợi nhuận từ đặc điểm, các mô hình này suy ra mức độ phơi…
Sổ tay chuyển các tập dự báo mô hình thành những kiểm thử lịch sử quyền chọn S&P 500 có thể so sánh. Vào mỗi ngày quyết định hằng tuần, sổ tay xếp hạng lợi nhuận dự báo, chọn các mã có thứ hạng cao nhất trong tập thanh khoản và bán các vị thế straddle giá…
Tài liệu giải thích cách so sánh mô hình hiện tại với mô hình ứng viên trong quá trình đánh giá mô phỏng trước khi phân bổ vốn. Tài liệu xác định trước vai trò của chúng và ngưỡng thăng cấp, sau đó đánh giá mô hình ứng viên theo năm khía cạnh: mức cải thiện…
Sổ tay khám phá này mô tả cấu trúc và cách diễn giải thanh giá phút của AlgoSeek NASDAQ-100. Sổ tay sắp xếp các trường được tính sẵn của tập dữ liệu thành giá và khối lượng báo giá, giá giao dịch, chênh lệch giá, khối lượng, nhóm vị trí giao dịch, hướng biến…
Nghiên cứu tình huống này đánh giá các chiến lược mua nhóm decile cao và bán nhóm decile thấp hàng tháng, được xây dựng từ đặc trưng doanh nghiệp US, so sánh mô hình tuyến tính, tăng cường gradient và phương pháp nhân tố tiềm ẩn với độ trễ dữ liệu kế toán…
Notebook kiểm tra liệu bốn chiến lược danh mục được quản lý có giải thích lợi suất SPY sau khi kiểm soát đồng biến động chung của ETF hay không. Các chiến lược xếp hạng ETF theo động lượng trễ, biến động hoặc lợi suất gần đây. Mười thành phần chính từ một…
Tài liệu mô tả bộ dữ liệu cổ phiếu US theo ngày, bao phủ khoảng 3,200 công ty từ 1962 đến tháng Ba 2018. Dữ liệu có cả các công ty đã bị hủy niêm yết, hữu ích cho nghiên cứu lịch sử khi việc loại bỏ các công ty thất bại hoặc bị hủy niêm yết có thể làm sai…
Tài liệu mô tả bộ dữ liệu cổ phiếu US theo ngày, lấy từ kho Wiki Prices của NASDAQ Data Link. Bộ dữ liệu bao phủ hàng nghìn công ty từ 1962 đến tháng Ba 2018 và có cả các công ty đã bị hủy niêm yết, nên hữu ích cho nghiên cứu lịch sử cần giảm thiên lệch sống…