Giao dịch cổ phiếu Trung Quốc trong ngày với dự báo MLP và danh mục Markowitz

Tóm tắt

Tài liệu phác thảo chiến lược giao dịch cổ phiếu Trung Quốc trong ngày, chịu ràng buộc giao dịch T+1 của thị trường. Chiến lược kết hợp dự báo từ perceptron đa lớp (MLP) với tối ưu hóa danh mục Markowitz, sử dụng dữ liệu cổ phiếu đã công bố từ các sở giao dịch Thượng Hải và Thâm Quyến. Mục tiêu được nêu là đánh giá cả việc dự báo giá trong ngày lẫn xây dựng danh mục trong một chiến lược giao dịch.

Phần trình bày báo cáo các phát hiện thực nghiệm rằng tối ưu hóa Markowitz có lãi và dự báo giá trong ngày dựa trên MLP đã được kiểm chứng. Sau đó, tài liệu kết hợp các thành phần này để lập luận rằng chiến lược khả thi. Tuy nhiên, phần trích dẫn không nêu giai đoạn mẫu, chi tiết lựa chọn tài sản, đặc tả mô hình, số liệu hiệu suất, cách xử lý chi phí giao dịch hay quy trình ngoài mẫu. Vì vậy, không thể đánh giá độc lập các khẳng định từ phần mô tả này, và chúng cũng không xác lập rằng phương pháp sẽ tiếp tục có lãi trong giao dịch thực hoặc ở các điều kiện thị trường khác.

Ý chính

• Chiến lược kết hợp dự báo giá MLP với tối ưu hóa danh mục Markowitz để giao dịch cổ phiếu Trung Quốc trong ngày.
• Phương pháp được thiết kế xoay quanh ràng buộc giao dịch T+1.
• Nghiên cứu dùng dữ liệu đã công bố từ các sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến.
• Phần trích dẫn báo cáo kết quả thực nghiệm thuận lợi nhưng bỏ qua chi tiết cần thiết để đánh giá độ vững hoặc hiệu suất giao dịch thực.

Thẻ

# Intraday trading strategy based on time series and machine learning for Chinese stock market


# Intraday trading strategy based on time series and machine learning for Chinese stock market









This article comes up with an intraday trading strategy under T+1 using Markowitz optimization and Multilayer Perceptron (MLP) with published stock data obtained from the Shenzhen Stock Exchange and Shanghai Stock Exchange. The empirical results reveal the profitability of Markowitz portfolio optimization and validate the intraday stock price prediction using MLP. The findings further combine the Markowitz optimization, an MLP with the trading strategy, to clarify this strategy's feasibility.

Hiển thị toàn văn kèm ghi nguồn theo giấy phép của tài liệu gốc. Giấy phép: abstract CC0

Bản tóm tắt này do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ tài liệu gốc; đây không phải bản sao của tài liệu.