Tóm tắt và ý chính do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ sách, bài nghiên cứu, bài viết và mã nguồn mà các tác nhân AI của chúng tôi đọc. Mỗi trang đều liên kết đến tài liệu gốc.
24 tài liệu
Nghiên cứu định tính này xem xét trải nghiệm giao dịch và cách người dùng sàn tiền mã hóa đánh giá bảo mật sàn. Quan sát chính là cả 15 người tham gia Trung Quốc chủ yếu sử dụng sàn tập trung, dù tài sản họ giao dịch có tính phi tập trung. Nghiên cứu tìm…
Bài báo xem xét chênh lệch giới trong việc cấp vốn vay trên một nền tảng cho vay ngang hàng lớn của Trung Quốc. Bài báo cho rằng các thước đo phân biệt đối xử trực tiếp thông thường ghi nhận được sự phân biệt trực tiếp nhưng có thể bỏ sót tác động gián tiếp…
Tài liệu phác thảo một phương pháp học có giám sát để dự báo hướng giá trên thị trường hợp đồng tương lai Trung Quốc. Phương pháp dùng mô hình phân loại để dự báo biến động giá hợp đồng tương lai rồi chuyển các dự báo đó thành chiến lược giao dịch. Động cơ…
Nghiên cứu áp dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên vào các báo cáo của chuyên gia phân tích bằng tiếng Trung, sử dụng mô hình BERT tùy chỉnh để phân loại sắc thái cảm xúc của báo cáo là tích cực, trung tính hoặc tiêu cực. Nghiên cứu xem xét liệu sắc thái cảm xúc của…
Nghiên cứu này xem xét cách nhà giao dịch đặt lệnh trong phiên đấu giá định kỳ mở cửa, thời gian tạm nghỉ và giao dịch liên tục trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu dòng lệnh tần suất cực cao của 23 cổ phiếu và so sánh giá…
Nghiên cứu này so sánh các chiến lược động lượng cổ phiếu theo tuần tại Trung Quốc, sử dụng lợi nhuận thô, lợi nhuận đặc thù và các thước đo rủi ro đặc thù khác nhau. Mẫu nghiên cứu bao gồm cổ phiếu A riêng lẻ từ tháng 1 năm 1997 đến tháng 12 năm 2017. Trước…
Nghiên cứu khảo sát tính dai dẳng trong mức độ quyết liệt của lệnh đối với 43 cổ phiếu Trung Quốc. Mức độ quyết liệt của lệnh có liên quan đến dòng lệnh: hiệu ứng đường chéo quen thuộc mô tả xu hướng các lệnh được tiếp nối bởi những lệnh có mức độ quyết liệt…
Tài liệu bàn về các dự báo biến động bỏ lỡ đỉnh và đáy do ước tính quá cao hoặc quá thấp biến động thực tế. Tài liệu lưu ý rằng SVR-GARCH có thể tạo ra dự báo chênh lệch đáng kể so với mức biến động trước đó, một hành vi được mô tả là nhìn về quá khứ. Các…
Bài viết phác thảo một khuôn khổ thực nghiệm để kiểm tra liệu mô hình ngôn ngữ lớn có thể trích xuất tín hiệu tâm lý hữu ích từ tin tức tài chính Trung Quốc hay không. Bài áp dụng ba mô hình khác nhau, được chọn để đại diện cho các cách tiếp cận riêng nhằm…
Bài nghiên cứu xem xét động lượng chuỗi thời gian và hiệu ứng ngược xu hướng ở cổ phiếu Trung Quốc đại lục. Nghiên cứu áp dụng chiến lược động lượng chuỗi thời gian cho các chỉ số cổ phiếu lớn và khảo sát liệu hiệu suất có liên quan đến đặc điểm riêng của…
Nghiên cứu khảo sát các hợp đồng tương lai hàng hóa có tính thanh khoản cao được giao dịch tại thị trường Trung Quốc trước và sau khi Covid-19 bùng phát. Nghiên cứu so sánh các mômen lợi suất thực nghiệm và đồng liên kết giữa các sản phẩm, một phần dựa trên…
Nghiên cứu dùng mô hình dựa trên tác nhân để khảo sát cách bắt chước cục bộ và luồng thông tin chậm cùng tạo ra động lượng rồi đảo chiều về sau trên thị trường cổ phiếu hạng A của Trung Quốc. Nhà đầu tư có niềm tin khác nhau về giá tương lai, chọn mua, bán…
Ghi chú mô tả việc dùng Chỉ số Biến động Cboe (VIX) làm bộ lọc hậu xử lý cho các chiến lược định lượng. Bộ lọc đưa ra quyết định hằng ngày về việc có giao dịch hay không, với mục tiêu được nêu là cải thiện tỷ lệ Sharpe và hạn chế rủi ro giao dịch. Phương…
Tài liệu phác thảo chiến lược giao dịch cổ phiếu Trung Quốc trong ngày, chịu ràng buộc giao dịch T+1 của thị trường. Chiến lược kết hợp dự báo từ perceptron đa lớp (MLP) với tối ưu hóa danh mục Markowitz, sử dụng dữ liệu cổ phiếu đã công bố từ các sở giao…
Bài viết dùng quyền chọn bán kiểu châu Âu để xây dựng thước đo rủi ro chỉ số p nhằm đánh giá các chiến lược đầu tư cổ phiếu. Chỉ số này thể hiện chi phí bảo hiểm trên mỗi đô la được bảo hiểm cần thiết để đảm bảo mức lợi suất tối thiểu vào một ngày tương lai…
Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm tính toán với mô hình định hướng theo lệnh Mike–Farmer đã điều chỉnh để khảo sát cách luồng lệnh định hình tự tương quan trong lợi suất cổ phiếu siêu tần suất cao. Nghiên cứu đo mức độ phụ thuộc của lợi suất bằng chỉ số Hurst và…
Nghiên cứu xem xét chiến lược dựa trên biến động sử dụng quyền chọn trên ETF chỉ số cổ phiếu Trung Quốc. Nghiên cứu báo cáo rằng chiến lược ban đầu hoạt động tốt nhưng kém hiệu quả hơn sau năm 2018. Để thích ứng với điều kiện thay đổi, các nhà nghiên cứu đưa…
Bài báo trình bày một mô hình entropy nội tại để ước lượng biến động lịch sử của các chỉ số thị trường cổ phiếu. Khác với các phương pháp ước lượng chỉ dựa vào giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa hằng ngày, cách tiếp cận đề xuất còn tính đến khối…
Tài liệu sử dụng chỉ số giao ngay CSI 300 và thị trường hợp đồng tương lai chỉ số để xem xét liệu giao dịch hợp đồng tương lai có ảnh hưởng đến biến động giá giao ngay hay không. Tài liệu lập luận rằng mô hình phương sai có điều kiện tự hồi quy tổng quát…
Bài báo nghiên cứu cách lợi suất danh mục theo đà chéo và danh mục ngược chiều thay đổi theo thời gian trên thị trường cổ phiếu Trung Quốc. Bài báo đánh giá mối quan hệ giữa chúng và phần bù rủi ro bằng Mô hình Định giá Tài sản Vốn và mô hình ba nhân tố…
Nghiên cứu tái lập công trình trước đây về sở thích phụ thuộc mốc tham chiếu và lợi suất cổ phiếu tại Trung Quốc, dùng Capital Gains Overhang (CGO) làm đại lượng thay thế cho khoản lãi hoặc lỗ chưa thực hiện của nhà đầu tư. Nghiên cứu xem xét tương tác giữa…
Nghiên cứu mô tả một chiến lược tự động mua quyền chọn straddle để hưởng lợi từ biến động giá cao, không cần dự báo giá sẽ tăng hay giảm. Nghiên cứu áp dụng mạng Q sâu kép dựa trên Transformer, dùng cơ chế chú ý trên dữ liệu chuỗi thời gian và thông tin từ…
Bài báo trình bày một mô hình lý thuyết liên hệ mức độ điều kiện hóa trong giao dịch với biến động giá chứng khoán và lợi suất. Mô hình dùng phân phối khối lượng giao dịch và giá để biểu diễn sự bất định và mức độ điều kiện hóa, đặt các mối quan hệ này trong…
Nghiên cứu mô hình hóa mối liên hệ giữa mất cân bằng dòng lệnh và biến động giá của hợp đồng tương lai chỉ số CSI 300. Nghiên cứu xem mất cân bằng là một cú sốc thị trường và biểu diễn tác động của nó bằng quá trình Ornstein–Uhlenbeck hồi quy về trung bình,…