Các chỉ số danh mục cuốn chiếu để so sánh lợi nhuận và rủi ro với chuẩn

Tóm tắt

Chỉ báo này tính các thống kê lợi nhuận và rủi ro cuốn chiếu cho một công cụ được giao dịch, rồi so sánh lợi nhuận với một chuẩn vốn chủ sở hữu có thể chọn. Các đầu vào kiểm soát chuẩn so sánh, độ dài cửa sổ nhìn lại, quy ước lợi nhuận và nhóm chỉ số được hiển thị. Kết quả gồm lợi nhuận trung bình, độ lệch chuẩn, phương sai, tương quan, bình phương tương quan, beta và ước tính alpha dùng lãi suất phi rủi ro. Chỉ báo cũng vẽ các thước đo có nhãn mức sụt giảm tối đa và mức tăng tối đa, được suy ra từ trung bình cuốn chiếu và mức lợi nhuận thấp nhất hoặc cao nhất trong kỳ.

Mã là công cụ tính toán và trực quan hóa, không phải chiến lược giao dịch; tài liệu không cung cấp kết quả danh mục hoặc xác thực. Công thức mức sụt giảm và mức tăng dùng các cực trị lợi nhuận riêng lẻ so với giá trị trung bình, nên không phải thước đo mức sụt giảm vốn chủ sở hữu từ đỉnh đến đáy hay mức tăng lũy kế theo thông lệ. Mã nguồn cũng yêu cầu chuỗi chuẩn so sánh và lãi suất phi rủi ro với chế độ nhìn trước được bật, điều này có thể đưa thông tin tương lai vào giá trị lịch sử. Bạn nên xác minh việc căn chỉnh dữ liệu, đơn vị và công thức trước khi dựa vào các thống kê hiển thị.

Ý chính

• Chỉ báo so sánh lợi nhuận cuốn chiếu của một công cụ với chuẩn so sánh và lãi suất phi rủi ro được chọn.
• Chỉ báo hiển thị biến động, phương sai, tương quan, bình phương tương quan, beta và ước tính alpha theo kiểu CAPM.
• Các thước đo được gắn nhãn mức sụt giảm tối đa và mức tăng tối đa được tính từ các cực trị lợi nhuận và trung bình cuốn chiếu.
• Chuỗi chuẩn so sánh và lãi suất phi rủi ro dùng cài đặt nhìn trước, có thể làm lộ dữ liệu tương lai trong phép tính lịch sử.
• Mã trình bày các chỉ số nhưng không cung cấp xác thực; thước đo mức sụt giảm của mã không phải mức sụt giảm thông thường trên đường vốn chủ sở hữu.

Thẻ

Bản tóm tắt này do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ tài liệu gốc; đây không phải bản sao của tài liệu.