Học có giám sát để dự báo xu hướng giá hợp đồng tương lai Trung Quốc

Tóm tắt

Tài liệu phác thảo một phương pháp học có giám sát để dự báo hướng giá trên thị trường hợp đồng tương lai Trung Quốc. Phương pháp dùng mô hình phân loại để dự báo biến động giá hợp đồng tương lai rồi chuyển các dự báo đó thành chiến lược giao dịch. Động cơ được nêu là tính đến đặc điểm của thị trường này, dù trích đoạn không nêu các đặc trưng, công cụ, thiết kế mô hình hay quy tắc giao dịch được sử dụng.

Các tác giả báo cáo Precision, Recall và điểm F1 trên dữ liệu kiểm tra như bằng chứng cho thấy bộ phân loại đáp ứng yêu cầu độ chính xác của họ. Họ cũng mô tả một lần kiểm thử lịch sử với đường lợi suất đi lên và mức sụt giảm vốn thấp. Những nhận định này gợi ý hiệu quả phân loại và hiệu quả lịch sử của chiến lược có triển vọng, nhưng trích đoạn không nêu giá trị các thước đo, chuẩn đối chiếu, giả định chi phí hay chi tiết thẩm định. Vì vậy, kết quả không thể xác lập độ vững chắc của phương pháp hoặc liệu phương pháp có thể khái quát sang giao dịch thực hay không.

Ý chính

• Nghiên cứu dự báo hướng giá hợp đồng tương lai trên thị trường Trung Quốc bằng phân loại có giám sát.
• Quyết định giao dịch dựa trên biến động giá được mô hình dự báo.
• Precision, Recall và điểm F1 được dùng để đánh giá khả năng phân loại trên dữ liệu kiểm tra.
• Lần kiểm thử lịch sử được báo cáo có đường lợi suất đi lên và mức sụt giảm vốn thấp.
• Trích đoạn bỏ qua chi tiết mô hình và thông tin cần thiết để đánh giá độ vững chắc ngoài mẫu.

Thẻ

# Application of supervised learning models in the Chinese futures market


# Application of supervised learning models in the Chinese futures market









Based on the characteristics of the Chinese futures market, this paper builds a supervised learning model to predict the trend of futures prices and then designs a trading strategy based on the prediction results. The Precision, Recall and F1-score of the classification problem show that our model can meet the accuracy requirements for the classification of futures price movements in terms of test data. The backtest results show that our trading system has an upward trending return curve with low capital retracement.

Hiển thị toàn văn kèm ghi nguồn theo giấy phép của tài liệu gốc. Giấy phép: abstract CC0

Bản tóm tắt này do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ tài liệu gốc; đây không phải bản sao của tài liệu.