HyperliquidSolFundingExtremeContrarian

אסטרטגיה נגד המגמה בקיצוני מימון בחוזה התמידי SOL ב-Hyperliquid — לונג-שורט, נכס יחיד: FADE מיצוב צפוף כאשר ציון ה-Z המתגלגל של המימון מגיע לקיצון (מימון חיובי מאוד = פוזיציות לונג ממונפות מדי → SHORT; מימון שלילי מאוד = פוזיציות שורט שנכנעו → LONG), עם אישור מאי-אישור מצד המחיר, יציאה עם חזרת המימון לממוצע / סטופ ATR / סטופ זמן (SOLUSDT.HYPERLIQUID, 4 שעות, 3 פרמטרים)

אסטרטגיה נגד המגמה מסוג LONG-SHORT, במכשיר יחיד ובהנעת POSITIONING, על החוזה התמידי SOL ב-Hyperliquid, הבנויה סביב אות מכני NON-OHLCV — FUNDING של חוזים תמידיים — ששימש באופן OPPOSITE ביחס למשפחת הקנייה וההחזקה כנגד מכירת חוזה (cash-and-carry) הכושלת של מפעל האסטרטגיות. זוהי NOT אסטרטגיית נשיאה נייטרלית לדלתא (שנכשלה משום שהרווח וההפסד מהמימון היו קטנים מדי ביחס לרעש בבסיס) ו-NOT מומנטום מחיר (סלי המומנטום HL הם 0/84). במקום זאת, המימון משמש מדד לצפיפות/מיצוב כדי לתזמן מסחר DIRECTIONAL נגד המהלך: התוצאה המתועדת היטב שלפיה כאשר מימון החוזים התמידיים חיובי באופן קיצוני, מחזיקי הלונג ממונפים מדי ומשלמים כדי להחזיק בפוזיציה — מצב שהיסטורית מקדים תשואות עתידיות LOWER בחוזים התמידיים (סיכון לסקוויז/גל חיסולים), ובאופן סימטרי מימון שלילי קיצוני מסמן מחזיקי שורט שנכנעו, לפני התאוששות במחיר. נבחרה כדי למלא בו-זמנית שלוש קטגוריות בעלות ייצוג חסר: HYPERLIQUID (6.8% לעומת יעד של 20%), long_short (14.2%), ויתרון בטוח מבחינת נתונים שאינו OHLCV ושאינו נמצא בבית הקברות של התאמת היתר OHLCV. נכס יחיד ו-3 פרמטרים בכוונה, כדי לשמור על אפשרות המימוש (סלי HL מרובי המכשירים נכשלו עקב חריגות ממגבלת זמן הקידוד) וכדי להימנע מהתאמת יתר. IMPLEMENTATION NOTE: יש לשמור את קו הבסיס של המימון כתור דו-קצוות מתגלגל המתעדכן באופן מצטבר (O(1) לכל עדכון) — NEVER לסרוק מחדש את מלוא סדרת המימון בתוך on_bar (דפוס זה גרם לחריגות חוזרות ממגבלת זמן של 300 שניות בסביבת הבידוד).

איטרציה 2 מתקנת את הכשל היחיד בשכבה -2 (`FactoryStrategy._bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given`, בכל ששת התרחישים). ה-`_StrategyProxy` של שכבה -2 קושר מחדש כל מאפיין בר-קריאה של האסטרטגיה לעטיפה פשוטה באמצעות `types.MethodType`, מה שהופך את המתודה הסטטית `_bar_ts` של מחלקת הבסיס, המקבלת ארגומנט אחד, למתודה קשורה — ולכן `self._bar_ts(bar)` מגיע עם שני ארגומנטים. התיקון המזערי מחליף את הקריאה היחידה הזו בפונקציית עזר `_bar_timestamp_ns(bar)` ברמת המודול, שקוראת ישירות את `bar.ts_event` (עם שימוש ב-`ts_init` כחלופה) — זהה בהתנהגותה וחסינה לקשירה מחדש של הפרוקסי. שום דבר אחר לא השתנה: הייבואים, מבנה המחלקה, פענוח המימון, לוגיקת האות, הכניסות, היציאות וקביעת גודל הפוזיציה זהים ברמת הבייט ל-previous_code שעבר את שכבה 1, ולכן לא יכולה להתרחש רגרסיה בבדיקה קודמת. שימו לב ש-`_bar_interval_ns` עדיין נקרא מתוך `__init__`, שרץ על המופע האמיתי לפני שהפרוקסי קושר דבר כלשהו מחדש, ולכן אינו מושפע. המינוף 2.0 משמש בתוך `position_size` באמצעות `self.config.leverage` בתקרת החשיפה הנומינלית ברוטו.

אסטרטגיית מסחר נגד המהלך בקיצוני מימון בנכס יחיד, בעלת תוחלת שלילית — אין יתרון שניתן למטב. PF 0.60, total_return -33.7%, יחס שארפ -0.42, תוחלת של ‎-$156 לעסקה, ו-avg_trade_return_pct -0.37% (שלילי, מתחת לרצפת העמלות של Hyperliquid בגובה 0.15%, L22). הפסד בכל שנה (2024 -14.8%, 2025 -13.8%, 2026 -6.5%), כאשר הן צד הלונג והן צד השורט מציגים שיעור הצלחה נמוך מ--43%, ו-avg_loss > avg_win — המסחר נגד המהלך נמצא באופן שיטתי בצד הלא נכון של התנועה, והחודש החיובי היחיד נובע מיום חריג יחיד של +10.77% (גבנוניות 9.8). המנגנון ממומש היטב (ללא חריגה ממגבלת זמן הריצה, תשלומי המימון נזקפו לזכות החשבון), אך משתייך לשתי משפחות ללא שורדים: חזרה לממוצע/מסחר נגד המהלך בנכס יחיד (L55) ומסחר כיווני בחוזה תמידי יחיד המותנה באות משלים (מימון) (L73). תנאי אי-האישור מצד המחיר לא הוסיף יתרון אמיתי. סימן היתרון לעסקה שלילי, ושום כוונון פרמטרים לא יכול להפוך אותו. לא שווה 2 שעות של אופטימיזציה. דפוס הכישלון: fee_edge/no_edge מסחר נגד המהלך בחוזה תמידי יחיד, המותנה במימון.

אסטרטגיית לונג-שורט נגד המגמה בנכס יחיד על החוזה התמידי SOL ב-Hyperliquid (נרות של 4 שעות). המימון משמש מדד לצפיפות הפוזיציות: ציון Z מתגלגל של תצפית hl_funding_rates ביחס להתפלגות ההיסטורית שלה מוחזר בכל נר כאות רציף. מול ציון Z חיובי קיצוני (פוזיציות לונג צפופות המשלמות יותר מדי) נפתחת פוזיציית SHORT נגד המהלך; מול ציון Z שלילי קיצוני (פוזיציות שורט שנכנעו) נפתחת פוזיציית LONG נגד המהלך, אך רק כאשר המחיר אינו מאשר את מיצוב ההמון (מחיר הסגירה אינו קובע שיא/שפל חדש של confirm_bars נרות). היציאה מתבצעת עם חזרת המימון לממוצע (|z| <= exit_z), בהפעלת סטופ ATR שערכו נקבע ונשמר בכניסה, או בהפעלת סטופ זמן קלנדרי הנמדד מ-position.ts_opened. קביעת גודל הפוזיציה מבוססת בראש ובראשונה על סיכון: הפעלת סטופ ATR עולה בכ-risk_frac מההון, לצד תקרה נפרדת לחשיפה הנומינלית ברוטו.

CLEAN RESTART 2026-09-04 — היסטוריית פסקי הדין ורשומות הלמידה של הריצה הזו הוסרו, והיא הופעלה מחדש מהאימות. נטישתה הקודמת נבעה מהצינור, לא מהשוק: רתמת Layer-2 קישרה באופן שגוי עוזרי @staticmethod (תוקן), QA הפיק פסקי ביצועים סופיים על בדיקת עשן לא ממוטבת (הוסר — QA שופט כעת נכונות בלבד), ופסקי הזמן הקצובים בארגז החול נבעו ממחסור במשבצות backtest (תוקן). ההשערה וקוד האסטרטגיה לא השתנו. אמת את הקוד לגופו; הביצועים ייקבעו מאוחר יותר באמצעות ה-backtest המלא והאופטימייזר.

לצמצם את _param_bounds ל-3 פרמטרי הכותרת הניתנים לכוונון (entry_z, exit_z, funding_lookback_prints); לנעול את פרמטרי הסיכון/התשתית כקבועים.

ההשערה מציגה עיצוב בעל '3-פרמטרים בכוונה, כדי להתנגד להתאמת יתר', אך _param_bounds חושף 11 פרמטרים הניתנים לאופטימיזציה. המנגנון נכון, אך חיפוש walk-forward בעל 11 ממדים סותר את ההיגיון המוצהר נגד התאמת יתר ומגדיל את הסיכון ל-PBO. לא חוסם.

אין צורך; צוין עבור האנליסט.

אותות סינתטיים של שכבה-2 קפואים כולם ב-0.0 (לא הוזרק מימון), ולכן נתיב המסחר הופעל רק על ידי ארגז החול (שביצע 65 עסקאות על מימון אמיתי). לא קטלני.

המנגנון מופעל בצורה נקייה ומפיק מדגם מספק (201 עסקאות במשך 953 ימים) ללא פסק זמן — מימוש המימון ב-O(log n) פועל כמתוכנן

מכשיר יחיד, פיד משלים יחיד (hl_funding_rates), ללא פתולוגיה של נתונים/אימות; המימון נזקף ל-PnL

תוחלת שלילית: profit_factor 0.60, total_return -33.7%, תוחלת ‎-$156/עסקה

avg_trade_return_pct -0.37% — שלילי ונמוך בהרבה מרצפת העמלות של 0.15% Hyperliquid (L22)

הפסד בכל שלוש השנים (2024 -14.8%, 2025 -13.8%, 2026 -6.5%) — היעדר יתרון מתמשך, ולא יתרון שנשחק

שתי הרגליים מפסידות (שיעור הצלחת הלונג 42%, שיעור הצלחת השורט 42%) כאשר avg_loss > avg_win — דעיכת קיצון המימון נמצאת בצד הלא נכון של התנועה

החודש החיובי היחיד נובע מיום חריג יחיד של +10.77% (גבנוניות 9.8); נתוני המסחר שבבסיס התוצאה שליליים באופן אחיד

מסחר כיווני נגד המהלך בנכס יחיד, המותנה במימון — קטגוריות ללא שורדים של חזרה לממוצע (0/174) ושל מסחר כיווני בחוזה תמידי יחיד המותנה באות משלים (L73)

האימות נכשל (שכבה 2 — תרחישים סינתטיים): פרמטרים שבהם נעשה שימוש: ['exit_z', 'entry_z', 'atr_bars', 'risk_frac', 'min_prints', 'confirm_bars', '_param_bounds', 'atr_stop_mult', 'max_hold_bars', 'max_lag_seconds', 'max_notional_frac', 'funding_lookback_prints'] יש לוודא ש-__init__ מגדיר את כל התכונות מתוך self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() מקבל 1 ארגומנטים מיקומיים, אך ניתנו 2 (חותמת זמן של נר: 1735690500000) - steady_downtrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() מקבל 1 ארגומנטים מיקומיים, אך ניתנו 2 (חותמת זמן של נר: 1735690500000) - flat_ranging: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() מקבל 1 ארגומנטים מיקומיים, אך ניתנו 2 (חותמת זמן של נר: 1735690500000) - volatility_spike: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() מקבל 1 ארגומנטים מיקומיים, אך ניתנו 2 (חותמת זמן של נר: 1735690500000) - zero_volume: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() מקבל 1 ארגומנטים מיקומיים, אך ניתנו 2 (חותמת זמן של נר: 1735690500000) - price_gap: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() מקבל 1 ארגומנטים מיקומיים, אך ניתנו 2 (חותמת זמן של נר: 1735690500000)