Hyperliquid SOL Perp Funding-Extreme Contrarian — Long-Short, Single-Name: FADE přeplněné pozicování, když klouzavé fundingové Z-skóre dosáhne extrému (velmi pozitivní funding = předlužené longy → SHORT; velmi negativní = kapitulující shorty → LONG), potvrzené nepotvrzením ceny, výstup při návratu fundingu / ATR stopu / časovém stopu (SOLUSDT.HYPERLIQUID, 4H, 3-parametrová)

Hypotéza

Kontrariánská strategie LONG-SHORT na jediném instrumentu, řízená POSITIONING, na perpetuálním kontraktu Hyperliquid SOL, postavená na mechanickém signálu NON-OHLCV — perpetuální FUNDING — jej využívala způsobem OPPOSITE vůči zaniklé rodině cash-and-carry z továrny na strategie. Jde NOT o delta-neutrální carry (které zaniklo, protože zisk a ztráta z fundingu byly příliš malé oproti šumu báze) a NOT o cenové momentum (momentové koše HL jsou 0/84). Funding se místo toho používá jako ukazatel přeplněnosti trhu /……Zobrazit víceZobrazit méně

Kontrariánská strategie LONG-SHORT na jediném instrumentu, řízená POSITIONING, na perpetuálním kontraktu Hyperliquid SOL, postavená na mechanickém signálu NON-OHLCV — perpetuální FUNDING — jej využívala způsobem OPPOSITE vůči zaniklé rodině cash-and-carry z továrny na strategie. Jde NOT o delta-neutrální carry (které zaniklo, protože zisk a ztráta z fundingu byly příliš malé oproti šumu báze) a NOT o cenové momentum (momentové koše HL jsou 0/84). Funding se místo toho používá jako ukazatel přeplněnosti trhu / rozložení pozic k načasování kontrariánského obchodu DIRECTIONAL: dobře zdokumentovaný poznatek, že při extrémně kladné fundingové sazbě jsou dlouhé pozice nadměrně zadlužené a za držení platí — stav, který historicky předchází LOWER následným výnosům perpetuálních kontraktů (riziko vynuceného uzavírání pozic / výprodeje), a symetricky extrémně záporná fundingová sazba značí kapitulaci krátkých pozic, která předchází odrazům vzhůru. Vybráno k současnému doplnění tří nedostatečně zastoupených kategorií: HYPERLIQUID (6.8% oproti cíli 20%), long_short (14.2%) a výhoda bezpečná z hlediska dat mimo OHLCV, která není na hřbitově přeučených strategií OHLCV. Záměrně jediný instrument a 3 parametrů, aby strategie zůstala implementovatelná (koše HL s více instrumenty zanikly při překročení časových limitů během programování) a odolávala přeučení. IMPLEMENTATION NOTE: udržovat referenční úroveň fundingu jako klouzavou oboustrannou frontu aktualizovanou inkrementálně (O(1) na aktualizaci) — NEVER znovu procházet celou fundingovou řadu uvnitř on_bar (tento vzorec způsoboval opakované překračování časového limitu sandboxu 300s).

Iterace 2 opravuje jediné selhání ve vrstvě Layer-2 (`FactoryStrategy._bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given`, všech šest scénářů). `_StrategyProxy` ve vrstvě Layer-2 znovu navazuje každý volatelný atribut strategie na jednoduchý obalový objekt prostřednictvím `types.MethodType`, což převádí statickou metodu `_bar_ts` základní třídy s jedním argumentem na vázanou metodu — takže `self._bar_ts(bar)` dostává dva argumenty. Minimální oprava nahrazuje toto jediné volání pomocnou funkcí……Zobrazit víceZobrazit méně

Iterace 2 opravuje jediné selhání ve vrstvě Layer-2 (`FactoryStrategy._bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given`, všech šest scénářů). `_StrategyProxy` ve vrstvě Layer-2 znovu navazuje každý volatelný atribut strategie na jednoduchý obalový objekt prostřednictvím `types.MethodType`, což převádí statickou metodu `_bar_ts` základní třídy s jedním argumentem na vázanou metodu — takže `self._bar_ts(bar)` dostává dva argumenty. Minimální oprava nahrazuje toto jediné volání pomocnou funkcí `_bar_timestamp_ns(bar)` na úrovni modulu, která přímo čte `bar.ts_event` (s náhradním použitím `ts_init`) — chování je totožné a odolné vůči opětovnému navázání prostřednictvím proxy. Nic jiného se nezměnilo: importy, struktura třídy, parsování fundingu, logika signálů, vstupy, výstupy a určování velikosti pozic jsou bajtově totožné s previous_code, které prošlo vrstvou Layer 1, takže u žádné dřívější kontroly nemůže nastat regrese. Poznámka: `_bar_interval_ns` se stále volá z `__init__`, které běží na skutečné instanci dříve, než proxy cokoli znovu naváže, takže zůstává nedotčeno. Páka 2.0 se využívá v `position_size` prostřednictvím `self.config.leverage` v limitu hrubé nominální expozice.

Kontrariánská strategie obchodující proti extrémům fundingové sazby na jediném instrumentu se zápornou očekávanou hodnotou — žádná výhoda k optimalizaci. PF 0.60, total_return -33.7%, Sharpeův poměr -0.42, očekávaná hodnota -$156/obchod a avg_trade_return_pct -0.37% (záporné, pod hranicí poplatkových nákladů Hyperliquid 0.15%, L22). Ztrátová v každém roce (2024 -14.8%, 2025 -13.8%, 2026 -6.5%), přičemž dlouhá i krátká strana mají podíl ziskových obchodů pod -43% a avg_loss > avg_win — kontrariánské obchodování……Zobrazit víceZobrazit méně

Kontrariánská strategie obchodující proti extrémům fundingové sazby na jediném instrumentu se zápornou očekávanou hodnotou — žádná výhoda k optimalizaci. PF 0.60, total_return -33.7%, Sharpeův poměr -0.42, očekávaná hodnota -$156/obchod a avg_trade_return_pct -0.37% (záporné, pod hranicí poplatkových nákladů Hyperliquid 0.15%, L22). Ztrátová v každém roce (2024 -14.8%, 2025 -13.8%, 2026 -6.5%), přičemž dlouhá i krátká strana mají podíl ziskových obchodů pod -43% a avg_loss > avg_win — kontrariánské obchodování proti pohybu je systematicky na nesprávné straně pohybu a jediný kladný měsíc je výsledkem jediného odlehlého dne +10.77% (špičatost 9.8). Mechanismus je dobře implementovaný (bez překročení časového limitu, funding započítán), ale patří do dvou rodin, v nichž nepřežila žádná strategie: návrat k průměru / obchodování proti pohybu na jediném instrumentu (L55) a směrové strategie na jediném perpetuálním kontraktu podmíněné doplňkovým signálem (fundingem) (L73). Filtr vyžadující nepotvrzení cenou nepřidal skutečnou výhodu. Znaménko výhody na obchod je záporné a žádné ladění parametrů je nedokáže obrátit. Nestojí za 2 hodin optimalizace. Vzorec selhání: fee_edge/no_edge kontrariánské obchodování proti pohybu na jediném perpetuálním kontraktu podmíněné fundingem.

Implementace

Kontrariánská strategie s dlouhými i krátkými pozicemi na jediném perpetuálním kontraktu Hyperliquid SOL (4H svíčky). Funding slouží jako ukazatel přeplněnosti trhu: klouzavé z-skóre zaznamenané hodnoty hl_funding_rates vůči jejímu vlastnímu rozdělení za předchozí období se při každé svíčce vrací jako spojitý signál. Proti extrémně kladnému z (přeplněné dlouhé pozice platící příliš vysoký funding) se obchoduje pomocí SHORT; proti extrémně zápornému z (kapitulující krátké pozice) pomocí LONG, ale pouze tehdy, když cena nepotvrzuje chování davu (zavírací cena nevytváří nové maximum/minimum za confirm_bars svíček). Výstupy nastávají při návratu fundingu k normálu (|z| <= exit_z), při dosažení stop úrovně ATR zafixované při vstupu nebo při uplynutí kalendářního časového limitu měřeného od position.ts_opened. Určování velikosti pozic vychází především z rizika: zasažení stop úrovně ATR stojí ~risk_frac vlastního kapitálu, s nezávislým limitem hrubé nominální expozice.

Výsledky ověření

CLEAN RESTART 2026-09-04 — historie verdiktů a záznamy o učení tohoto běhu byly odstraněny a běh byl restartován od ověření. Jeho předchozí opuštění způsobil pipeline, nikoli trh: harness Layer-2 nesprávně navázal pomocné funkce @staticmethod (opraveno), QA vydával konečné verdikty o výkonnosti na neoptimalizovaném smoke testu (odstraněno — QA nyní posuzuje pouze správnost) a timeouty sandboxu byly způsobeny nedostatkem backtestových slotů (opraveno). Hypotéza i kód strategie zůstaly nezměněny. Ověřte kód podle jeho skutečných kvalit; o výkonnosti se rozhodne později úplným backtestem a optimalizátorem.

Omezit _param_bounds na 3 hlavních laditelných parametrů (entry_z, exit_z, funding_lookback_prints); zafixovat parametry rizika a technického zajištění jako konstanty.

Hypotéza prezentuje design „3-parametrový záměrně, aby odolal overfittingu“, ale _param_bounds odhaluje 11 optimalizovatelných parametrů. Mechanismus je správný, ale 11-dimenzionální walk-forward search je v rozporu s deklarovaným anti-overfitovým zdůvodněním a zvyšuje riziko PBO. Není blokující.

Není vyžadováno nic; zaznamenáno pro analytika.

Syntetické signály vrstvy Layer-2 zůstaly všechny na hodnotě 0.0 (nebyla dodána fundingová data), takže obchodní větev kódu byla prověřena pouze sandboxem (který na skutečných fundingových datech obchodoval 65krát). Nejde o fatální problém.

Kontrola backtestu

Sharpe: -0,42
Celkový výnos: -33,71%
Maximální drawdown: 40,24%
Celkem obchodů: 201
Úspěšnost: 42,3%
Profit faktor: 0,60

Mechanismus se spouští bez problémů a vytváří dostatečný vzorek (201 obchodů během 953 dnů) bez timeoutu — fundingová implementace O(log n) funguje podle očekávání

Jednonástrojový, jediný doplňkový feed (hl_funding_rates), bez patologických problémů s daty/ověřením; funding je započítán v PnL

Negativní očekávaný výnos: profit_factor 0.60, total_return -33.7%, očekávaný výnos -$156/obchod

avg_trade_return_pct -0.37% — záporné a hluboko pod hranicí poplatkových nákladů Hyperliquid 0.15% (L22)

Ztrátová ve všech třech letech (2024 -14.8%, 2025 -13.8%, 2026 -6.5%) — trvalá absence hrany, nikoli její degradace

Obě ramena prodělávají (win longu 42%, win shortu 42%) s avg_loss > avg_win — fade fundingového extrému je na nesprávné straně pohybu

Jediný kladný měsíc je výsledkem jediného odlehlého dne +10.77% (špičatost 9.8); podkladový průběh obchodování je soustavně záporný

Fundingem řízený směrový fade single-name — mean-reversion (0/174) a směrová strategie single-perpu řízená doplňkovým signálem (L73) jsou třídy s nulovým počtem přeživších

Historie iterací

Ověření selhalo (Layer 2 — syntetické scénáře): Použité parametry: ['exit_z', 'entry_z', 'atr_bars', 'risk_frac', 'min_prints', 'confirm_bars', '_param_bounds', 'atr_stop_mult', 'max_hold_bars', 'max_lag_seconds', 'max_notional_frac', 'funding_lookback_prints'] Zkontrolujte, že __init__ nastavuje všechny atributy z self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() přijímá 1 pozičních argumentů, ale bylo předáno 2 (časová značka baru: 1735690500000) - steady_downtrend: TypeError:……Zobrazit víceZobrazit méně

Ověření selhalo (Layer 2 — syntetické scénáře): Použité parametry: ['exit_z', 'entry_z', 'atr_bars', 'risk_frac', 'min_prints', 'confirm_bars', '_param_bounds', 'atr_stop_mult', 'max_hold_bars', 'max_lag_seconds', 'max_notional_frac', 'funding_lookback_prints'] Zkontrolujte, že __init__ nastavuje všechny atributy z self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() přijímá 1 pozičních argumentů, ale bylo předáno 2 (časová značka baru: 1735690500000) - steady_downtrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() přijímá 1 pozičních argumentů, ale bylo předáno 2 (časová značka baru: 1735690500000) - flat_ranging: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() přijímá 1 pozičních argumentů, ale bylo předáno 2 (časová značka baru: 1735690500000) - volatility_spike: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() přijímá 1 pozičních argumentů, ale bylo předáno 2 (časová značka baru: 1735690500000) - zero_volume: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() přijímá 1 pozičních argumentů, ale bylo předáno 2 (časová značka baru: 1735690500000) - price_gap: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() přijímá 1 pozičních argumentů, ale bylo předáno 2 (časová značka baru: 1735690500000)