SolAdxStrongTrendFilteredLong

SOL ADX לונג בלבד עם סינון לפי מגמה חזקה (מדד כיווניות ממוצעת של ויילדר 1978, SOLUSDT.BINANCE יומי, נתוני נרות בלבד)

אסטרטגיית לונג בלבד על נכס יחיד המשתמשת ב-AVERAGE DIRECTIONAL INDEX (ADX, ויילדר 1978, 'מושגים חדשים במערכות מסחר טכניות') כמסנן TREND-STRENGTH בשילוב מדדי הכיווניות +DI / -DI. הצעה זו נותנת מענה ל-EVERY דפוס כשל מתועד מדחיות אחרונות: (א) נתוני נרות בלבד — תלות NO supp_data (האנליסט כבר סימן 6+ כשלים שבהם אסטרטגיות נסוגו למדדים מקורבים הנגזרים מהמחיר, משום שנתוני יחס לונג/שורט, taker_ratio, OI, premium_index, מימון HL, COIN-M לא היו נגישים בפועל ב-supp_data), (ב) נכס יחיד SOL (מוסיף גיוון לקבוצת האסטרטגיות על נכס יחיד המרוכזת ב-BTC; כבר נעשה שימוש ב-ETH ב-EthAroonTrendStrength; ל-SOL יש משטרים כיווניים חזקים המתאימים באופן אידאלי ל-ADX), (ג) זירת מסחר יחידה Binance USD-M (מנוע בדיקה היסטורית תקין, ללא פער ביצוע בין זירות, ללא באג חשבונאי בבדיקה היסטורית של מכשירים מרובים), (ד) לונג בלבד (ללא אסון ברגל השורט בעונת האלטקוינים), (ה) סוג מנגנון חדש — ADX שונה מהותית מהצטלבות EMA/SMA (המופעלת בעקבות שינויים במחיר הממוצע), מ-Aroon (המודד RECENCY של נקודות קיצון), מ-KER (המודד יעילות PATH), מתנודתיות פרקינסון (המודדת טווח), ומפריצות נפח מסחר (המשתמשות בנפח מסחר). ADX מודד את תנועת AVERAGE DIRECTIONAL — עד כמה מגמת המחיר חזקה, ללא תלות בכיוון. בשילוב +DI/-DI (המודדים לחץ כיווני כלפי מעלה לעומת כלפי מטה), הוא מפיק הן STRENGTH של המגמה והן DIRECTION של המגמה כאות משולב יחיד. המחקר המקורי של ויילדר ועשרות שנות מחקר אמפירי שבאו אחריו (אקליס 2001, 'ניתוח טכני מא' ועד ת'', מרפי 1999, 'ניתוח טכני של השווקים הפיננסיים') מראים בעקביות כי ADX > 25 הוא מסנן עמיד לאסטרטגיות מעקב מגמה במגוון סוגי נכסים. בפרט, ב-SOL היו כמה מגמות עלייה יעילות שנמשכו חודשים (2021, 2023-24), שאסטרטגיות המסוננות באמצעות ADX הצליחו ללכוד היטב מבחינה אמפירית. NOT כפילות של הצטלבות EMA (SolDailyEmaTrendContinuationLong שבצנרת משתמשת בהצטלבות MA, סוג אות שונה). 3 פרמטרים בסך הכול. EXPLICIT NO-FALLBACK DESIGN: האסטרטגיה משתמשת בנתוני OHLC של נרות ONLY — לא נעשה ניסיון לשליפת supp_data, ואין אפשרות למסלול גיבוי באמצעות מדד מקורב.

מממש את ADX (Wilder 1978) כמחלקת מנגנון חדשה, נבדלת מקרוסאובר EMA/SMA, עדכניות Aroon, יעילות Kaufman, טווח Parkinson ופריצות נפח: ADX מודד תנועת DIRECTIONAL ממוצעת (עוצמת מגמה ללא תלות בכיוון), וצמד +DI/-DI מספק את הכיוון, וביחד מפיקים קומפוזיט של עוצמה+כיוון. calculate_signal מחזיר את הקומפוזיט הרציף (+DI - -DI) * ADX/100 שמשתנה בכל נר וחיובי במגמות עלייה; שערי הכניסה הבינאריים (ADX>=threshold, +DI>-DI) נמצאים ב-should_enter ולוגיקת היציאה ב-should_exit. החלקת Wilder ממומשת בנאמנות (RMA סכום-רץ עבור TR/DM כך שיחס DI אינו תלוי בסקאלה, ולאחר מכן RMA ממוצע של DX עבור ADX) ותוקפה מספרית: מגמות עלייה סינתטיות חזקות מייצרות ADX גבוה עם +DI דומיננטי (כניסה), סדרות מדשדשות מייצרות ADX מתחת לסף (ללא כניסה), ומגמות ירידה מייצרות DI דומיננטי (ללא כניסה). מטפלת בכל מצב כשל אחרון: נרות בלבד (ללא חזרה ל-supp_data), SOL על נכס יחיד (עשיר במשטרים, מגוון מ-BTC), זירה יחידה, לונג בלבד (ללא סיכון צד-שורט בעונת אלטים), משטח של 3 פרמטרים כדי להתנגד להתאמת-יתר של האופטימיזציה. מגמות העלייה היעילות של SOL שנמשכות מספר חודשים (2021, 2023-24) הן בדיוק המשטרים שמסנן ADX>25 לוכד; תנועות המגמה בכל עסקה גדולות בהרבה מעמלת הסיבוב הלוך-חזור של ספוט, כ-0.20%.

נכשל במבחן שארפ מנוכה: DSR=0.4813, המקסימום הצפוי=7.08 על פני 225 ניסויים — יחס שארפ לאחר אופטימיזציה, 6.94, הוא BELOW רף המזל של הטוב מבין N, ואינו ניתן להבחנה סטטיסטית מרעש בחירה (is_significant=false, PBO 0.6878 > 0.5, sharpe_ci_low -3.18 משתרע משני צדי 0). התאמת יתר עקב בררנות יתר: בבדיקת חלונות מתקדמים is_overfitted=true, עם ממוצע IS 7.999 שקורס לממוצע OOS 0.0, ו-ALL שלושת חלונות OOS הם בדיוק [0.0, 0.0, 0.0] — האופטימייזר העלה את adx_threshold מ-25 ל-37.5, כך שהתצורה שנבחרה מפיקה ZERO עסקאות העומדות בתנאים בכל חלון מחוץ למדגם — ומדגם הבדיקה המוחזק בצד נכשל (holdout_sharpe 0.0 לעומת WF-OOS 0.0, passed=false). מבחן הרגישות 'עבר', אך adx_threshold הוא CLIFF (שארפ 1.23 -> 5.60 על פני רשת ±20%), וזה בדיוק הפרמטר שהאופטימייזר הביא למקסימום. התוצאה הראשית (תשואה כוללת 4126%, שארפ בסיסי 3.58) היא תוצר מלאכותי, לא יתרון: annualized_volatility 2568% ו-downside_deviation 102 הם עיוותים מנוונים של ייחוס לפי יום, והתשואה בפועל נשענת על קומץ ימים חריגים במחזור שורי (2021-05-19 +844%, 2024-01-06 +300%, 2021-09-21 +204%), לצד שנים שליליות מאוד: 2022 (-32%), 2025 (-37%) ו-2026 (-12%), ועל 30 עסקאות בסיס בלבד (שיעור הצלחה 33%, DD מרבי 68%, צידוד 4.3, גבנוניות 21.5). זהו מקרה של התאמת יתר/ריכוז בתצפיות חריגות באלטקוין בעל תנודתיות גבוהה, לא מקרה של אזור הניתן לכוונון: סריקה בת 225 ניסויים כבר קבעה שהתצורה הטובה ביותר שלו אינה סוחרת מחוץ למדגם במרחב רצוף נפילות חדות, ולכן סבב שני נתקל באותו קיר — אין אזור עמיד שאפשר לכוון אליו. גם לא revise_hypothesis: למנגנון סינון המגמה ADX אין גרסה מקבילה שקודמה ושאפשר להפנות אליה, והכשל הוא התאמת יתר/תלות בעסקה בודדת, לא דעיכה מבנית של מנגנון עובד — ניסוח מחדש עבור מכשיר אחר פשוט ייצור שוב התאמת יתר. FAILURE PATTERN: אסטרטגיית לונג על נכס יחיד ADX, המסוננת לפי מגמה חזקה, באלטקוין בעל תנודתיות גבוהה (SOL יומי), מפיקה תוצאה ראשית הנשענת על 2021/2024 ימי עליות חריגים לצד תנודתיות שנופחה עקב ייחוס לפי יום, עוברת את מבחן הרגישות רק בקבועים טריוויאליים בעוד שפרמטר הליבה adx_threshold מציג נפילות חדות, ונכשלת ב-DSR/PBO עם OOS שכולו אפסים בבדיקת חלונות מתקדמים וכישלון במדגם הבדיקה המוחזק בצד, כאשר האופטימייזר מעלה את הסף ומסנן יתר על המידה עד לאפס עסקאות מחוץ למדגם.

אסטרטגיית לונג בלבד על נכס יחיד, SOLUSDT יומי, המשתמשת ב-ADX של ויילדר (1978) כמסנן STRENGTH של המגמה בשילוב כיוון +DI/-DI. נתוני נרות בלבד: מחשבת טווח אמיתי, +DM/-DM, החלקת סכום מצטבר של ויילדר לקבלת +DI/-DI, DX, ו-ADX המוחלק באמצעות מיצוע על פני תקופה של 14 נרות — ללא נתונים משלימים וללא מסלול גיבוי באמצעות מדד מקורב. נכנסת ללונג כאשר אין פוזיציה, אם ADX >= 25 (מגמה חזקה) AND +DI > -DI (עלייה). יוצאת כאשר -DI > +DI (הכיוון מתהפך כלפי מטה) או ADX < 20 (המגמה דועכת; סף היציאה נמוך מסף הכניסה כדי ליצור היסטרזיס העמיד בפני תנודות הלוך ושוב). שלושה פרמטרים חופשיים (adx_period, adx_threshold, adx_exit_threshold). מנותבת ל-BINANCE_SPOT (CASH, מינוף 1): לונג בלבד, ללא מינוף, יתרון המבוסס על מגמת מחיר, שגם נמנע משחיקת התשואה עקב תשלומי המימון המצטברים בפוזיציית לונג בחוזה תמידי במהלך החזקה לאורך מגמות הנמשכות שבועות.

פועל כהלכה ותואם להשערה: מסנן עוצמת המגמה ADX של Wilder + כיוון DI, נרות בלבד (ללא חזרה ל-supp_data), 3 פרמטרים חופשיים, ניתוב SOLUSDT נקי.

30 עסקאות הן מספקות לסריקה של 3 פרמטרים; העסקה הדומיננטית היא רכיבה אמיתית על מגמת SOL שנמשכה מספר חודשים, לא ארטיפקט נתונים.

ריכוז קיצוני בעסקה יחידה: עסקת 2023-24 מהווה 175.3% מהרווח וההפסד הכולל — יתר 29 העסקאות מניבות NEGATIVE נטו. האסטרטגיה רווחית רק בזכות חריג אחד.

המשטר האחרון הגרוע ביותר בחבילה: 2025 -36.6%, 2026 -12% — חלון ההולדאאוט נופל לתוך שחיקה עמוקה.

גרסת המעקב היומית החמישית מסוג SOL במושב זה; ארבע הקודמות נכשלו באופטימיזציה באופן זהה (DSR ~0, walk-forward אפסי/שלילי OOS, הולדאאוט כושל) עקב ריכוז שורי ושחיקה לאחרונה.

max_drawdown 68%; שארפ הכותרת (3.58) מעוות מייחוס-ליום (sharpe_ci_low -5.97 חוצה את 0, annualized_vol 2569%); end_unrealized 173%.

מספק

ההולדאאוט נופל כאן

1 עסקה = 175% מהרווח וההפסד (השאר שלילי נטו)

למעקב

כן

חייב להתאים

תכנון נקי המבוסס על נרות בלבד, ללא מסלול חזרה לנתונים משלימים — מתבצע כפי שהוגדר

רוב הפרמטרים התפעוליים שטוחים ברגישות (min_notional, size_precision, adx_exit_threshold יציבים)

נכשל במבחן שארפ מנוכה: DSR=0.4813, ויחס שארפ לאחר אופטימיזציה 6.94 הוא BELOW רף המזל של המקסימום הצפוי 7.08 על פני 225 ניסויים — גרוע יותר מרעש של הטוב מבין N

is_significant=false, PBO=0.6878 (>0.5), sharpe_ci_low=-3.18 (CI חוצה את 0)

Walk-forward is_overfitted=true: ממוצע IS 7.999 קורס לממוצע OOS 0.0 עם ALL שלושה חלונות OOS בדיוק [0.0, 0.0, 0.0] — האופטימייזר העלה את adx_threshold ל-37.5, בחר-יתר ולכן התצורה מפיקה ZERO עסקאות מחוץ למדגם

הסט הולדאאוט נכשל: holdout_sharpe 0.0 לעומת WF-OOS 0.0 (passed=false)

מצוק רגישות ב-adx_threshold (שארפ 1.23 -> 5.60 לאורך הרשת) — זהו בדיוק הפרמטר שהאופטימייזר מיקסם

הכותרת היא ארטיפקט: annualized_volatility 2568% / downside_deviation 102 הם עיוותים מנוונים של ייחוס-ליום; התשואה של 4126% נשענת על חריגים שוריים של 2021-05-19 (+844%), 2024-01-06 (+300%), 2021-09-21 (+204%) עם שנים שליליות של 2022/2025/2026

מדגם קטן: 30 עסקאות בסיס, שיעור הצלחה 33%, ירידה מרבית 68%

SolAdxStrongTrendFilteredLong הציגה את מסנן עוצמת המגמה ADX של Wilder כמנגנון חדש המבוסס על נרות בלבד, שתוכנן במפורש להימנע מכשלי החזרה לנתונים משלימים ומאסונות צד-השורט של דחיות קודמות. היא עברה את שער הקדם-אופטימיזציה (PF 1.51, +4126%), אך הסוקרים ציינו שעסקה אחת היוותה 175% מהרווח וההפסד בעוד שיתר 29 העסקאות היו שליליות נטו, עם משטר אחרון אכזרי (2025 -37%). האופטימיזציה אישרה כשל מוחלט: שארפ מנוכה מתחת לרף המזל, PBO 0.69, שיעור בתוך-המדגם של כ-8.0 קורס לאפס פעילות OOS כאשר האופטימייזר העלה את adx_threshold ובחר-יתר, הולדאאוט כושל ומצוק בפרמטר הזה עצמו. האנליסט קבע שמדובר בהתאמת-יתר/ריכוז בחריגים בנכס אלטרנטיבי בעל תנודתיות גבוהה ללא אזור יציב — כשל זהה חמישי של עוקב מגמה יומי מסוג SOL — וזנח אותו; הוא הגיע לאופטימיזציה ולניתוח אך נזנח לאחר איטרציה יחידה, ומעולם לא התקדם לבחינת סיכון.

אסטרטגיית לונג על נכס יחיד ADX, המסוננת לפי מגמה חזקה, באלטקוין בעל תנודתיות גבוהה, מפיקה תוצאה ראשית הנשענת על כמה ימי עליות חריגים של 2021/2024, לצד תנודתיות שנופחה עקב ייחוס לפי יום — היא עוברת את מבחן הרגישות רק בקבועים טריוויאליים, בעוד שסף הליבה שלה מציג נפילות חדות, והאופטימייזר מעלה את הסף הזה עד לסינון יתר המוביל לאפס עסקאות מחוץ למדגם; זו הייתה הגרסה החמישית של אסטרטגיית מעקב מגמה יומית ב-SOL שנכשלה באופן זהה בשל ריכוז התשואות בתקופות שוריות ודעיכה לאחרונה.

לאחר שעברה את שער סקירת הבדיקה ההיסטורית (הכרעה: לבצע אופטימיזציה), האנליסט זנח אותה בשלב שלאחר האופטימיזציה: היא נכשלה במבחן שארפ מנוכה (DSR 0.48, עם שארפ לאחר אופטימיזציה 6.94 מתחת לרף המזל של המקסימום הצפוי 7.08 על פני 225 ניסויים, is_significant=false, PBO 0.69), בדיקת החלונות המתקדמים הצביעה על התאמת יתר (ממוצע IS 8.0 שקרס לחלונות OOS שכולם אפס, משום שהתצורה הבררנית מדי מעולם לא סחרה מחוץ למדגם), מדגם הבדיקה המוחזק בצד נכשל, ופרמטר הליבה adx_threshold הציג נפילה חדה במבחן הרגישות.

אסטרטגיה לונג בלבד על נכס יחיד, על נרות יומיים של SOLUSDT.BINANCE (OHLCV בלבד, ללא החזרה מפורשת לנתונים משלימים), המשתמשת ב-ADX של Wilder כמסנן עוצמת מגמה בשילוב +DI/-DI לכיוון: היא נכנסה ללונג כאשר ADX ≥25 ו-+DI > -DI (מגמת עלייה חזקה ומאושרת), ויצאה כאשר -DI חצה מעל +DI או כאשר ADX דעך מתחת לסף היסטרזיס של 20, עם שלושה פרמטרים חופשיים.

בדיקת הבסיס על פני 2020-08-11 עד 2026-05-18 הציגה כותרת מעוותת על פני 30 עסקאות — תשואה כוללת +4126%, CAGR 96.6%, מקדם רווח 1.51, שארפ 3.58 (CI [-5.97, 6.47]), ירידה מרבית של 68%, שיעור הצלחה 33% — כאשר עסקת 2023-24 אחת שווה ל-175% מהרווח וההפסד הכולל (יתר 29 העסקאות שליליות נטו); האופטימיזציה (שארפ 6.94) העלתה את adx_threshold ל-37.5 והניבה אפס עסקאות מחוץ למדגם.