SolAdxStrongTrendFilteredLong

SOL ADX лонг только в направлении сильного тренда (Wilder 1978 Average Directional Index, SOLUSDT.BINANCE дневные бары, только бары)

Стратегия по одному активу, только с длинными позициями, использующая AVERAGE DIRECTIONAL INDEX (ADX, Уайлдер 1978, «Новые концепции в технических торговых системах») как фильтр TREND-STRENGTH в сочетании с индикаторами направления +DI / -DI. Это предложение устраняет EVERY задокументированный тип отказа из недавних отклонений: (a) только бары — NO зависимость от supp_data (аналитик уже отметил 6+ провалов, когда стратегии переходили к прокси, производным от цены, поскольку данные о соотношении длинных и коротких позиций, taker_ratio, OI, premium_index, финансировании HL, COIN-M фактически были недоступны в supp_data), (b) один актив SOL (диверсификация относительно группы стратегий по одному активу с преобладанием BTC; ETH уже использован в EthAroonTrendStrength; у SOL есть сильные направленные режимы, идеально подходящие для ADX), (c) одна площадка Binance USD-M (корректный движок бэктестинга, отсутствие разрыва исполнения между площадками, отсутствие ошибки учёта в бэктестах по нескольким инструментам), (d) только длинные позиции (без катастрофических результатов коротких позиций в альтсезон), (e) новый класс механизма — ADX принципиально отличается от пересечения EMA/SMA (которое срабатывает при изменениях средней цены), от Aroon (который измеряет RECENCY экстремумов), от KER (который измеряет эффективность PATH), от волатильности Паркинсона (которая измеряет диапазон), от пробоев по объёму (которые используют объём). ADX измеряет AVERAGE DIRECTIONAL движения — насколько сильно цена движется в тренде независимо от направления. В сочетании с +DI/-DI (которые измеряют направленное давление вверх и вниз) он формирует одновременно STRENGTH тренда и DIRECTION тренда в виде единого составного сигнала. Исходное исследование Уайлдера и десятилетия последующих эмпирических работ (Акелис 2001, «Технический анализ от А до Я»; Мэрфи 1999, «Технический анализ финансовых рынков») последовательно показывают, что ADX > 25 — устойчивый фильтр для стратегий следования тренду в разных классах активов. В частности, у SOL было несколько многомесячных эффективных восходящих трендов (2021, 2023-24), которые стратегии с фильтром ADX на практике хорошо улавливали. NOT дубликат пересечения EMA (SolDailyEmaTrendContinuationLong в процессе разработки использует пересечение MA, другой класс сигнала). Всего 3 параметров. EXPLICIT NO-FALLBACK DESIGN: стратегия использует данные ONLY баров OHLC — обращение к supp_data не предпринимается, резервный переход к прокси невозможен.

Реализует ADX (Уайлдер 1978) как новый класс механизма, отличный от пересечения EMA/SMA, давности экстремумов Aroon, эффективности Кауфмана, диапазона Паркинсона и пробоев по объёму: ADX измеряет среднее DIRECTIONAL движение (силу тренда независимо от направления), а пара +DI/-DI задаёт направление, совместно формируя составной сигнал силы и направления. calculate_signal возвращает непрерывный составной показатель (+DI - -DI) * ADX/100, который меняется на каждом баре и положителен при восходящих трендах; бинарные условия входа (ADX>=threshold, +DI>-DI) находятся в should_enter, а логика выхода — в should_exit. Сглаживание Уайлдера реализовано точно (накопительная сумма RMA для TR/DM, чтобы отношение DI не зависело от масштаба, затем усреднение RMA значений DX для ADX) и прошло численную проверку: сильные синтетические восходящие тренды дают высокий ADX при доминировании +DI (вход), ряды с частыми колебаниями дают ADX ниже порога (без входа), нисходящие тренды дают доминирование -DI (без входа). Устраняет все недавние типы отказов: только бары (без резервного перехода к supp_data), один актив SOL (разнообразие режимов, диверсификация относительно BTC), одна площадка, только длинные позиции (без риска коротких позиций в альтсезон), минимальное пространство из 3 параметров для противодействия подгонке при оптимизации. Многомесячные эффективные восходящие тренды SOL (2021, 2023-24) — именно те режимы, которые улавливает фильтр ADX>25; трендовые движения на одну сделку многократно превышают спотовую комиссию за полный цикл открытия и закрытия позиции ~0.20%.

Проверка скорректированного коэффициента Шарпа провалена: DSR=0.4813, ожидаемый максимум=7.08 за 225 испытаний — оптимизированный коэффициент Шарпа 6.94 находится BELOW планки случайного успеха лучшего из N и статистически неотличим от шума отбора (is_significant=false, PBO 0.6878 > 0.5, sharpe_ci_low -3.18 охватывает 0). Переобучение из-за чрезмерной избирательности: walk-forward is_overfitted=true, при этом среднее IS 7.999 обваливается до среднего OOS 0.0, а ALL трёх окон OOS составляют ровно [0.0, 0.0, 0.0] — оптимизатор поднял adx_threshold с 25 до 37.5, поэтому выбранная конфигурация даёт ZERO сделок, отвечающих условиям, в каждом окне вне выборки, — и проверка на отложенной выборке провалена (holdout_sharpe 0.0 против WF-OOS 0.0, passed=false). Проверка чувствительности «пройдена», но adx_threshold представляет собой CLIFF (коэффициент Шарпа 1.23 -> 5.60 на сетке ±20%), и это именно тот параметр, который оптимизатор максимизировал. Итоговые показатели (общая доходность 4126%, базовый коэффициент Шарпа 3.58) — артефакт, а не торговое преимущество: annualized_volatility 2568% и downside_deviation 102 являются вырожденными искажениями посуточной атрибуции, а реализованную доходность обеспечивают несколько аномальных дней бычьего цикла (2021-05-19 +844%, 2024-01-06 +300%, 2021-09-21 +204%) при глубоко отрицательных результатах за годы 2022 (-32%), 2025 (-37%) и 2026 (-12%), всего на 30 базовых сделках (доля прибыльных сделок 33%, максимальный DD — 68%, асимметрия 4.3, эксцесс 21.5). Это переобучение/концентрация на выбросах на высоковолатильном альткоине, а не случай с областью, пригодной для настройки: перебор из 225 испытаний уже установил, что лучшая конфигурация не совершает сделок вне выборки в пространстве с резкими обвалами показателей, поэтому второй проход натолкнётся на ту же стену — устойчивой области, к которой можно двигаться настройкой, нет. Это также не revise_hypothesis: у механизма фильтра тренда ADX нет родственного варианта, прошедшего на следующий этап, на который можно было бы переключиться, а причина провала — переобучение/зависимость от одной сделки, а не структурное угасание работавшего механизма; перенос на другой инструмент лишь приведёт к повторному переобучению. FAILURE PATTERN: лонг по одному активу ADX с фильтром сильного тренда на высоковолатильном альткоине (SOL, дневные данные) даёт итоговые показатели, обеспеченные 2021/2024 аномальными днями бычьего рынка и волатильностью, завышенной из-за посуточной атрибуции, проходит проверку чувствительности лишь по малозначимым константам, тогда как основной adx_threshold вызывает резкие обвалы показателей, и проваливает DSR/PBO с полностью нулевыми walk-forward OOS и проваленной проверкой на отложенной выборке, поскольку оптимизатор повышает порог и доводит избирательность до нулевого числа сделок вне выборки.

Стратегия по одному активу SOLUSDT на дневных данных, только с длинными позициями, использующая ADX Уайлдера (1978) как фильтр STRENGTH тренда в сочетании с направлением +DI/-DI. Только бары: вычисляет истинный диапазон, +DM/-DM, сглаживание Уайлдера на основе накопительной суммы для получения +DI/-DI, DX и ADX, сглаженного усреднением за период в 14 баров, — без дополнительных данных и без резервного перехода к прокси. Открывает длинную позицию при отсутствии позиции, если ADX >= 25 (сильный тренд) AND +DI > -DI (вверх). Выходит, когда -DI > +DI (направление меняется на нисходящее) или ADX < 20 (тренд ослабевает; порог выхода ниже порога входа, что обеспечивает гистерезис, устойчивый к ложным разворотам). Три свободных параметра (adx_period, adx_threshold, adx_exit_threshold). Направлена на BINANCE_SPOT (CASH, кредитное плечо 1): только длинные позиции, без заёмных средств, преимущество на основе ценового тренда, что также позволяет избежать издержек финансирования, накапливающихся у длинной позиции в бессрочном фьючерсе при удержании трендовых позиций в течение нескольких недель.

Работает корректно и соответствует гипотезе: фильтр силы тренда Вайлдера ADX + направление DI, только бары (без резервного supp_data), 3 свободных параметра, корректное SOLUSDT маршрутизирование.

30 сделок достаточно для перебора по 3 параметрам; доминирующая сделка — реальное следование многомесячному тренду SOL, а не артефакт данных.

Экстремальная концентрация на одной сделке: 2023-24 сделка составляет 175.3% общей P&L — остальные 29 сделки дают чистый результат NEGATIVE. Стратегия прибыльна только благодаря одному выбросу.

Худший недавний режим в пакете: 2025 -36.6%, 2026 -12% — окно холдаута приходится на глубокое угасание.

Пятая SOL дневная трендовая разновидность в этой сессии; предыдущие четыре идентично провалили оптимизацию (DSR ~0, нулевой/отрицательный walk-forward OOS, проваленный холдаут) из-за бычьей концентрации и недавнего угасания.

max_drawdown 68%; заголовочный Sharpe (3.58) искажён атрибуцией по дням (sharpe_ci_low -5.97 пересекает 0, annualized_vol 2569%); end_unrealized 173%.

достаточно

холдаут приходится сюда

1 сделка = 175% прибыли и убытков (остальные в совокупности убыточны)

наблюдать

да

должно совпадать

Чистая архитектура только на барах без резервного пути к дополнительным данным — выполняется согласно спецификации

Большинство операционных параметров не меняются в анализе чувствительности (min_notional, size_precision, adx_exit_threshold стабильны)

Дефлированный Sharpe не пройден: DSR=0.4813, а оптимизированный Sharpe 6.94 находится BELOW ожидаемой планки максимума удачи 7.08 при 225 испытаниях — хуже, чем шум best-of-N

is_significant=false, PBO=0.6878 (>0.5), sharpe_ci_low=-3.18 (CI пересекает 0)

Walk-forward is_overfitted=true: среднее IS 7.999 падает до среднего OOS 0.0, при этом ALL в точности трёх OOS окнах [0.0, 0.0, 0.0] — оптимизатор повысил adx_threshold до 37.5, применив чрезмерный отбор, поэтому конфигурация даёт ZERO сделок вне выборки

Холдаут провален: holdout_sharpe 0.0 против WF-OOS 0.0 (passed=false)

Резкий обрыв чувствительности по adx_threshold (Sharpe 1.23 -> 5.60 на сетке) — именно этот параметр максимизировал оптимизатор

Заголовочный результат — артефакт: annualized_volatility 2568% / downside_deviation 102 являются вырожденными искажениями атрибуции по дням; доходность 4126% основана на 2021-05-19 (+844%), 2024-01-06 (+300%), 2021-09-21 (+204%) бычьих выбросах при отрицательных 2022/2025/2026 годах

Малая выборка: 30 базовых сделок, винрейт 33%, максимальная просадка 68%

SolAdxStrongTrendFilteredLong представила фильтр силы тренда ADX Уайлдера как новый механизм, использующий только бары и специально разработанный для обхода провалов резервной замены дополнительных данных и катастрофических результатов коротких позиций у ранее отклонённых стратегий. Она прошла предварительный допуск к оптимизации (PF 1.51, +4126%), но рецензенты отметили, что одна сделка обеспечила 175% прибыли и убытков, тогда как остальные 29 в совокупности были убыточны, при крайне неблагоприятном недавнем режиме (2025 -37%). Оптимизация подтвердила полный провал: скорректированный коэффициент Шарпа ниже планки случайного успеха, PBO 0.69, результат внутри выборки ~8.0, обвалившийся до нулевой активности OOS по мере того, как оптимизатор повышал adx_threshold и становился чрезмерно избирательным, провал проверки на отложенной выборке и резкий обвал показателей именно по этому параметру. Аналитик признал стратегию переобученной и сконцентрированной на выбросах на высоковолатильном альткоине, без устойчивой области параметров — пятый идентичный провал SOL следования тренду на дневных данных — и отказался от неё; она дошла до оптимизации и анализа, но была закрыта после одной итерации, так и не перейдя к оценке рисков.

Лонг по одному активу ADX с фильтром сильного тренда на высоковолатильном альткоине даёт итоговые показатели, обеспеченные несколькими аномальными днями бычьего рынка 2021/2024 и волатильностью, завышенной из-за посуточной атрибуции, — проверку чувствительности он проходит лишь по малозначимым константам, тогда как основной порог вызывает резкие обвалы показателей, а оптимизатор повышает этот порог до чрезмерной избирательности и нулевого числа сделок вне выборки; это был пятый вариант SOL следования тренду на дневных данных, провалившийся тем же образом из-за концентрации результатов на бычьем рынке и недавнего ухудшения.

После прохождения контрольного этапа проверки бэктеста (вердикт: оптимизировать) аналитик отказался от стратегии на этапе после оптимизации: она не прошла проверку дефлированного Sharpe (DSR 0.48, оптимизированный Sharpe 6.94 ниже ожидаемой планки максимума удачи 7.08 при 225 испытаниях, is_significant=false, PBO 0.69), walk-forward оказался переобученным (среднее IS 8.0 обрушилось до окон OOS со всеми нулевыми значениями, поскольку чрезмерно селективная конфигурация не торговала вне выборки), холдаут провален, а основной параметр adx_threshold образовал резкий обрыв чувствительности.

Лонговая одноактивная стратегия на дневных барах SOLUSDT.BINANCE (OHLCV только, явно без резервного использования дополнительных данных), применяющая ADX Вайлдера как фильтр силы тренда в сочетании с +DI/-DI для определения направления: она входила в лонг, когда ADX ≥25 и +DI > -DI (сильный подтверждённый восходящий тренд), и выходила, когда -DI пересекал +DI или ADX ослабевал ниже порога гистерезиса 20, с тремя свободными параметрами.

Базовый бэктест за период с 2020-08-11 по 2026-05-18 показал искажённый заголовочный результат на 30 сделках — общая доходность +4126%, CAGR 96.6%, profit factor 1.51, Sharpe 3.58 (CI [-5.97, 6.47]), максимальная просадка 68%, винрейт 33% — при этом одна 2023-24 сделка принесла 175% общей P&L (остальные 29 дали отрицательный чистый результат); оптимизация (Sharpe 6.94) увеличила adx_threshold до 37.5 и дала ноль сделок вне выборки.