SolAdxStrongTrendFilteredLong

SOL ADX Лише довгі позиції з фільтром сильного тренду (середній індекс спрямованого руху Вайлдера 1978, SOLUSDT.BINANCE, денні бари, лише дані барів)

Одноактивна стратегія лише з довгими позиціями, що використовує AVERAGE DIRECTIONAL INDEX (ADX, Вайлдер 1978 «Нові концепції технічних торгових систем») як фільтр TREND-STRENGTH у поєднанні з індикаторами напрямку +DI / -DI. Ця пропозиція усуває EVERY задокументований тип невдачі з нещодавніх відхилень: (a) лише дані барів — NO залежність від supp_data (аналітик уже відзначив 6+ невдач, коли стратегії переходили на проксі-показники, похідні від ціни, оскільки співвідношення довгих/коротких позицій, taker_ratio, OI, premium_index, фінансування HL та дані COIN-M фактично були недоступні в supp_data), (b) один актив SOL (забезпечує диверсифікацію від групи одноактивних стратегій із переважанням BTC; ETH уже використовується в EthAroonTrendStrength; SOL має сильні спрямовані режими, ідеальні для ADX), (c) один торговий майданчик Binance USD-M (коректний рушій бектестування, без розриву виконання між майданчиками, без помилки обліку в бектесті кількох інструментів), (d) лише довгі позиції (без катастрофічних збитків короткої складової в сезон альткоїнів), (e) новий клас механізму — ADX принципово відрізняється від перетину EMA/SMA (який спрацьовує на зміни середньої ціни), від Aroon (який вимірює екстремальні RECENCY), від KER (який вимірює ефективність PATH), від волатильності Паркінсона (яка вимірює діапазон), від об’ємних пробоїв (які використовують обсяг). ADX вимірює AVERAGE DIRECTIONAL руху — наскільки сильно ціна рухається в тренді незалежно від напрямку. У поєднанні з +DI/-DI (які вимірюють спрямований тиск угору порівняно з тиском униз) він формує і STRENGTH тренду, і DIRECTION тренду як єдиний складений сигнал. Оригінальне дослідження Вайлдера та десятиліття подальших емпіричних робіт (Акеліс 2001 «Технічний аналіз від А до Я», Мерфі 1999 «Технічний аналіз фінансових ринків») послідовно показують, що ADX > 25 є стійким фільтром для стратегій слідування за трендом у різних класах активів. Зокрема, SOL мав кілька багатомісячних ефективних висхідних трендів (2021, 2023-24), які стратегії з фільтром ADX емпірично добре відпрацьовували. NOT дублікат перетину EMA (SolDailyEmaTrendContinuationLong у процесі опрацювання використовує перетин MA, інший клас сигналу). Загалом 3 параметрів. EXPLICIT NO-FALLBACK DESIGN: стратегія використовує дані барів ONLY OHLC — жодної спроби отримати supp_data, жодного можливого шляху резервного переходу на проксі-показники.

Реалізує ADX (Вайлдер 1978) як новий клас механізмів, відмінний від перетину EMA/SMA, давності Aroon, ефективності Кауфмана, діапазону Паркінсона та проривів обсягу: ADX вимірює середній DIRECTIONAL рух (силу тренду незалежно від напрямку), а пара +DI/-DI задає напрямок, разом створюючи композит сили+напрямку. calculate_signal повертає безперервний композит (+DI - -DI) * ADX/100, який змінюється на кожному барі й є додатним у висхідних трендах; бінарні умови входу (ADX>=поріг, +DI>-DI) містяться в should_enter, а логіка виходу — у should_exit. Згладжування Вайлдера реалізовано точно (ковзна сума RMA для TR/DM, щоб співвідношення DI не залежало від масштабу, потім усереднення RMA для DX з метою отримання ADX) і чисельно перевірено: сильні синтетичні висхідні тренди дають високий ADX із домінуванням +DI (вхід), рвані ряди дають ADX нижче порога (без входу), низхідні тренди дають домінування -DI (без входу). Усуває всі нещодавні режими провалу: лише бари (без резервного шляху через supp_data), одноактивний SOL (багатий на режими, диверсифікує від BTC), одна біржа, лише лонг (без ризику короткої сторони в альтсезон), мінімальна поверхня з 3 параметрами для опору кривому підгонянню оптимізації. Багатомісячні ефективні висхідні тренди SOL (2021, 2023-24) — це саме ті режими, які захоплює фільтр ADX>25; рухи на угоду значно перевищують комісію за спотовий круговий оборот у ~0.20%.

Не пройдено перевірку скоригованого коефіцієнта Шарпа: DSR=0.4813, очікуваний максимум=7.08 за 225 випробувань — оптимізований коефіцієнт Шарпа 6.94 є BELOW порога випадкового успіху для найкращого з N результатів і статистично невідрізненний від шуму відбору (is_significant=false, PBO 0.6878 > 0.5, sharpe_ci_low -3.18 охоплює значення по обидва боки від 0). Перенавчання через надмірну вибірковість: покрокова перевірка з рухомим вікном is_overfitted=true із падінням середнього IS 7.999 до середнього OOS 0.0 та ALL трьома вікнами OOS, що дорівнюють точно [0.0, 0.0, 0.0] — оптимізатор підвищив adx_threshold з 25 до 37.5, тому вибрана конфігурація дає ZERO угод, що відповідають умовам, у кожному вікні поза вибіркою — і перевірку на відкладеній вибірці не пройдено (holdout_sharpe 0.0 проти WF-OOS 0.0, passed=false). Перевірку чутливості «пройдено», але adx_threshold є CLIFF (коефіцієнт Шарпа 1.23 -> 5.60 на сітці ±20%), і саме цей параметр оптимізатор максимізував. Загальний результат (сукупна дохідність 4126%, базовий коефіцієнт Шарпа 3.58) — це артефакт, а не торгова перевага: annualized_volatility 2568% та downside_deviation 102 є виродженими спотвореннями атрибуції за днями, а реалізовану дохідність забезпечує жменька днів-викидів бичачого циклу (2021-05-19 +844%, 2024-01-06 +300%, 2021-09-21 +204%) за глибоко від’ємних результатів у роках 2022 (-32%), 2025 (-37%) та 2026 (-12%), лише на 30 базових угодах (частка прибуткових угод 33%, максимальний DD — 68%, асиметрія 4.3, ексцес 21.5). Це перенавчання/концентрація на викидах у високоволатильному альткоїні, а не випадок з областю параметрів, придатною для налаштування: перебір із 225 випробувань уже встановив, що найкраща конфігурація не торгує поза вибіркою в просторі з різкими обвалами показників, тож другий прохід наштовхнеться на ту саму стіну — стійкої області, до якої можна наблизитися налаштуванням, немає. Це також не revise_hypothesis: механізм фільтра тренду ADX не має спорідненого варіанта, просунутого на наступний етап, на який можна було б переорієнтуватися, а причина невдачі — перенавчання/залежність від однієї угоди, а не структурне згасання працездатного механізму — перенесення на інший інструмент лише призвело б до повторного перенавчання. FAILURE PATTERN: одноактивна стратегія ADX з довгими позиціями та фільтром сильного тренду на високоволатильному альткоїні (SOL, денні бари) демонструє загальний результат, який забезпечують дні бичачих викидів 2021/2024 разом із волатильністю, завищеною через атрибуцію за днями, проходить перевірку чутливості лише за тривіальними константами, тоді як її основний adx_threshold спричиняє різкі обвали показників, і не проходить DSR/PBO: усі значення OOS у покроковій перевірці з рухомим вікном нульові, а перевірку на відкладеній вибірці провалено, оскільки оптимізатор підвищує поріг і доводить вибірковість до нульової кількості угод поза вибіркою.

Одноактивна стратегія лише з лонгами SOLUSDT Daily, що використовує Wilder (1978) ADX як фільтр сили STRENGTH, поєднаний із напрямком +DI/-DI. Лише бари: обчислює True Range, +DM/-DM, згладжування ковзною сумою Вайлдера для отримання +DI/-DI, DX і згладжений усередненням ADX за період у 14 барів — без додаткових даних і без резервного шляху через проксі. Входить у лонг зі стану поза позицією, якщо ADX >= 25 (сильний тренд) AND +DI > -DI (висхідний рух). Виходить, коли -DI > +DI (напрямок змінюється на низхідний) або ADX < 20 (тренд слабшає; поріг виходу нижчий за поріг входу для гістерезису, стійкого до хибних розворотів). Три вільні параметри (adx_period, adx_threshold, adx_exit_threshold). Спрямована до BINANCE_SPOT (CASH, плече 1): лише лонг, без плеча, перевага цінового тренду, що також обходить витрати фінансування, які лонг на безстроковому контракті накопичує під час багатотижневого утримання за трендом.

Працює коректно та відповідає гіпотезі: фільтр сили тренду Вайлдера ADX + напрямок DI, лише дані барів (без резервного переходу на supp_data), 3 вільних параметрів, коректна маршрутизація SOLUSDT.

30 угод достатньо для перебору 3 параметрів; домінантна угода — це реальне багатомісячне слідування за трендом SOL, а не артефакт даних.

Надзвичайна концентрація на одній угоді: угода 2023-24 становить 175.3% сукупного P&L — решта 29 угод дають чистий результат NEGATIVE. Стратегія прибуткова лише завдяки одному викиду.

Найгірший недавній режим у пакеті: 2025 -36.6%, 2026 -12% — вікно відкладеної вибірки припадає на глибоке згасання.

П’ятий SOL варіант щоденного слідування за трендом у цій сесії; попередні чотири ідентично провалили оптимізацію (DSR ~0, нульовий/від’ємний walk-forward OOS, провалена перевірка на відкладеній вибірці) через бичачу концентрацію + недавнє згасання.

max_drawdown 68%; заголовковий Шарп (3.58) викривлений атрибуцією на день (sharpe_ci_low -5.97 охоплює 0, annualized_vol 2569%); end_unrealized 173%.

достатньо

перевірка на відкладеній вибірці припадає сюди

1 угода = 175% P&L (решта мають від’ємний чистий результат)

спостерігати

так

має збігатися

Чистий дизайн лише на барах без резервного шляху через додаткові дані — виконується згідно зі специфікацією

Більшість операційних параметрів не змінюються в аналізі чутливості (min_notional, size_precision, adx_exit_threshold стабільні)

Не пройдено перевірку скоригованого коефіцієнта Шарпа: DSR=0.4813, а оптимізований коефіцієнт Шарпа 6.94 є BELOW порога випадкового успіху за очікуваним максимумом 7.08 за 225 випробувань — гірше за найкращий із N шумових результатів

is_significant=false, PBO=0.6878 (>0.5), sharpe_ci_low=-3.18 (CI охоплює 0)

Walk-forward is_overfitted=true: середнє IS 7.999 скорочується до середнього OOS 0.0 із ALL у трьох вікнах OOS точно [0.0, 0.0, 0.0] — оптимізатор підняв adx_threshold до 37.5, надмірно відбираючи угоди, тому конфігурація дає ZERO угод поза вибіркою

Перевірка на відкладеній вибірці провалена: holdout_sharpe 0.0 проти WF-OOS 0.0 (passed=false)

Обрив чутливості за adx_threshold (Шарп 1.23 -> 5.60 на сітці) — саме той параметр, який оптимізатор максимізував

Заголовковий результат є артефактом: annualized_volatility 2568% / downside_deviation 102 — вироджені викривлення атрибуції на день; 4126% дохідність ґрунтується на 2021-05-19 (+844%), 2024-01-06 (+300%), 2021-09-21 (+204%) бичачих викидах із від’ємними 2022/2025/2026 роками

Мала вибірка: 30 базових угод, частка виграшних угод 33%, максимальна просадка 68%

SolAdxStrongTrendFilteredLong запровадила фільтр сили тренду Вайлдера ADX як новий механізм, що працює лише на барах і був спеціально розроблений, щоб уникнути провалів резервного використання додаткових даних і катастроф короткої сторони в попередніх відхилених стратегіях. Вона пройшла попередній оптимізаційний контроль (PF 1.51, +4126%), але рецензенти зазначили, що одна угода становила 175% P&L, тоді як інші 29 мали від’ємний чистий результат, на тлі жорсткого недавнього режиму (2025 -37%). Оптимізація підтвердила повний провал: дефльований Шарп нижче межі удачі, PBO 0.69, внутрішньовибірковий ~8.0 скоротився до нульової активності OOS, оскільки оптимізатор підвищував adx_threshold і надмірно відбирав угоди, перевірку на відкладеній вибірці провалено, а за цим самим параметром є обрив. Аналітик визнав її перенавченою/сконцентрованою на викидах на високоволатильному альткоїні без надійного регіону — це був п’ятий ідентичний провал SOL щоденної стратегії слідування за трендом — і відмовився від неї; вона дійшла до оптимізації та аналізу, але була покинута після однієї ітерації, так і не перейшовши до перевірки ризику.

Одноактивна стратегія ADX з довгими позиціями та фільтром сильного тренду на високоволатильному альткоїні демонструє загальний результат, який забезпечують кілька днів бичачих викидів 2021/2024 разом із волатильністю, завищеною через атрибуцію за днями — вона проходить перевірку чутливості лише за тривіальними константами, тоді як її основний поріг спричиняє різкі обвали показників, а оптимізатор підвищує цей поріг до надмірної вибірковості та нульової кількості угод поза вибіркою; це був п’ятий денний варіант стратегії слідування за трендом SOL, що зазнав ідентичної невдачі через концентрацію на бичачих періодах і нещодавнє погіршення.

Після проходження контролю перевірки бек-тесту (вердикт: оптимізувати) аналітик відмовився від неї на етапі після оптимізації: вона провалила дефльований Шарп (DSR 0.48, причому оптимізований Шарп 6.94 нижчий за межу очікуваної максимальної удачі 7.08 за 225 випробувань, is_significant=false, PBO 0.69), walk-forward був перенавчений (середнє IS 8.0 скоротилося до вікон із повністю нульовими OOS, оскільки надмірно селективна конфігурація ніколи не торгувала поза вибіркою), перевірку на відкладеній вибірці провалено, а основний параметр adx_threshold мав обрив чутливості.

Одноактивна стратегія лише з довгими позиціями на денних барах SOLUSDT.BINANCE (лише OHLCV, явно без резервного використання додаткових даних), яка використовує ADX Вайлдера як фільтр сили тренду в поєднанні з +DI/-DI для визначення напрямку: вона відкривала довгу позицію, коли ADX ≥25 та +DI > -DI (сильний підтверджений висхідний тренд), і закривала її, коли -DI перетинав +DI знизу вгору або ADX опускався нижче порога гістерезису 20; стратегія мала три вільні параметри.

Базовий бек-тест за період від 2020-08-11 до 2026-05-18 показав викривлений заголовковий результат на 30 угодах — загальна дохідність +4126%, CAGR 96.6%, профіт-фактор 1.51, коефіцієнт Шарпа 3.58 (CI [-5.97, 6.47]), максимальна просадка 68%, частка виграшних угод 33% — причому одна 2023-24 угода становила 175% загального P&L (інші 29 мали від’ємний чистий результат); оптимізація (Шарп 6.94) підвищила adx_threshold до 37.5 і дала нуль угод поза вибіркою.