Long-only kalendorinio efekto strategija vienam instrumentui ADAUSDT.BINANCE — patvirtinta kaip tinkama testuoti pagal kelias pastarąsias ADA pagrindu sukurtas sėkmingas strategijas (ADAKeltnerRangeTradingLongShort, ADAVolContractionSqueezeLong, ADADonchianBreakoutLong4HOnly, ADALINKCointegrationPairsReversion60Day4H, ADAMultiTimeframeDonchianBreakdownShort – visos sėkmingai atgal testuotos su ADA žvakėmis). Struktūriškai skiriasi nuo EVERY portfelio strategijos ir nesėkmingos Keltnerio prekybos intervale strategijos: tai NOT vidurkio grįžimo strategija, NOT pramušimo strategija, NOT impulso strategija, NOT porų strategija. Tai CALENDAR-EFFECT / WEEKDAY-SEASONALITY strategija – FIRST portfelyje. Hipotezė: kriptovaliutų rinkose stebimas dokumentuotas WEEKEND→MONDAY atšokimo efektas (Caporale ir kt. 2019 „Persistence in the Cryptocurrency Market“; Aharon-Qadan 2019 „Bitcoin and the Day-of-the-Week Effect“). Savaitgalio prekybos apimtis Binance sudaro apie 40-60% darbo dienų apimties; institucinių ir algoritminių srautų veikla sustoja, o vien mažmeninių dalyvių srautai lemia platesnius intervalus ir nuspėjamą sekmadienio vakaro kainos slinktį. Sandoriais nuo penktadienio uždarymo iki pirmadienio atidarymo siekiama pasinaudoti: (a) sekmadienio vakaro kaupimu iš naujo, kai institucinis kapitalas iš anksto pozicionuojamas prekybos savaitei, (b) pirmadienio ryto apimties grįžimo premija. CRITICALLY, ši strategija naudoja 4H trendo filtrą, tiesiogiai sprendžiantį Keltnerio strategijos nesėkmės priežastį – prekybą simetriškame intervale be trendo filtro. Įeikite tik patvirtintais UPTREND režimais (4H uždarymo kaina > 50 laikotarpių SMA AND nuolydis teigiamas) – šis filtras užtikrina, kad savaitinis sezoniškumas fiksuojamas DURING bulių režimais, kai jis empiriškai stipriausias (Aharon-Qadan dokumentavo, kad savaitės dienos efektas priklauso nuo režimo ir stipriausias kriptovaliutų rinkoms judant kryptingai). Naudojamos ONLY ADAUSDT.BINANCE 4H žvakės – patvirtinta, kad strategiją galima testuoti. Sprendžiamos esminės spragos: (1) FIRST CALENDAR-EFFECT strategija portfelyje (visiškai nauja mechanizmų klasė), (2) vieno instrumento paprastumas, (3) patvirtintas tinkamumas testuoti instrumentą, (4) long-only kryptis su trendo filtru – sprendžiama Keltnerio prekybos intervale strategijos nesėkmė, kai nebuvo filtro ir buvo prekiaujama abiem kryptimis. Pozicijos dydis: 18% kiekvienam sandoriui. Rizika sandoriui: apie 1.5%, apribota nuostolio stabdymo pavedimu.