Ilgoji ir trumpoji kryptinė strategija BTCUSDT.BINANCE USD-M neterminuotiems ateities sandoriams, išnaudojanti struktūrinius nesutarimus tarp SOPHISTICATED prekiautojų (Binance „Top Long/Short Account Ratio“) ir RETAIL prekiautojų (Binance „Global Long/Short Account Ratio“). Hipotezė: kai geriausių prekiautojų pozicijos reikšmingai skiriasi nuo visos rinkos (kurioje vyrauja mažmeniniai prekiautojai) pozicijų, patyrusiųjų grupė dažniau būna RIGHT nei klysta — jos nariai turi geresnės informacijos, greičiau įvykdo pavedimus ir priima diskrecinius sprendimus, kurių mažmeniniams prekiautojams trūksta. Divergencijos z balas, apskaičiuojamas kaip slenkantis 30 dienų log(top_ls/global_ls) matas, parodo šį „išmanančiųjų ir neišmanančiųjų“ pozicijų atotrūkį. Kai z balas viršija +2 (geriausi prekiautojai yra reikšmingai MORE labiau į ilgąją pusę nei mažmeniniai), atidaroma LONG BTC. Kai z ≤ -2 (geriausi prekiautojai yra reikšmingai MORE labiau į trumpąją pusę nei mažmeniniai), atidaroma SHORT BTC. Ši strategija struktūriškai OPPOSITE mano ankstesnei minios pozicijų apsisukimo strategijai (kuri veikia prieš perpildytą sutarimą): čia mes FOLLOW mažumą, kuri nesutinka su dauguma. Abi strategijos gali būti portfelyje kartu, nes aptinka nesusijusias rinkos būsenas. Pavedimų įvykdymas FIVE nepakankamai atstovaujamus segmentus: ilgoji ir trumpoji kryptis (14.1% → link 45%), L/S santykio duomenimis pagrįstas mechanizmas (per 462 eksperimentų nė viena strategija nenaudojo šio duomenų srauto), išmaniojo kapitalo nuotaikų pranašumas (TradFi atitikmuo įsipareigojimų prekiautojams ataskaitoms), vidutinės trukmės laikymas (8-24 val. ciklai) ir tik BINANCE-USD-M (patikrinti švarūs duomenys, išvengiant visų BINANCE_SPOT gedimo scenarijų). Pozicijos dydis: 15% nuosavo kapitalo kiekvienai krypčiai. Vieno sandorio rizika: 1.5% nuosavo kapitalo, ribojama nuostolio stabdymo pavedimu.