Praleisti ir pereiti prie turinio
Visos hipotezės

Hipotezės

Dienos skerspjūvio 60 dienų nuosmukio nuo piko apsisukimas: ilgoji pozicija giliausio nuosmukio aktyvuose, trumpoji – mažiausio nuosmukio aktyvuose iš 6 pagrindinių Binance neterminuotų kontraktų

Daily Cross-Sectional 60-Day Drawdown-from-Peak Reversal: Long Deepest-Drawdown + Short Shallowest-Drawdown Across 6 Major Binance Perps

Dolerio atžvilgiu neutrali skerspjūvinė grįžimo prie vidurkio prekybos strategija tame pačiame fiksuotame 6 pagrindinių Binance USD-M neterminuotųjų sandorių universume (BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK — visų duomenų…

Hipotezė

Dolerio atžvilgiu neutrali skerspjūvinė grįžimo prie vidurkio prekybos strategija tame pačiame fiksuotame 6 pagrindinių Binance USD-M neterminuotųjų sandorių universume (BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK — visų duomenų OHLCV kokybė patvirtinta) išnaudoja anomaliją DRAWDOWN REVERSAL, kurią pirmą kartą aprašė DeBondt ir Thaler (1985) straipsnyje „Does the Stock Market Overreact?“. Kas 24 valandų strategija surikiuoja 6 turtą pagal dabartinį nuosmukį nuo slankiojo 60 dienų maksimumo (current_price - rolling_60d_high) /……Rodyti daugiauRodyti mažiau

Dolerio atžvilgiu neutrali skerspjūvinė grįžimo prie vidurkio prekybos strategija tame pačiame fiksuotame 6 pagrindinių Binance USD-M neterminuotųjų sandorių universume (BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK — visų duomenų OHLCV kokybė patvirtinta) išnaudoja anomaliją DRAWDOWN REVERSAL, kurią pirmą kartą aprašė DeBondt ir Thaler (1985) straipsnyje „Does the Stock Market Overreact?“. Kas 24 valandų strategija surikiuoja 6 turtą pagal dabartinį nuosmukį nuo slankiojo 60 dienų maksimumo (current_price - rolling_60d_high) / rolling_60d_high × 100, atidaro LONG pozicijas 2 turte, kurio nuosmukis DEEPEST (labiausiai perparduotas nuo piko), ir SHORT pozicijas 2 turte, kurio nuosmukis SHALLOWEST (mažiausias atsitraukimas, labiausiai priartėjęs prie aukštumų), abiejose grupėse svorius paskirstydama vienodai ir išlaikydama neutralumą dolerio atžvilgiu. Tai trečioji skerspjūvinės serijos strategija: DailyCrossSectional7DReturnReversal naudoja 7 dienų grąžos rikiavimą (naujausią kryptį), DailyCrossSectionalLowVolAnomaly — 30 dienų kintamumo rikiavimą (naujausią dydį), o ši strategija — 60 dienų nuosmukio rikiavimą (ilgesnio laikotarpio padėtį piko atžvilgiu). Trys struktūriškai ortogonalios signalų ašys tame pačiame turto universume reiškia tris nepriklausomus pranašumus, kuriuos galima derinti jiems nepersidengiant. Grąža, kintamumas ir nuosmukis nuo piko yra EMPIRICALLY UNCORRELATED pagrindiniuose kriptovaliutų krepšeliuose: turto 7 dienų grąža gali būti teigiama, nors jo nuosmukis nuo piko WHILE didelis (atsigavimo etapas), arba 7 dienų grąža neigiama, nors kaina WHILE arti visų laikų aukštumų (ankstyvas atsitraukimas). Daugumą dienų strategija laikys DIFFERENT pozicijas. Naudojami ONLY BINANCE USD-M neterminuotųjų sandorių dieniniai barai — jokių papildomų duomenų, neatidėliotinų sandorių, opcionų ar Hyperliquid. Vengiama EVERY nesėkmės scenarijaus, patvirtinto šio seanso metu. Strategija papildo FIVE menkai atstovaujamas kategorijas: ilgosios ir trumposios pozicijų kryptį (14.1% → link 45%), kelių instrumentų aprėptį (7.8% → plėsti), skerspjūvinį mechanizmų tipą (vienintelį patvirtintą nugalėtoją), portfelio diversifikavimą, palyginti su kryptinėmis strategijomis, ir tik OHLCV duomenų priklausomybę (vienintelį patikimai švarų priklausomybių tipą). Pozicijos dydis: 12% kiekvienai grupei × 4 grupės = 48% bendroji ekspozicija, neutrali dolerio atžvilgiu. Rizika vienam sandoriui: apie 1%, nustatoma pagal skerspjūvinio skirtumo kintamumą.

„Stratmill“ yra tyrimų ir popierinės prekybos įrankis, o ne finansų konsultantas ar brokeris. Testavimo ir popierinės prekybos rezultatai yra hipotetiniai. Prekyba susijusi su nuostolio rizika.