NET-DIRECTIONAL, daugelio instrumentų laiko eilučių momentum strategija trijuose ilgiausią istoriją turinčiuose „Hyperliquid“ perpetualuose (BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD). Kiekvienas aktyvas laikomas atskirai: LONG, kai jo paties maždaug 50 dienų tendencija kyla, ir SHORT, kai leidžiasi. Svoriai vienodi, todėl portfelio NET pozicija kinta pagal tai, kiek instrumentų rodo tendenciją (grynoji ilgoji pozicija plačios bulių rinkos metu, grynoji SHORT meškų rinkoje — analitikas ne kartą įvardija šią apsaugą nuo kritimų kaip skirtumą tarp išliekančių formų ir tik su bulių rinka susietos ilgosios pozicijos). Taip sąmoningai perkeliama ONE patvirtinta išlikusi forma — NET-DIRECTIONAL momentum krepšelis (absoliutus 1.36, dvigubas 1.61) — ir aiškiai AVOIDS šiame etape atmestos formos: tai nėra NOT vieno aktyvo BTC tendencija (išblėso 2024-26 finansavimo normų, ER ir Donchian testuose), NOT finansavimo normos patvirtinta tendencija (specifinė ETH, nepasiteisino su SOL/BNB/BTC), NOT dolerio atžvilgiu neutrali ar santykinio momento strategija, taip pat tarp aktyvų sudaromos poros ar kointegracija MR (išblėso / uždaryta — visos SOL/AVAX, LTC/BCH, ETH/BTC patyrė katastrofiškų nuostolių), NOT opcionai („Deribit“ variklio apribojimas), NOT neatidėliotinoji prekyba CASH (perpildymo klaida), NOT nuolatinis kiekvieno baro kintamumo tikslinis nustatymas (infliacijos artefaktas) ir NOT neapdorota tick duomenų mikrostruktūra (2 dienų duomenų kliūtis). Strategija užpildo didžiausią prekybos vietų spragą (HYPERLIQUID 7.6%, palyginti su >= 20%), taip pat kelių aprėpčių ir long_short kategorijas, naudodama ONLY BTC/ETH/SOL, kurių vieno aktyvo HL TSM jau pasiekė risk_review (tai įrodo, kad istorinių HL duomenų pakanka patikrai ir leidžia išvengti HL duomenų kliūties, sužlugdžiusios strategijas su trumpa istorija ir dienos dažnio duomenimis). Konstrukcija saugi varikliui: taikomas diskretus WEEKLY pozicijos uždarymas ir atidarymas iš naujo iki tikslinio dydžio (švarus pozicijos dydžio nustatymo sprendimas, kurį įvertino analitikas) ir nustatoma griežta kiekvieno aktyvo nominalios vertės riba, todėl laimėtojų pozicijos neišsipučia ir nuolatinis balansavimas nesukuria infliacijos. Du pagrindiniai parametrai (tendencijos peržiūros laikotarpis ir balansavimo dažnis) padeda išvengti pernelyg didelio pritaikymo.