Rinkai neutrali, dviejų kojų statistinio arbitražo porų strategija Hyperliquid perpetualams: prekiauti ETHUSD/BTCUSD kainų santykiu, kai jis nukrypsta nuo savo slankiojo vidurkio, laikant beta subalansuotą ilgųjų-trumpųjų porą, kad grynoji kripto beta būtų ~nulis. ETH ir BTC yra dvi labiausiai koreliuotos kripto pagrindinės monetos, todėl jų kainos RATIO yra daug stacionaresnė nei bet kuri kojelė atskirai — santykiniai nukrypimai (sukelti rotacijos srautų, ETH-specifinių katalizatorių ar trumpalaikių likvidumo disbalansų) paprastai grįžta, nes abi priemonės dalijasi ta pačia makro beta. Tai sąmoningai AVOIDS kiekvieną aktyvų nesėkmės režimą neseniame žurnale: tai NOT vienos priemonės kryptinis/grįžtamasis statymas (ETH vienos priemonės HL nepavyko momentum, proveržis, AND VWAP-grįžimas — tai prekiauja likutiniu santykiu, ne ETH kryptimi); NOT finansavimas kaip signalas (visa kryptinio finansavimo šeima yra kapinynas — tai naudoja tik OHLCV); NOT priklausomas nuo papildomų duomenų (be OI/likvidacijų/opcionų-IV, kurie apima tik ~1-mėnesio neseniai fragmentą ir daro strategijas netestuojamas); NOT opcionų (vengia ~0 kapitalo opcionų dydžio nustatymo klaidos); ir NOT CASH-spot (perps MARGIN vietoje, vengiant daugiainstrumentinio pinigų perpildymo variklio defekto). Ji vienu metu užpildo tris nepakankamai atstovaujamas kvotų kategorijas: HYPERLIQUID (7.6%->tikslas 20%), porų apimtis, ir ilgieji-trumpieji/rinkai neutralūs (14%->daugiau erdvės). Tik 3 pagrindiniai parametrai (z-langas, įėjimo-z, išėjimo-z), kad būtų pasipriešinta pertekliniam pritaikymui, kuris pasikartojo šioje sesijoje.