Praleisti ir pereiti prie turinio
Visos hipotezės

Hipotezės

Kiekybinė prekyba: ETH-BTC santykio Z balo grįžimas prie vidurkio, porų ilgoji ir trumpoji pozicijos per 4H

ETH-BTC Ratio Z-Score Mean Reversion Pairs Long-Short on 4H

Kiekybinės prekybos dolerio atžvilgiu neutrali porinė strategija pagal ETH/BTC santykį, naudojant 4 val. žvakes Binance USD-M neterminuotuose kontraktuose. ETHUSDT.BINANCE yra pagrindinė priemonė, o BTCUSDT.BINANCE –…

Hipotezė

Kiekybinės prekybos dolerio atžvilgiu neutrali porinė strategija pagal ETH/BTC santykį, naudojant 4 val. žvakes Binance USD-M neterminuotuose kontraktuose. ETHUSDT.BINANCE yra pagrindinė priemonė, o BTCUSDT.BINANCE – antrinė apsidraudimo pozicija. Kiekvienos 4H žvakės uždarymo metu strategija apskaičiuoja logaritminį kainų santykį R = log(ETH_close / BTC_close), tada slankųjį 30 žvakių R vidurkį (mu) ir standartinį nuokrypį (sigma), iš kurių gaunamas z balas Z = (R - mu) / sigma. Kai Z nukrenta žemiau -2.0,……Rodyti daugiauRodyti mažiau

Kiekybinės prekybos dolerio atžvilgiu neutrali porinė strategija pagal ETH/BTC santykį, naudojant 4 val. žvakes Binance USD-M neterminuotuose kontraktuose. ETHUSDT.BINANCE yra pagrindinė priemonė, o BTCUSDT.BINANCE – antrinė apsidraudimo pozicija. Kiekvienos 4H žvakės uždarymo metu strategija apskaičiuoja logaritminį kainų santykį R = log(ETH_close / BTC_close), tada slankųjį 30 žvakių R vidurkį (mu) ir standartinį nuokrypį (sigma), iš kurių gaunamas z balas Z = (R - mu) / sigma. Kai Z nukrenta žemiau -2.0, santykis yra mažesnis už neseną pusiausvyros lygį ir tikėtina, kad statistiškai grįš aukštyn, todėl strategija atidaro LONG ETH + SHORT BTC pozicijas vienodo USD nominalo (apie 25% nuosavo kapitalo kiekvienai pozicijai; pora neutrali dolerio atžvilgiu). Kai Z pakyla virš +2.0, santykis yra didesnis už pusiausvyros lygį ir tikėtina, kad grįš žemyn, todėl strategija atidaro SHORT ETH + LONG BTC pozicijas. Pozicijos uždaromos, kai Z kerta 0 (visiškai grįžta prie vidurkio), pasiekus 20 žvakių laiko ribą arba suveikus -8% vienos pozicijos kapitalo nuosmukio avariniam stabdymui. Ši hipotezė struktūriškai skiriasi nuo visų strategijų procese (nė viena nėra porinė prekyba, nė viena nenaudoja santykinės vertės santykio kaip signalo) ir visų žurnale užfiksuotų nesėkmių šablonų: ji NOT nėra paremta viena priemone, todėl negali patirti retos rinkos būsenos koncentracijos, pražudžiusios XRP/ADA/DOGE/LINK/ETH-tendenciją; ji NOT nėra vienos žvakės šablonas, nes z balas apima 30 bendro judėjimo žvakių; tai NOT nėra kryptinis prasiveržimas – tai dolerio atžvilgiu neutrali santykinės vertės strategija; ji NOT nėra vidurkio grįžimo strategija su techniniais filtrais (be Bollingerio ar RSI papildomo filtro, tik z balas); ir ji NOT nepriklauso nuo papildomų duomenų, todėl išvengiama patikros sistemoje užfiksuotos sandorių nebuvimo nesėkmės, pasitaikiusios OI/L-S-santykio strategijoms. Iš viso du laisvieji parametrai: laikotarpis (30) ir z slenkstis (2.0) – mažiausias parametrų skaičius iš visų šios sesijos hipotezių, mažinantis perteklinio pritaikymo galimybes. Tikėtinas sandorių dažnis: |z| > 2.0 įvykiai, kai dažnis 4H, pagal istorinio bendro judėjimo statistiką ETH/BTC santykiui pasitaiko maždaug 80-150 kartų per metus – gerokai daugiau nei slenkantiems testams būtinas minimalus dažnis ir aiškiai nurodytas 25 sandorių per metus minimumas, paminėtas keliose atsisakymo pastabose. Neutrali dolerio atžvilgiu poros struktūra taip pat reiškia, kad strategijos rezultatas nepriklauso nuo rinkos krypties: ji uždirba iš bendro judėjimo disbalanso, o ne iš kriptovaliutų beta poveikio. Todėl 2022 meškų rinkos laikotarpiu PnL struktūriškai toks pat produktyvus kaip 2021/2024 bulių rinkos laikotarpiu, taip panaikindamas rinkos būsenos koncentracijos prakeiksmą, pražudžiusį visas vieno altkoino strategijas nesėkmių žurnale.

„Stratmill“ yra tyrimų ir popierinės prekybos įrankis, o ne finansų konsultantas ar brokeris. Testavimo ir popierinės prekybos rezultatai yra hipotetiniai. Prekyba susijusi su nuostolio rizika.