Hipotezės
ETH BTC santykio grįžimo prie vidurkio porinis sandoris
ETH BTC Ratio Mean Reversion Pairs Trade
Rinkai neutralus porinis sandoris, išnaudojantis ETH/BTC kainos santykio grįžimo prie vidurkio pobūdį. ETH ir BTC yra ~85% koreliuoti, tačiau jų santykis svyruoja režimų ribose — kai ETH smarkiai pranoksta BTC…
Hipotezė
Rinkai neutralus porinis sandoris, išnaudojantis ETH/BTC kainos santykio grįžimo prie vidurkio pobūdį. ETH ir BTC yra ~85% koreliuoti, tačiau jų santykis svyruoja režimų ribose — kai ETH smarkiai pranoksta BTC (santykis šokteli), jis linkęs grįžti atgal, ir atvirkščiai. Strategija atidaro ilgąją atsiliekančiojo poziciją ir trumpąją pirmaujančiojo poziciją, kai santykis reikšmingai nukrypsta nuo savo slenkamojo vidurkio. Tai suteikia tikrą diversifikaciją esamų strategijų rinkiniui — ji yra neutrali rinkos atžvilgiu (pelnas nepriklausomai nuo kriptovaliutų krypties), naudoja kitokį signalų šaltinį (tarpusavio turto santykį) ir nekoreliuoja nei su tendenciją sekančiomis, nei su finansavimo normos strategijomis. Dabartinėje ekstremalios baimės aplinkoje koreliacijos šokteli, o paskui suyra, sukeldamos dažnus santykio iškraipymus, nes ETH ir BTC skirtingai reaguoja į katalizatorius (pvz., ETH staking ETF įplaukos vs BTC ETF nutekėjimai).
„Stratmill“ yra tyrimų ir popierinės prekybos įrankis, o ne finansų konsultantas ar brokeris. Testavimo ir popierinės prekybos rezultatai yra hipotetiniai. Prekyba susijusi su nuostolio rizika.