Ilgųjų ir trumpųjų valdomų ateities sandorių pozicijų krepšelis apima apie 12 Binance USD-M MAJOR nuolatinių sandorių su visa istorija; jo išskirtinis bruožas – RISK-MANAGEMENT konstrukcija, o ne naujas signalas. Du skirtumai nuo tendencijų krepšelių, jau esančių kūrimo grandinėje (laiko eilučių, skerspjūvio, dvigubo impulso, Donchian): (1) krypties signalui reikia, kad TWO TIMEFRAMES to paties turto absoliučios tendencijos AGREE – greitoji ir lėtoji tendencijos – sutaptų: pozicija atidaroma LONG tik kai abi rodo aukštyn, SHORT tik kai abi rodo žemyn, o FLAT kai jos nesutaria (tai kelių laiko intervalų suderinamumas, skirtingas nuo dvigubo impulso absoliučios ir santykinės sąlygų junginio); (2) pozicijų dydžiai nustatomi taikant CONSTANT PORTFOLIO-VOLATILITY TARGET – bendroji pozicija proporcingai mažinama didėjant pastaruoju metu realizuotam portfelio kintamumui, siekiant pastovaus metinio tikslo – kad portfelio rizika išliktų stabili tiek ramiomis, tiek audringomis rinkos sąlygomis (pripažintas „kintamumo tikslinis valdymas“ gerina tendencijų sekimo Sharpe rodiklį ir mažina nuosmukius uodegos įvykių metu; taip tiesiogiai įgyvendinamas reikalavimas atsižvelgti į rinkos režimą). Strategija apsiriboja vienintele patikimai atgaliniu testu patikrinama sritimi – Binance USD-M pagrindiniais instrumentais, grynu OHLCV ir visa istorija – sąmoningai vengiant visų šią sesiją sutiktų infrastruktūros kliūčių (Deribit opcionams nėra duomenų, COIN-M atvirkštinis pozicijos dydžio nustatymas neveikia, Hyperliquid alternatyvių instrumentų žvakių duomenų nėra, likvidavimo duomenys prieinami tik realiuoju laiku – WS, kelių pozicijų finansavimo duomenys tik pagrindiniam instrumentui) ir visų paneigtų kategorijų (nėra finansavimo, bazės ar santykio MR). Tik pagrindinių instrumentų naudojimas taip pat padeda išvengti alternatyvių instrumentų aprėpties ir trumpos istorijos duomenų rizikos, kuri kėlė sunkumų platesnės aprėpties krepšeliams. Ta pati prekybos vieta, tos pačios dienos žymos; nedaug parametrų, kad būtų atsispirta pertekliniam pritaikymui; ilgosios ir trumposios pozicijos mažina portfelio 87% ilgųjų pozicijų asimetriją.