TRX dieninė pakopinė ilgalaikio kainos impulso ilgųjų pozicijų strategija su rinkos režimo filtru

Vienos priemonės ilgalaikio kainos impulso strategija, atidaranti tik ilgąsias pozicijas TRXUSDT neterminuotuose ateities sandoriuose, naudojanti dienines žvakes ir tik OHLCV duomenis. TRX (Tron) struktūriškai išsiskiria iš prieinamų pagrindinių kriptovaliutų — jos kainos dinamiką daugiausia lemia stabiliosios vertės kriptovaliutų emisijos srautai Tron blokų grandinėje (USDT-Tron yra didžiausia stabiliosios vertės kriptovaliutų pervedimų platforma pasaulyje), todėl jos kintamumas yra gerokai mažesnis nei kitų L1, o koreliacija su BTC pastebimai silpnesnė. Tai suteikia tikrą portfelio diversifikaciją: esamos kuriamos strategijos apima BTC (neigiamos finansavimo normos pajamingumas + neatidėliotinų sandorių rinkos kainos nuosmukis DCA), ETH (auksinis kryžius), BNB (prekybos apimties pramušimas + savaitgalio grįžimas prie vidurkio), SOL (EMA tendencijos tąsa), LINK (kelių savaičių tendencija), DOT (EMA korekcija), AVAX (pozicijos laikymas ramios rinkos režimu) — visų šių priemonių beta koeficientas BTC atžvilgiu yra aukštas. Mažesnis TRX kintamumas ir tolygesnė kilimo tendencija lemia kokybiškai kitokius grąžos pasiskirstymus. Strategija naudoja LADDERED kainos impulso patvirtinimą (kaina viršija savo lygius prieš 30 dienų AND prieš 60 dienų, be to, 30 dienų grąža > 8%), o ne kanalo pramušimus — taip sąmoningai išvengiama su padėtimi kanale susijusio nesėkmės modelio, dėl kurio žlugo ~6 strategijų — ir derina tai su pasiteisinusia dieninių duomenų / tik ilgųjų pozicijų / rinkos režimo filtro / ATR slenkančio nuostolio ribojimo architektūra, kuri davė sėkmingus rezultatus su Sharpe rodikliais 4.04 (ETH auksinis kryžius), 3.33 (BTC neatidėliotinų sandorių rinkos kainos nuosmukis) ir 2.03 (BNB prekybos apimties pramušimas). Vos keli signalai per metus (~5-12 pozicijų atidarymų), todėl mokesčių poveikis grąžai išlieka minimalus.