BTC Dienos Uždarymo-Virš-Ankstesnio-Dienos-Aukščio Tęstinumo Ilgoji Pozicija su 200-SMA Bulių Režimo Filtru

Ilgosios pozicijos vieno instrumento 2-BAR PRICE-CONTINUATION strategija BTCUSDT amžinuosiuose futures kontraktuose, naudojant dienos žvakes ir tik OHLCV duomenis, su 200-SMA bulių režimo filtru. Signalas yra konkretus 2 žvakių kainų santykis, aprašytas Lindos Raschke ('Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies', 1996) ir plačiai naudojamas klasikinėje momentum prekybos literatūroje: šiandienos CLOSE yra virš vakarykštės dienos vidudienio HIGH (ne tik virš vakarykščio uždarymo — griežtai virš ankstesnės sesijos piko). Tai mechaniškai NOVEL portfelyje: 2 žvakių Bullish Engulfing reikalauja specifinių BODY geometrijos santykių (dabartinis kūnas visiškai apgaubia ankstesnį kūną); Three White Soldiers reikalauja 3 specifinių bulinių žvakių iš eilės; HH/HL reikalauja 5 žvakių pozicinio dominavimo abiejuose BOTH galuose; Wide Range Bar matuoja diapazoną santykyje su 14 žvakių vidurkiu; Pivot Low reikalauja lokalaus minimumo geometrijos. NONE naudoja paprastą, tačiau struktūriškai reikšmingą 'uždarymas ryžtingai pramuša ankstesnį aukštį' santykį. Ekonominis mechanizmas: kai BTC uždarymas viršija ankstesnės dienos aukštį, tai reiškia, kad (a) pirkėjai absorbavo visą vakarykštį pardavimo spaudimą AND pridėjo naujos paklausos aukštesnėmis kainomis, (b) į spąstus patekę trumpieji iš vakarykščio aukščio dabar yra nuostolyje ir priversti dengti pozicijas, (c) sisteminiai momentum prekiautojai stebi uždarymą virš ankstesnio aukščio kaip tęstinumo patvirtinimą, suteikiantį tolesnį srautą. Tai griežtesnis signalas nei 'uždarymas > ankstesnis uždarymas' (kuris gali pasitaikyti vien tik svyravimuose) ir laisvesnis nei Three White Soldiers (kuriam reikia 3 žvakių). Jis fiksuoja vieną ryžtingą proveržio įvykį. BTC pasirinktas todėl, kad (a) BTC neseniai prarado strategijos vietą (Three White Soldiers neišlaikė 3 sluoksnio) — tai užpildo BTC dienos modelio aprėpties spragą, (b) BTC dienos futures duomenų kelią naudojo Three White Soldiers + keli režimo filtrai (duomenų gavimas empiriškai bandomas šiuo keliu), (c) BTC gilus institucinis srautas daro 'uždarymas virš ankstesnio aukščio' statistiškai reikšmingą — instituciniai momentum sistemos sistemingai reaguoja į šiuos pramušimus. Tik 2 aiškūs parametrai (režimo SMA periodas, stop-loss procentas) — tarp SIMPLEST strategijų portfelyje.